__rtx, Ну нет, посмотрите на этом по-другому, я выше писал. Вы по каким-то своим параметрам ожидаете глобавльно движения в одну сторону, но не уверены в лучшем тайминге когда войти в рынок. С помощью сценраия, описанного изначально в посте вы можете это сделать как будто более удобно

__rtx, вы не поняли ни вопрос пользователя shprots ни мой ответ. Человек спросил, объединяет ли бот сделки до одной заявки. «До» — значит не ранее по времени, а видит ли бот связь между несколькими совершенными сделками, которые присутствовали в стакане в рамках одной заявки. Я отвечал на этот вопрос.

__rtx, ой ну да лана… возьмем интерактив брокерс… там каждый день в 8:00 спайк… на начале торгов в том же qqq или spy например… ну думаю халява… поставлю лимитки в обе стороны и поймаю спайк легко… а никуя… свеча есть а сделок нет… т.е спайк рисуется по адресным сделкам или внебержевым… а реально сделок нет... 

цыгане? 

__rtx,
Нужно смотреть на события в совокупности и уже на основе многих факторов принимать решение — это же очевидно, что нет волшебной таблетки.

А как быть с айсбергами, спуфингом и т.п.? Как же любят инфоцыгане называть «порнуху» «проектом или продуктом» и на вопросы зарабатывает ли такая чушь хоть что-то, отвечать:

В боте бесплатно доступна возможность подписаться на все события по всем голубым фишкам Мосбиржи. То есть человеку может даже не потребоваться платная подписка, если он не торгует условно вторым эшелоном. Условия максимально демократичные. Человек, который знает что делает легко найдет применение инструменту или просто не будет его использовать — никто никому ничего не впаривает.

Тогда зачем нужен этот бот, если доход или убыток приносят непосредственно ваши действия на рынке? Ах да забыл чтобы инфоцыган зарабатывал:

У вас какой-то бзик на инфоцыганах, судя по всему, раз вы и меня к ним приплели. Первую статью написал, чтобы рассказать о своем проекте, и уже инфоцыган.

__rtx, 
я, кстати, подумал, что программистским подходом было бы написать код, который смоделировал бы выбор той или иной двери при случайном изначально распределении. статистика миллиона другого исходов показала бы вероятности достаточно точно.

__rtx, 
Знать — совершенно недостаточно.
Надо еще:
1. Уметь.
2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)

__rtx, 
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности  — повторить много раз.

__rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период.  Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.

__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

smart-lab.ru/blog/371975.php 

А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.

__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.

__rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.

__rtx, 

как оцените пояснение по Монти-Холлу?

Пояснение стандартное, оно непонятно в силу того, что мозг не умеет оценивать малые вероятности. Мне помогло объяснение со 100 дверями, но каждый по своему думает. Или не думает, как все.

И Вам советую уже не первый год начать писать самому. Очень вероятно обнаружите много того что закрыто всякими платформами

Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.

__rtx, 

 Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33) 

Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.

__rtx, ну я давно писал, что ещё в 70-е  годы 20 века было доказано, что для слабо зависимых и нестационарных случайных величин не может быть статистического прогноза с одной из той же функцией от прошлых значений во все моменты времени.

Этот результат как раз и был получен из-за рекламы самообучающихся роботов, которая «вспыхнула» в те годы. А результат говорит о том, что в случае первого абзаца хороший робот только тот, который выбросит из обучения все, что было давно и будет переучиваться каждый такт по новому.

Но почему то появление нейросетей в 90-х на это «забило». А изменили ли нынешние в этом аспекте обучения с 90-ми, я что-то нигде в рекламе ИИ не слышал. И в те, кто призывает пользоваться, на этот вопрос почему то конкретно и понятно не отвечают.

__rtx, 

Попробуйте вместо:
getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1)

использовать:
getCandlesByIndex(SEC, 0, 100)

Я понял, вы сумасшедший. Вчера, когда вы начали код в чат GPT совать, и неверные ответы бота воспринимали за истину, я думал, что вы просто дебил. Но теперь, после этого совета я уверен в другом.

__rtx, Вы читайте внимательнее. ПОСЛЕ, а не ВО ВРЕМЯ клиринга. Какой идиот будет, что-то считывать во время когда идет клиринг? Робот в это время на паузе. Там есть проблема именно на первой свечке ПОСЛЕ клиринга, данные какое-то время считать нельзя, и еще после клиринга иногда меняется количество свечек в графике, а это мега-критично, так как из-за пропущенных свечей может поменяться вся логика. И это тоже нужно учитывать.
Я так понимаю вы вообще великий теоретик, но с практикой беда. Попробуйте выполнить getCandlesByIndex без открытого графика или getQuoteLevel2(class_code, sec_code) без открытого в Quik стакана, тогда поймете что откуда берется. И перестанете писать о ваших домыслах, которые мало коррелируют с реальностью. Особенно было смешно читать ваши рассуждения про черную тему в Quik.  Поверьте людям она намертво кладет Quik это проверенный факт.

__rtx, Кто расскажет? Такие же кубигаторы как Вы?)))

Да, тысячи мух не могут ошибаться в определении одной известной субстанции. По поводу адекватности. Для примера задайте им на их форуме вопрос как открыть в графике Quik любой инструмент с истекшим сроком экспирации, например для тестирования стратегии. Сразу скажу, что технически такая возможность в Quik не предусмотрена. Хер вам, а не тесты, но она существует и они даже подскажут как это сделать. И вот как раз этот извращенный до нельзя способ и подтвердит их неадекватность. А сделать это нормальным способом, о котором их годами просят пользователи они неспособны. Ваше пожелание зарегестрировано — идите на юг.

Еще по поводу адекватности разработчиков при реализации автоматического перезапуска скриптов после перезагрузки терминала можно рассказать. Чтобы этого добиться, нужно сделать несколько идиотских действий. Нужно открыть терминал, запустить все нужные скрипты и… нужно закрыть терминал, а потом опять открыть. Только в этом случае Quik запомнит какие скрипты у него должны быть активными. Иначе после аварийного перезапуска системы в Quik ни один нужный скрипт не запустится.  И таких ситуаций еще вагон с тележкой. Адекватность это не про разработчиков Quik и не надо тут заливать. Латают дыры и подпирают костылями только при самые вопиющих проблемах.

__rtx, Зачем мне проводить этот тест если я его уже провожу полтора года ежедневно? Мои боты работают 24/7 без выходных и праздников, с остановкой только на обновление скриптов или на перегруз сервака. Проблема отсутствия данных после клиринга, о которой вы говорите была обнаружена и решена мною в первые дни после запуска первого бота, и это, кстати, никак не связано перезагруженностью ботов. После, больше не было ни одного сбоя. Даже автоматические перезагрузки сервера во время обновления системы или аварийные ситуации провайдера VDS которые иногда случаются, никак не могут остановить работу скрипта. Он все равно запустится, и даже если были пропущены некоторые действия скрипт самостоятельно все восстановит. Я иногда месяцами не трогаю ничего. Единственное слежу чтобы от скрипта раз в два часа в рабочее время поступали сообщения. Если их не будет, значит что-то не так, но пока все так.

__rtx, Ваши фантазии увлекательны, но если не знаете не утверждайте. Про адекватность коллег из Квика, зайдите на форум Квика, вам там расскажут про их «адекватность».

__rtx, 

брать(ГУЙ всегда работает в отдельном потоке

Не знаю в каком там потоке работает ГУИ, но обработка событий в потоке событий (а там только один поток на всех, кроме main), дает полное зависание Квик.

квик делали адекватные коллеги которые понимают..

Сильно сомневаюсь. Одна только темная тема дает задержку времени сервера до неск минут. Говорят, что разработчики уже неск лет не знают причину.