Банально.
Человек слаб, а его мозг не выносит неопределенности.
Отсюда спрос на предсказания будущего.
Который, соответственно, покрывается растущим предложением услуг вангования.

smart-lab.ru/blog/reviews/620551.php
Это мой обзор книги того же автора в соавторстве с Гарднером. 
Смысл в том, что среди неэкспертов (по преимуществу) есть люди, которые предсказывают лучше, чем это можно было бы объяснить случайностью. 

Развеять этот миф мне помог Филипп Тетлок, психолог университета Пенсильвании (США)

завидую я твоим знакомствам...
а я тока Мартын Мартыновича знаю…

1. Людям, накопившим чуть больше знаний, мешает адекватно оценивать реальность их излишняя самоуверенность.

поэтому если хочешь узнать будущее спроси у ближайшего бомжа 
и не забудь дать ему на пиво 

потому что будущее изменит политика а не экономика…

«И меня довольно часто просили высказаться, что я думаю по тому или иному инфоповоду в сфере финансов»

Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней.

А. Г., такого рода высказывания и побудили предложить Вам изложить свою точку зрения четко и прямо, по пунктам, чтобы тем, кто учил теорию вероятностей стало ясно, где прячется упомянутая «туфта Талеба».
  К сожалению, моих скромных знаний теорвера в объеме не самого престижного ленинградского ВУЗа хватает лишь для того, чтобы без больших ошибок считать вероятность приращений цен в обе стороны. Этого достаточно для получения хорошей доходности без убыточных месяцев, причем на том инструменте, который, как пишите, «распилил» бы Ваши алгоритмы.

 Однако помня, как много элементарных глупостей годами не удавалось заметить и что людям обычно легче обнаружить ошибки в чужих рассуждениях, чем в своих, пытаюсь однозначно уяснить, что же Вы видите принципиально неверного и сознательно искаженного (туфта).

Гугление Taleb wrong about randomness/probability/ и т.д. тоже не принесло улова. Это добавляет сомнение в Вашей правоте, даже потому, что количество англоязычных людей, знакомых с математикой, значительно больше, чем русскоязычных. Но сомнение не равнозначно уверенности в Вашей неправоте.

а зачем мне на это тратить время?

Затем же, зачем Вы годами(!) тратите время на десятки комментариев с обвинениями Талеба, но без конкретики.
 а зачем мне на это тратить время?

старый трейдер, а зачем мне на это тратить время? Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней. А те, кто не учил все равно ничего не поймут, кроме выводов.

Надо об этом писать топик?

А. Г., не могу сказать, надо ли это широкой публике. Мои комментарии с предложением высказаться подробнее — ответ на Ваши обвинения Талеба, суть которых не раскрываете четко и однозначно, с размещением «правильной» версии рядом с талебовской, «неправильной», как это принято делать при серьезном подходе.

старый трейдер, я ничего не говорил о Талебе, кроме того, что 

1. Книга «Одураченные случайностью» — это абсурд с точки зрения аксиоматики Колмогорова  для теории вероятностей.
2. Никто из читавших  “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость”  не доказал в ответах на мой вопрос из п.1, что Талеб в этих книгах ушел от этого абсурда.

Надо об этом писать топик?

Likinsson, здесь мы придем к вопросу о балансе между частным и общим благом, то есть индивидуальными и коллективными интересами. К счастью, нам с вами нечасто приходится решать подобные задачи, в отличие от властей, которым значительно сложнее.

А. Г., все мои высказывания в этом топике, включая юмористическое доказательство, подчеркнуто взятое в кавычки, порождены лишь желание возразить Вашими обвинениями в адрес Талеба. Попытался, как мог, обратить внимание на несуразности в ваших текстах и показать, что если бы Талеб позволил себе нечто подобное, над ним бы смеялись. Возможно Вы захотите создать отдельный пост с предметной критикой Талеба и указанием верных, на Ваш взгляд трактовок?

старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»

старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.

А. Г., и о «туфте».
К сожалению, Талеб не стал углубляться в критику  моделей, могу даже поверить, что по причине угроз.
Поэтому кратко: теоретические рассуждения вокруг моделирования хеджа на основе гиперболического распределения — нормально, но его ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — точно такая же глупость или жульничество, как и пользование моделями, основанные на  гауссовом. Ибо бесполезны при падении хотя бы как в 1929. Поэтому подобные обвинения — тоже «туфта».

А. Г., пользуясь подобным приемом, предложу «доказательство» неслучайности рынка.

Как профи шифрования Вы должны знать о проблеме обнаружения зашифрованного послания в сигналах, похожих на шум. Для этого придуманы алгоритмы анализа, позволяющие обнаружить разнообразные отклонения от случайного распределения. Поскольку известно, что такие алгоритмы однозначно находят в рыночных данных неслучайные составляющие, то рынок нельзя назвать случайным.

А. Г., прохоже, Вы не обратили внимание на суть моих претензий к Вашим рассуждениям.

Вы берете один из многих вариантов философского понятия случайности, объявляя его определением, причем единственным верным.
На основе этой (не)элегантной подмены Вы строите рассуждения, переходя от философии к теорверу без оговорок. Это ли не туфта? Или Вы ищите туфту только у Талеба?

И священная вера в абсолютную истинность этого новорожеденного «определения» влияет на ваше отношение к другим вариантам, цитирую:

«Например тот же Колмогоров придерживался мнения, что объективной случайности нет, а это наша модель для случая, когда прогноз невычислим в силу его трудоемкости.» ...«Это мнение Колмогорова, но не определение объективной случайности.»

Александр Доржиев, у меня сомнения по поводу того, что вся эта работа исключительно в интересах граждан. Я бы ее оценил 50 на 50 (наполовину в интересах граждан, наполовину — против их интересов).

Было бы очень наивно думать, что нарушения прав, которые были, например, у нас в первые годы советского режима или в других странах даже в современном мире, не могу повториться (я не буду тут конкретизировать, дабы не нарушить наше законодательство, но думающие люди прекрасно понимают, о чем речь). Соответственно, любая мера, которая ведет к тому, что любому человеку одним росчерком пера могут перекрыть одномоментно все финансовые возможности, не может быть в принципе в интересах граждан, какой би благородной ни была цель. 

старый трейдер, 

Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.

Это чем мой топик об аксиоматике теории вероятностей отличается от того, что написал Колмогоров в 1931-м году?

smart-lab.ru/blog/385168.php

И где я хоть раз написал что-то, что было вне этой аксиоматики?

Я тут уже много раз писал, что «случайность» — это из философии, а не математики. И давал то ее философское определение, которому уже 100 лет с небольшими изменениями. И то, что ее нет, могут показать только безошибочные действия в любой момент времени. Это же элементарное следствие аксиоматики Колмогорова. А для торговли — это отсутствие просадок счета.

Или  Вы о философском замечании Колмогорова, что случайность не существует, а это лишь та закономерность, для которой людям не хватает времени для построения точного прогноза? Да, было такое, но он же и говорил, что либо надо искать решение задачи нехватки времени, либо использовать его аксиоматика теории вероятностей. А то, что в торговле решением этой задачи является отсутствие просадок во время сидения в позиции- это же простое следствие того, что я и написал выше.

А. Г., ссылки видел, полагаю, что эти книжки очень хороши для публики, мне не нравятся в них лишь объемы.
Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка. Естественно, что такой прием кажется неприличным.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.
Поэтому «вредного» в Ваших рассуждениях мне видится неизмеримо больше, чем у Талеба, который, конечно же, далек от идеала, из-за той же трейдерской слабости. Эту слабость можно оценить по просадкам и доходности, но  причина — в недостатках пресловутого «понимания рынка». Большие просадки и низкая доходность — следствие.  Без понимания гораздо труднее найти подходящие для работы закономерности. Что именно мешает обнаружению закономерностей человеку, наблюдающему рынки много лет, как оно в мозгу складывается — загадка. Мое предположение — от фонаря, на основе наблюдений.

с таким временем в позициях

Помните, показывал Вам в личке поминутные просадки? Их относительная величина не меняется на любых таймфреймах, при любом времени в позиции.

 О Саймонсе ничего сказать не могу, кроме того, что существование открытых фондов, опережающих индекс и не падающих вместе с ним невозможно из соображений элементарной логики. Поэтому если Вы улучшите алгоритмы и они начнут показывать стабильную доходность, то имеет смысл свернуть автоследование.