Идея, полагаю, не новая, но хотелось бы выслушать ваше мнение относительно банально простой идеи...

У меня есть возможность ее роботизировать, но нет возможности протестировать на истории… Наверняка, кто-то это уже тестировал...

Сама идея:

1.Имеем, например, 500 тыс.руб. на брокерском счете.

2.На 200 тыс.руб. покупаем корзину ОФЗ из 6-10 выпусков.

3.Еще на 250 тыс.руб. покупаем, например, акции Газпрома по 125 руб. в количестве 2000 шт.

4.50 тыс.руб. (можно меньше) оставляем в кэше.

5.Если цена падает, то мы докупаем акции, чтобы акционная составляющая портфеля оставалась 250 тыс.руб..

6.Если цена растет, то продаем.

7.Шаг — 1 лот.

8.Портфель (задействованный на акции) при этом будет постоянно 250 тыс.руб.

9.Проскальзывания (в худшую для нас сторону) в данном случае не будет, т.к. заявки лимитные. Будет только в лучшую при гэпе (покупка/продажа по лучшей цене).

10. Если заходим в маржу, то на следующий день продаем часть ОФЗ (благо, они торгуются Т+1).

11.Если скапливается лишний кэш, то покупаем ОФЗ или FXMM, не в этом основная суть.