Вот тут некоторые, не будем на них кивать, все подкалывали мол где Хана то? Где?
Где, где?  Известно где.
Как говорится договорились. 20 то прокололи, а как говорится это лишь начало.
Так что где 20 тами и 15 
 

( Читать дальше )

Вот тут был инсайд про Мечел. Инсайд не простой, а из Кремля. Там рост наметился. Был опрос1. 28.6% (8)1. 30 рублей 35.7% (10)2.45 рублей. 7.1% (2)3.55 рублей. 28.6% (8)4.62 рубля Проголосовало: 38. Воздержалось: 10 1. 30 рублей 2.45 рублей. 3.55 рублей. 4.62 рубля Проголосовало: 38. Воздержалось: 10 Сейчас в 13-20 цена 43-50 те. 8 человек уже не угадали.

Тех, кто не признает ТА просьба проходить мимо. Молча.

 Посвящается памяти тех, кто прочно сидел в лонгах ожидая  роста до 3000 — 5000 — 20000 долларов за унцию. 
Основная проблема текущей ситуации заключается в возможном отскоке  появления расхождения на индикаторах при обновлении минимумов в районе отметки в 1320 долларов.
Однако взгляд на дневной график говорит в пользу снижения, при этом поддержкой является не круглый уровень в 1300, а более низкая отметка в 1275.

 

 

( Читать дальше )

   Любителям теории вероятности.
Люди знающие что такое казино переносят эти понятия на фондовый рынок. Мол главное «угадать» куда пойдет рынок.   На рынке главное это прибыль, положительная разница между ценой покупки и ценой продажи, или,  наоборот,  между ценой продажи и ценой покупку, так как на рынке можно вначале продать, а потом купить.
Поэтому никакой роли не играет в каком направлении движется рынок, а важна последовательность действий, так как получать прибыль можно при движении в любом направлении.
Здесь необходимо определится со сделками.
За каждой сделкой на рынке кроется определенное действие, имеющее смысл.
Когда говорят  — «покупка» за этим может быть следующее
— покупка акций за наличные
— покупка ранее проданных акций (закрытие шорта) 
Когда говорят  — «продажа» за этим может быть следующее
— продажа имеющихся у вас акций (чистая продажа)
-продажа акций, взятых в долго (открытие шорта).


( Читать дальше )

Вот тут был инсайд про Мечел. Инсайд не простой, а из Кремля. Там рост наметился.

По ящику и прочим СМИ прошла информация о снятии ограничении по картам для части банков.
Остался банк Россия и еще один ему подконтрольный.

Испугались сами?
Припугнули?

Я полагаю что они сами испугались, ибо тем самым они  дают толчок об уходе других стран в свои иные картовые центры.

Предыдущий топик был здесь.
smart-lab.ru/blog/173381.php
По ответам в этом топике понятно что ряд участников рынка не совсем ориентируется в этом вопросе.
Текущий уровень маржи — это оценка запаса стоимости портфеля клиента  для погашения обязательств, которая служит основным индикатором для брокера.
  
Маржа в 100% означает, что инвестор использует только свои средства; значение маржи менее 100% говорит об использовании кредитных ресурсов.  При значении маржи в 50%  инвестор имеет кредит в 100% от собственных средств, при марже в 25% (для КПУР) 300% от собственных средств.
Или в плечах  - кредит в 100%  - одно плечо. 300% — три плеча.

Это также относится и к рынку форекс. и вот такая фраза «торгую на кухне с риском в 2% и объемом в 4% с плечом 1:100 от депозита, то чем я рискованее фондовиков?»  некоторое непонимание сути маржи.
На форексе — 100 плечей это максимум.(200 и 500 вне обсуждения).
А если вы торгуете объемом в 4% вы торгуете с плечом 3 т.е. с таким же что и КПУР на фонде.
Для уточнения речь идет о следующем
Вы завели 2000 долл. купили на 8000 долл. — портфель у вас 8т.долларов. кредитов 6 т.долларов.
Согласно формуле маржа у вас 25% — т.е. такая же как и у КПУР на фонде или 3 плеча.

Теперь немного о фьючерсах
Смотрит фьючерс на индекс РТС  moex.com/ru/contract.aspx
Здесь свои особые правила.
На пятницу ГО — ваши затраты   - 10 735,61 а контракт стоит -110410 — т.е. в 10.3 раза больше — это и есть плечо.
Для фьючерса на сбер —   1 170 а контракт стоит — 7525 — т.е. в 6.74 раза больше  - это и есть плечо.

Только во фьчерсной торговле есть свои тонкости в виде тог что ГО меняется,  и если ГО выросло а у вас не хватает денег в размере ГО то вас имеют право закрыть что и происходило недавно.

Также иногда спор происходит на пустом месте, так как некоторые путают размер плеч.
Как можно видеть во фьючерсе  - это МАКСИМАЛЬНЫЙ размер плеча.
Однако если вы завели на свой счет на фортсе денег больше в 2 раза ваше плечо будет в 2 раза меньше, а в 3 раза то в 3 разе меньше.
И оказывается что например для сбера ваше плечо (ко всему депозиту на фортсе) будует всего 2.3 — т.е. такое же как на акциях сбера для КПУР, 



Большинство этих вопосов освящено в моей новой книге.
 

Вот вчера один из участников озаглавил свой топик словом маржин-колл, однако в ходе обсуждения выяснилось что сам автор да и другие не знают что такоей маржин-колл и что такое маржинальность.
Кто то говорит про плечи, а это и есть маржинальсность.
Пишут что плечи опасны, но насколько и в чем их опасность.

Прежде всего шорт это и есть маржинальность, нет маржинальности нет и шорта. Запретить плечи это запретить шорт.

Вот все эти аспекты и освящены в моей новой книге «Маржинальность рынка»

Вот несколько цитат из первой главы «Введение».


 
Маржинальность рынка
 
Термин маржа имеет множественное толкование.  Понятие маржа, применяемое на рынке ценных бумаг, отличается от общепринятого, чаще всего обозначающего наценку к произведенному товару или объему оказанных услуг.
На рынке ценных бумаг маржа означает деньги, взятые взаймы у брокерской фирмы, или возможность использования кредитных ресурсов в том или ином виде.  Также  используется  понятие «кредитное плечо» или даже английское слово леверидж  (leverage).  Кроме того,  понятие «маржа» используется в качестве меры измерения использованных кредитных ресурсов по отношению к собственным средствам заемщика.  В  целом,  рынок,  на котором используется заемные средства,  называют маржинальным, в отличие  от товарных рынков,  где заемные средства не используются и где вы не можете продать товар,  которого у вас нет.

( Читать дальше )

Тех кто не любит ТА просьба в двери не ломиться и проходить мимо. Молча.

Вот истязание ума на предмет того, а куда же пойдет фьючерс на индекс РТС долго не давало ответа.
Куда же?
Вариантов аж 3 было вчера.

smart-lab.ru/blog/173039.php
Сегодня один вроде отпал. Но все равно  многое неясно.
Всякие там разметки по типу 5-3-5, и Гамлетовское  «это импульс, или это не импульс» все равно не давали ответа.
А тут еще некоторые вообще голову запудрили «треугольник по типу WZVYQ».
 
Пришлось плюнуть и  посмотреть с помощью старого простого метода, а именно японских свечей.
И старый престарый японец, который заработал в своей жизни 4 млрд. долларов по тем деньгам.
и которого звали Хонма Мунехиса намекнул мол здесь вроде 上げ三法

( Читать дальше )

Буквально за последние несколкьо часов индекс сместился вниз и велики шансы на закрытие в отрицательной зоне.
И если это случится по итогам недели  будет лишь малый рост.
Ситуация позволяет надеяться на движение вниз.