Путы на июль скупают. не похоже на перекладку, выросли путы, колы не так сильно. утром еще ОИ был окло 5000 контарков, сейчас 25 000. В стакане висит постоянно по 1000 контрактов в открытую на покупку..
апдейт. уже 27 000 куплено.
апдейт. И все таки я в одном выводе ошибся — на предыдущем сгорающем в данный момент контракте ОИ такого объема есть, он даже около 50 000 контарктов. Так что скорее всего это действительно переладка в новый контракт. И такая резкая скупка. Одно странно — насколько резко. Буквально утром и на той неделе, все можно было купить горазо дешевле в терминах волатильности, и поэтому, это все подозрительно,  

Результаты с 15 апреля по 12 мая.

Думаю что писать в месяц когда результаты «не очень» это полезнее, чем в профитный месяц.

Экспирации еще не случилось, но результаты месяца уже почти ясны. Закупившись волатильностью в данный месяц отбить тэту не получалось, и вола самих опционов упала сразу, что привело еще и к ранним бумажным убыткам. В результате чего лимиты на торговлю себе и инвесторскому счету тут же съелись.

Мои результаты видны в ЛИГЕ.
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/antonbell/ 

Почему так? В упор не буду валить ни на что, ни на доллар, который идет «не туда», ни на индекс… Есть у нас заваленый бакс, зажатие которого, чисто монетарными методами не укладывается в голову, но если думать о экспорте-импорте то курс вообще то нормальный. Итог — на все это на самом деле не смотрел — оценивал только волу, которая на момент формирования позы была еще нормальная, а потом стала быстро снижаться. Я понимал, что покупки становятся менее удобными, но ощущение геополитических рисков в данный момент не дает расслабиться, и поэтому скорее удивлен не тому что рынок не падает например, а тому, что он не так волатилен. Старый расчет говорит что примерно раз в год у нас потрясение на рынке. Правда в 2014 году их было аж 2 (март и декабрь), может в этом не будет ни одного? Тяжело расставаться с идеей постоянной покупки волы, как шанса быстро и много заработать. Талеб проник в мою душу. Закрывая себе эту возможность, конечно я приобрету большую стабильность в профите, как у всех продавцов опционов, но потеряю возможность хорошего такого обогащения… но синица видимо лучше, тем более что синицы встречаются чаще. По некоторым источникам информации, мне известны как торгуют другие ДУшники. Самые бесстыжие продают 1) в голую, с незакрытыми краями, 2) даже в этот период, 3) говоря клиентам об ограниченности риска, при 4) использовании около 100% капитала под ГО, показывая по 15% в месяц. Самые нормальные — продают и аккуратнее и с защитой. Понимаю, если это сделано в этот месяц прозорливым умом, но в течении этого года, это было риском. Мой инвестор, как мне показалось, даже не сразу поверил, в то что я покупаю опционы, а не продаю. В данный месяц продавцам особенно повезло, так как продавать можно было по еще большим ценам, а волатильность в итоге была малой. В новом месяце опционы уже завалены.

( Читать дальше )

Наконец появилось немного времени чтобы описать то, что давно хотел по своей торговле и планах.

Завершилась экспирация квартальных опционов и есть небольшая (очень) передышка.

 
www.itinvest.ru/trader-liga2/
 

Закончился зимний сезон в Высшей лиге трейдеров, в нем я занял второе место, хотя большую половину времени был на первом месте. Начался новый сезон, иду на первом месте. Боюсь что скоро снова его сдам, но расстраиваться не буду. Перевел часть портфеля (несущую долларовый хедж) в другой счет, и поскольку баксы в данный момент на низах и уже скоро пойдут в рост, к моему конкурсному счету это не добавит денег, а конкуренты торгующие бакс вырастут. Волатильности счету это тоже не снизит, причина в очень большой загрузке портфеля. Но мне важнее более удобный учет позиций и потому, отделю доллары от позы. Вообще я уже чувствую себя, как минибанк (количество видов деятельности и понимание как их нужно контролировать в ИТ смысле слова, и от этого приходится просто очень тяжело), но об этом как ни будь напишу позже. Вообще уважаю Джина из этого конкурса. Сливатора еще не проанализировал, вроде тоже герой… заметьте и цифры дохода не лидерские, это и не главное. 

( Читать дальше )

Опять пишу статью для друга, которому надо объяснить предлагаемую ему идею.

Вводные: мы имеем портфель или просто денежные средства которые теперь уже навсегда хотим видеть только в долларах. Для этого покупаются фьючерсы на доллары, ровно в том количестве, что и должно было бы быть по курсу доллара. Например если фьючерс стоит 67000, а у нас 1 млн рублей, то покупается 15 фьючерсов на доллар. 
Проблемы две.

Первая маленькая — все таки во фьючерсы вложена форвардная ставка на которой мы немножечко потеряем. Даже если курс ЦБ за месяц останется тот же, то фьючерс немного потерят. Сейчас это ровно 1 процент в месяц. 

Вторая еще крупнее. Мы же люди жадные… и видя как доллар может стагнировать на протяжении года от довольно таки крупных цифр до цифр поменьше, будем жалеть о сделке. Думать, что можно было бы купить баксов больше на уровнях ниже и т.п. Но твердые парни баксы не должны сдавать.

Рецепт от обеих проблем есть.
Против купленных фьючесов надо продавать колы на доллар.  Это стандартная статегия для владельцев акций, применима и для владельцев долларом. Итак, все что нужно это оценить — до куда мы предполагаем возможным рост доллара в пределах одной экспирации и продать именно тот страйк. Точнее я тут указываю, до какой цены я вообще получу вознаграждение за владение долларом, а выше чего — уже не получу. Например я полагаю, что до 75 рублец мы сходить можем к февралю. То есть, я не считаю что будет рост, но если он будет — то я как владелец баксов поимею его сполна. А выше — нет. 

( Читать дальше )

Разработал алгоритм, все тесты (бэк и форвард) радуют глаз. Ищу вменяемого инвестора на несколько млн. рублей.
Оформление на инвестора, дележ 30/70 раз в квартал.
Доходность получалась 100 годовых при максимальной исторической просадке 50%. Профит фактор 4.
Комиссия 20 пунктов за вход и столько же за выход.
Общение только в личке без всеобщего обсуждения. (нет ладно оставлю общение, очень интересно что мне тут насоветуют, надеюсь на конструктивность, а не понос).
За плюсы (чтобы висело на главной) спасибо.
Вечером будут графики, хотя эти детали все равно собирался обсуждать с риалмэном, а не тут. Ну будут графики, будут…

Подскажите как достать ОИ и информацию о том, в какую строну был сдtлка (по биду или по аску). Причем как бы достать эту накопленную историю?
Приму любой совет или файл с вышеописаной инфой).

1. Назовите провайдера которого дидосят.
2. Как перевести деньги с одного счета на другой чтобы избежать марджин кола, если личный кабинет не работает?
3. Дойдут ли деньги до счета (то есть увидеть то можно??) что деньги посланные вчера — пришли на счет?  (с которого еще потом надо перевести на торговый см. п2). Где увидеть, если ЛЕ не работает? Вы сможете увидеть сами? чтобы перевести самим?
4. Почему не работает очень часто сереер для Опшнлаб трейд, Вроде бы говилось что он на бирже? (не утверждаю). Если так — то его не атакуют через пресловутого атакованного провайдера а мы должны достучаться и так до биржевого сервака.

(консипирологические вопросы умолчу, так как считаю что в этом заговоре ИТ инвест такая же жертва, как и бабло на его счетах (нас, клиентов))

Друзья,
подскажите, как осуществляется возврат, вообще какие есть гарантии со строны брокера и брокера если он банк при его закртыии (по разным причинам, от отъема лицензии, до «вдруг стал убыточным и у него нет средств»). Надо ли мониторить фин.положение брокера? 
Вопрос касается отдельно — денег (не все же в бумагах), бумаг (тут думаю бумаги «защищены» депозитарием.и никакие взыскания к банку не применимы к клиентам), и счета на ФОРТС.
Спасибо.
Имеет ли смысл диверсификации в таком случае?
Что в США, если торгуешь деривативами? есть гарантии средств? я о счеnах в Interactive Brokers например.

Когда то мне подарили на Новый год эти часики. Я был очень давним клиентом АЛОР, но на днях часы встали. Это удивительным образом совпало с тем, что я вывел все средства из этой компании. 

Хотите  знать почему?
Вообще я ранее в комментариях хвалил эту компанию, и даже сейчас жалко, что приходистя расставаться.  Тут отлично работает ТСЛАБ, хорошая поддержка, риск менеджмент (правда я мог бы написать пост со скринами когда «не возможно совершить операцю, нехватка средств по брокерской фирме» в момент глубоких движух… но пост в этот раз о другом).
Итак работаю я зарабатываю потихоньку каких то 5-7 в месяц, на опицонах, и в авугсте все не пойму, почему счет не растет…  
А в АЛОР трейд потрясающе удобная система, что если ты хочешь видеть позицию по опционам и фьючам, то фига с два, надо включать отдельно АЛОР на опицоны и отдельно на фьючи. Я всегда работаю с АЛОР трейд подключенным к опционному серверу. Ну думаю, проверю что там в сервере фьчей.

( Читать дальше )

Вот сижу и думаю, писать или нет мои результаты на публику. Решил написать.
Но прежде всего, хочу поблагодарить нескольких людей со смарт лаба которые учили меня. Это: 
1) Головин Евгений, комментарии излишни, он просто молодец, спасибо за то что делится опытом тут.
2) Крупенич Андрей с его низкорискованым сайтом и подходом:).
3) Silent Hamster — за постоянное обучение нас, о скромных целях на рынке, и благодарности его щедрости.
4) Бегемот — своим постоянным мнением «не как у всех», что заставило меня наконец думать вообще не направленно.

Итак я рад встретить свою 5 экспирацию встреченную очень спокойно, (как и сентябрькую, и другие)  полностью системно, без жадности.
Средний результат за период в 5 месяцев, это + 8% в месяц. Достижение этого месяца в том, что просадка при достижении дохода в 11% за месяц составила всего 1,5%.




Основной прогресс в том, что я отказался от понятия плановой прибыли и стал думать только о сохранности средств (спасибо Silent Hamster).
А уж так как повезет. 
Удачи!:)