мнгнкбзлк, Ваш уровень оценил. Все норм. Ссылку посмотрел.Делю на 2 части: 1-техническая. Обсуждать не вижу смысла, по-моему, мы понимаем др. друга. Вторая часть — брокерская. Да, этим козлам разрешают все. Никто их судить не будет, их же кто-то доит. Как работают наши суды, для меня не секрет, думаю, для Вас -тоже. Захотят обнулить депозит- обнулят, никакие покрытые позиции не помогут. Да, просто, ошибутся. Мой пример, еще один штрих к портрету. Выдумали квалов. Ну, квал я, ну и что? А вот мы запретим шорты и станешь ты полуквалом и будешь покупать волатильность, вместо того, чтобы ее продавать. Вообще-то, это, как минимум, дискриминация. Спросите, а зачем ты там сидишь? Сам рынок интересен. На срочке можно не сильно отвлекаться на внешнюю информацию или обладать способностями Ванги. Давно что-то не интересовался деятельностью Ильи К., он пытался как-то организовать трейдеров в пику всяким там СРО СРА…
мнгнкбзлк, спасибо за уделенное мне время, в чем -то в Вашем комменте я согласен, в чем-то нет, это нормально. Разные люди-разные взгляды. Только речь идет не о стратегиях, а о том, что я их в принципе построить не могу, т.к шорты по опционам запрещены, причем не только непокрытые, но и покрытые тоже. К примеру тот же флэт, который вы упомянули, мне как квалу даже безобидную бабочку с ГО близким к 0 построить не дают, не говоря уже о прщдаже краев, где ГО около ГО базактива. По рискам шортов опционов: если есть непокрытая позиция и рынок пошел против Вас, то ваши конечные потери, (при любой форме закрытия позы) будут стремиться (не ровняться, ровняться только в предельном случае) к потерям базового актива минус премия, которая волой и определяется. Т.О. Ваши потери никогда не превысят убытки, по сравнению с убытками, которые Вы бы понесли, зашортив вместо опциона соответствующий фьючерс ( про опционы на акции здесь речь не идет). Это ответ не Вам, это вопрос который был задан нашим сертифицированным брокерам и на который в трубку слышалось либо мычание, либо ответ, что так установлено их правилами, которые им разработал господь.
«Продавать центральный страйк вообще дичь, самоубийство.»
голые продажи вообще очень рискованны.
но продажа коллов на ЦС против купленного БА очень выгодна.
все зависит от стратегии и оценки текущей ситуации.
мнгнкбзлк, да, говорят, но только не могут ответить на вопрос, чем продажа опциона более рискована, чем продажа базового актива ( фьючерса), ну или его покупка ( помните, наверное, как фьючерсы на нефть торговались ниже 0), при этом эти же брокеры шортить фьючерсы не запрещают.
мнгнкбзлк, по Айнштайну, было бы так — ТЕБЕ какое дело что куда там движется. Тебе самому куда-то нужно двигаться или просто побулькать в бульбулятор?))
Цена для каждого низкая своя, где втарил — там значит и думал, что низко. По сути все проблемы можно заменить одной — проблема масштаба. Scaling problem/
Есть только одна реальная проблема — конечности жизни. Если бы мы жили по 2000 лет и зная, что рынок всегда отскакивает, втарили по любой цене, то и были бы всегда в плюсе. Именно это мы и наблюдаем при расширении вселенной, она всегда в плюсе, ведь клала она на время.
И тебе было бы без разницы где тарить, если бы время было неограниченно. А если тебе жить осталось 3 суток, для тебя и минуты слишком много, чтобы тратить ее на чтение подобного говна <<<<-----
мнгнкбзлк, Если следствие выразить математичпски как функцию причины:
С=К*£(П).
С — следствие
К — Коэффициент
£- функция
П — Причина.
Если нет причины (0), то и Следствие равно 0, и наоборот.поэтому они взаимосвязаны, только надо подобрать соответствующую функции их взаимодействия.
мнгнкбзлк, есть положительные и отрицательные обратные связи. Иногда следствие влияет на причину, которая потом влияет на следствие, которое влияет на причину, которое… ну вы поняли)
мнгнкбзлк, Я хотела сказать, что существует момент стыковки причины и следствия, одновременное их существования. Вот я начинаю покупать упавшие в цене акции Газпрома по цене 105 руб.это и есть стыковка причины и следствия — покупки, какое же это прошлое и будущее.