Выдержка из книги А.А. КУРГУЗКИНА «Биржевой трейдинг системный подход»:
«Казалось бы, безупречная логика – знай себе увеличивай позицию, прибыль гарантирована в любом случае. Однако что происходит, когда удача вдруг поворачивается к трейдеру спиной и система входит в режим ССД? Капитал устремляется к нулю, ускоряясь экспоненциально, и торговля достигает катастрофического исхода относительно небольшим числом сделок. К примеру, если вы рискуете в каждой сделке 2% первоначального капитала, то, пользуясь методом равных сумм, вы убьете капитал в ноль за 50 сделок. Если же вы будете усиливать позицию описанным выше способом, вам потребуется всего 6 сделок. Вероятность получить 6 убыточных сделок подряд тоже довольно небольшая, но она есть, а если она есть, значит рано или поздно она даст о себе знать.»

Лично проверил в августе  2011 года: 3 дня и счета нету. Риск сильных движений многократно возрастает при выходе рынка из длительной консолидации. Как раз в консолидации 146000 — 150000 по РИ мы провели фактически неделю.

Предупреждение для интуит-трейдеров:
Развязка близка. Осторожнее с усреднениями.

При любой оптимизации вопрос: как долго индюки в такой настройке будут давать минимум ложных сигналов. Проверю на практике.

Убрал приоритеты на пробои при открытой позе. Лишнее это. Из желания сократить стоп отбойный на 500п получается чаще всего два стопа при ложном пробое. Теперь или сняли стоп и открыта новая поза или не сняли стоп. Положительно сразу и на количестве сделок сказалось и как следствие на проскальзываниях и масштабируемости системы.

Задачка на выходные:
Поиск ситуаций с максимальной серией убыточных сделок. Пока 2-3 подряд убыточные закладываю. Это около 1200-1500п интрадейной просадки.


 Текущие сделки на графике:



P.S. Робопосты пока прекращаю, т.к. вроде как отладил,  а постить лишнее смысла нет.

Идет позонабор, такой вывод можно сделать наблюдая взлет ОИ с 820к 17.01.12 до 895к сейчас. 75тысяч коней это немалая сумма. Похоже на хэдж набранных лонгов на споте. Ваше мнение - увидим сегодня дальнейший рост ОИ к 920-930 тыс. или уже крупняк все что надо набрал?

Не тешьте себя мыслью, что Вы сами готовы исполнить СВОЙ же план торговли. А именно: отстопить, перевернутся, побыть вне рынка.

НЕ ПОЛУЧИТСЯ. По крайней мере у большинства, тех самых 95%.
Это конечно не значит, что героя данного топика не выпустят из шорта без лося, но лишний раз подчеркивает насколько СТАНДАРТНЫ наши ошибки в трейдинге.

 

Итог дня -150п. Можно сказать легко отделался.

Ошибки:
1. В работающую систему лучше не лезть. Смысла не было предугадывать во сколько будет разворот и вынос на Хаи. Зря вчера вечером уменьшил силу сигнала на перевороты в лонг.
2.  Трейлы при выходе на новый Хай можно было не выключать.
3. Любой трейд прежде всего готовность принять стоп. А поиск быстрого разворота в расчете на минимизацию стопа только к убыткам.

Задачи на вечер: 
1. Поправить  логику бота на отбойные перевороты.
2. Развести тактику фикса на пробойном сигнале и отбойном. 

Завтра в реале исправленный вариант проверю.

 

Границы каналов, круглая цифра, неудачная попытка пробоя 150000 на благоприятной внешке, ну и просто "дорого при кризисе". Очевидные аргументы за шорт. Готовы СЕГОДНЯ вшортить от 150000? Интересно узнать текущее мнение участников торгов.

Проблемы бота выявленные сегодня:
1. Одинаковая сила уровня текущей волатилы для пробоя и отбоя. Надо развести. Для пробоя силу маленькую слишком поставил, отсюда ложняки.
2. Выход на цель с фиксом при низкой волатиле. Поправил перехлест логики. Вышли на цель, но рядом уровень для пробоя — ждемс.

Итого около 7ми сделок лишних насчитал.
Главный итог дня для пробойно-отбойного алгоритма не распилило.
Профит при большом количестве сделок больше случайность. 
Надо еще бота подправить.

 

Итог дня в принципе не изменился по сравнению с обеденным результатом.
После обеда 2 сделки в плюс и 3 в минус.
Распилило перед закрытием. Зона по индикатору была пограничная для лонга на отскок.
Схема робораспила: 
купил-отстопил на лое дня с переворотом в шорт-закрыл шорт.

Сейчас проверю на демо как часто распил подобный встречается и что с ним можно сделать.
Как предварительный вывод: можно ужесточить условия захода на отскок по индикатору.

Очевидные преимущества робота vs человек: не сомневается, сразу режет лося, скорость на порядок выше.

 

Поправил мозг роботу.
Теперь выходы следующие:
а) Выход на цели по профиту
б) Выход по стопу: 300п на пробой, 500п на отбой
в) Аварийный выход, если одному из индикаторов текущая поза сильно не нравится.
г) Выход перед клирингом. За N минут до начала клиринга ищет лучшую точку скинуть позы.
д) Приоритет пробоям перед отбоями.

Ну и добавил фильтр на ложные пробои.

Текущие сделки:

Как можно при хороших входах налосить за день?
Очень просто — надо почаще искать точки разворота.
 
Записал день для разбора, сейчас логику боту поправлю и прогоню в демо-режиме.

Ошибок две:
1. Слабая сила сигнала вблизи локального хая/лоя на переворот позы.
2. Взаимоисключающая логика (перехлест логики) на открытие лонга и шорта вблизи уровня.