комментарии Anton Shabunin на форуме

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.09.20
Статистика по секторам:

• uptrend        2
• downtrend    0
• sideways     31

Поддержка на 200МА в большинстве секторов, пока чипы и софт держатся можно ожидать попыток выхода на новый максимум.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Всю неделю идёт ликвидация, которая пока выкупается, и хотя всего 21% обыкновенных акций уверенно закрепились выше средней, это на нынешнем заваленном дармовыми деньгами рынке, очевидно, не имеет большого значения пока держатся несколько гигакапов имеющих суммарно 35% Nasdaq100. Поддержка в лидирующих секторах, в лонг крайне избирательно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20
Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Кроме избранных отраслей (золотодобыча, строительство) сетапы в лонг в этом overextended ралли на неделе не срабатывают. Пробуксовка, обусловленная продажей в силу Насдак-гигакапов, рельсы на многих графиках секторов (см Софт) — фиксация прибыли всю неделю сопровождалась микроротацией в очередную порцию отстающих отраслей (банки, нефть и смежные отрасли). Несмотря на кажущуюся силу этого ралли, которую рисуют на Насдаке, в массах такого энтузиазма не наблюдается — выше 200МА закрепилось 22% акций но 31% индекса, ожидается откат к средней и поддержка там.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.07.20
Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Поддержка на средней во многих секторах (см. Телеком, Строительство, Химикаиы). Несмотря на overextended ралли, наблюдается мини-версия RTQ, и откат в большинстве лидеров поддержан. Крайне селективно в лонг — уверенно закрепилось выше 200МА 23% акций, но 35% индекса.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20
Статистика по секторам:

• uptrend        6
• downtrend    1
• sideways     26

Наблюдается вторая стадия stealth-ликвидации бывших лидеров. Мани-менеджеры потихоньку выходят из предыдущих позиций по нулям и переходят в горстку гигакапов на Насдаке — gonna party like it's 1999 © the artist formerly known as Prince but now deceased — т.к. такие большие капиталы припарковать больше не во что на сегодняшнем рынке, всего 22% обыкновенных акций / 34% индекса закрепились выше 200МА. Всё, написанное в мае, справедливо — большинство индексов за это время почти так никуда и не продвинулось.

Как говорит мэтр в HTMMIS:

Линия повышения/понижения иногда может быть полезна, когда явно медвежий рынок делает попытку краткосрочного повышения. Если линия A-D отстает от рыночных индексов и не в силах расти, это служит внутренним указанием на то, что, несмотря на силу оживления Dow или S&P, рынок в целом остается слабым. В таких случаях оживление обычно сходит на нет. Другими словами, для того чтобы создать новый бычий рынок, требуется больше, чем несколько лидеров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 02.07.20
Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    1
• sideways     25

Поддержка на средней в большинстве секторов, в лидирующих секторах продолжается покупка (см Интернет), можно ожидать продолжения свинга и попыток пробития консолидации / 200МА. Однако нужно учитывать, что кроме горстки акций, картина пока не сильно улучшилась — уверенно закрепилось выше 200МА всего 17% обыкновенных акций / 20% индекса — в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.06.20
Статистика по секторам:

• uptrend        6
• downtrend    1
• sideways     26

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
Статистика по секторам:

• uptrend        1
• downtrend    0
• sideways     32

Во многих секторах свинг распродан от 200МА (см финансы, химикаты), тем не менее избранные откатившиеся лидеры нашли поддержку — хотя 8 недельный рост в интернет и софт секторах это крайне overextended — много сетапов в лонг среднего пошиба, и можно избирательно ожидать продолжения свинга.

Дисбаланс по широте general market vs index — 0.70 против 2.05, мини-RTQ продолжается — массы пока не поддерживают рост, вызванный ротациями в остатющие акции, концептуально происходит в точности то же самое что и в случае macro-RTQ — крупный капитал концентрируется в горстке избранных имён, всё остальное потихоньку распродаётся. Пределы формулы RTQ были подобраны на основе последних вершин поздней стадии бычьего рынка, сложно сказать каких пределов можно ещё ожидать в рамках bear market Fed-induced retrace rally т.к. прецедентов не было.

ВНИМАНИЕ! В главную таблицу добавлена дополнительная строка для чересчур резвых акций, подскочивших со дна выше 200МА,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.05.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Широта рынка немного улучшилась, появляется инерция (лодки, бассейны и онлайн-казино, машиностроение, металлообработка), почти все они выглядят как Russell 2000:

• run up;
• откат/вытряска на объёме;
• поддержка на 50МА и консолидация выше в no-man's-land.

1/4 рынка в даунтренде, в аптренде в 3 раза меньше, двигается в основном wild & crazy guy junk, лидеров немного и они overextended (см софт), так что чрезмерные бычьи настроения пока неуместны. Среди turnaround-акций объёма большого нет, но в общем случае многократная поддержка в no-man's-land указывает на возможность дальнейшего продвижения как минимум до следующего уровня сопротивления (обычно это 200МА). В индексе ожидается попытка пробоя (см ритейл), маловероятно что сразу последует значительное продолжение.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

«Great turnaround» в рамках сомнительного ралли из микроротаций в commodity-related отрасли (нефть, золото), биотехи и несколько stay-at-home имён не состоялся — большинство попыток подскока в среду 29 апреля среди консолидирующихся на дне и промежуточном дне были распроданы.

*** помечена «серединная» категория, в которой больше всего акций
29 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 32.93% 40.79% *** ***
всего в даунтренде 46.97% 38.81%

30 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 35.73% 45.54% *** ***
всего в даунтренде 41.87% 33.66%

1 мая                    %рынка %индекса
       bounceabove50 22.07% 20.20% *** ***
всего в даунтренде 52.43% 50.50%

Сверху 200МА, ожидается как минимум ещё одна попытка пробития её, которая вряд ли увенчается успехом.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    1
• sideways     32

Всю неделю идёт пробуксовка, из моментума только stay-at-home (телеком, интернет, еда), золотодобыча и биотехи. 40% рынка в даунтренде, однако, небольшое улучшение по широте, на 20МА поддержка, плотные закрытия во многих секторах, ожидается свинг вверх и пробитие средней.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    1
• sideways     32

Ралли находит сопротивление на средней, композиция его сомнительная — несколько уже overextended мегакапов-условных «лидеров», строивших базы во время бычьего рынка (5% акций), интернет-защита, еда, мыло, жкх, биотехи (львиная доля, см таблицы ниже), где-то 1/3 — это мусор со дна. 20% обыкновенных акций в даунтренде. Типичный профиль акции на этом рынке — консолидация под средней после death cross, для покупки это не пригодно, для шорта поздно. Учитывая сомнительность этого ралли, ожидается вынос вверх выше средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.


— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.03.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Подскок нашёл сопротивление на 200МА во многих акциях, в no-man's-land сопротивление на 20МА. Ралли продолжается, но сверху 50МА и хороших сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» при такой дикой волатильности в обе стороны.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    9
• sideways     24

Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & bear market update
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man's-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There's nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.


Композиты секторов фондового рынка США построены по

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    3
• sideways     30

Коррекция началась, экстремальная перепроданность всего за неделю, Фед исполнил очередную вариацию марлезонского балета — поддержка на 50МА в лидерах, на 200МА в ключевых секторах (телеком, софт). Ожидается подскок, непригодный для среднесрочной покупки.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.02.20
Статистика по секторам:

• uptrend       20
• downtrend    0
• sideways     13

Поддержка на средней в ключевых секторах (финансы, полупроводники), покупка в защитных секторах. Рынок узкий — то, что работает, overextended, в остальном широкой покупки нет, но продажи тоже нет. Около 5% широкого рынка восстановилось выше растущей средней и поэтому слабым его считать нельзя (u/d ratio 1.18), индекс выше 20МА — дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
Статистика по секторам:

• uptrend       17
• downtrend    0
• sideways     16

Продажа в силу во многих секторах, избранные секторы (оборона, интернет) держатся. Общий рынок вытягивают лидирующие акции, восстановившиеся выше средней (полупроводники) и защитные отрасли (коммуналка, тушёнка, страховка) — всего 23% обыкровенных акций в нормальном аптренде. Дело идёт к коррекции, но пока flight-to-safety держит рынок, можно ожидать выход на новый максимум и ещё пару выносов вверх.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20

• uptrend       11
• downtrend    1
• sideways     21

Продажа в пятницу значительная, но не широкая, однако использовать этот откат для установления новых длинных позиций нельзя — нормальных баз нет, держится горстка overextended мегакапов, слом минимумов и средней в массах, большинство попыток turnaround со дна не срабатывают. Пока нет слома 20МА и закрепления ниже, FTS (Flight-to-safety) в индексе будет держать рынок.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

Авто-репост. Читать в блоге >>>