В конечно счете вся работа алготрейдера сводится к поиску предикторов и раз я научился что то там программировать на Питоне, парсить и нашел сайт где можно выкачать фундаментальные данные по американским компания за 10 лет, то почему бы не глянуть на зависимость котировок от этих самых показателей. Я этого никогда не делал, так как на заре своей трейдерской деятельности подражал трейдерам, которые о фундаментальном анализе отзывались весьма пренебрежительно. И сейчас никаким фундаментальным анализом я конечно не займусь, я оценю так сказать на глазок, полезность фундамента самым простым способом — возьму год, возьму какую то конкретную отрасль и разобью массив на 3 группы, в зависимости от того относились ли индикаторы деятельности к числу лучших, худших или средних. И гляну по усредненным данным насколько отличалась динамика акций у трети лучших по сравнению с третью худших. 
Взял за 10 лет, акции входящие в нынешний SP500, показателей около 60. Получил такое:


( Читать дальше )