Рис. 1: «Котировки природного газа США»

( Читать дальше )

Стало резко жарковато, друзья? Вроде как это донесло до нас жару, которая палит США уже месяц. Сейчас там тоже жарко, и недавно были рекорды жары (125 по Фаренгейту, это 51 по Цельсию). До той жары у них в марте-мае были наводнения, у нас на месяц наверно попозже начались грозы и дожди (у нас: европейская часть России и Украина). Вся эта жара и влага одновременно брались из Тихого океана (Эль-Ниньо, это оно), их несло через США, дальше к Британии, и через Германию к нам. Если моя логика сходится, то нужно следить за США с разрывом в месяц, и ждать минимум еще месяц жары с дождями.

Зачем это надо? По США легче удержать природный газ NG перекупленным, не смотря на то, что потребление электроэнергии вроде не аномально (кондиционеры, электрику берут в тч из газа). А значит и нефть можно придержать на текущих уровнях (углеводороды как-то двигают все примерно одновременно). В свою очередь это плюс для SP500 всех подкатегорий. Но возможно хуже урожаи сх культур и не снижение цен в сезон на них. У нас когда к жаре есть еще и влага — урожаи будут по идее отличны, и в нашем регионе должны чуть побаловаться девальвацией, что бы выгодно продать урожаи в момент заключения контрактов (ближе к концу осени, зима вроде как). Ну и в целом что бы понимать будет ли жарко в ваших офисах. 

Рис. 1: «Карта максимумов температур за все времена»

Недавние 125F почти рекорд всех времен. В Украине рекордные это до 40? Наверно стоит ожидать этим летом.

Рис. 2: «Схема движения воздуха по США»

Свежая карта, буквально «вчерашняя». 


( Читать дальше )

Вот оно почему котировки NG природного газа в США так интересно ходят против тренда, проваливаются перед экспирациями и растут когда этому нет причин. 

Зачем следить за физической сезонностью

Постепенно развиваю и доказываю тему о стратегии торговли на основе фундаментального анализа. У каждого товара есть сезонность применения или некие революционные периоды изменения спроса на товар. Понимая движения физического рынка и спрос идущий из социально-экономической системы, можно оптимизировать свою торговую программу на год. Зимой входить в лонг золота, а к концу осени в шорт нефти. Ранее детально разбирали пример золота. Хотя я и не смог определить главный фактор — лаг динамики стоимости энергетических компаний и золото как тихую гавань (задержка сезон-два от резких колебаний цен на продукты компаний), но и менее выразившийся, но неотвратимый фактор дал профит около 100% за пару недель (при плечах демо-брокера), причем риска ну не было никакого, и страшно подумать какой бы профит, понимая я шанс на тихую гавань именно этой зимой. 





( Читать дальше )

Сегодня к утру у них было -35 Цельсия в Канаде, да и -20-30 по Чикаго-Нью-Йорку. Плюс сильный ветер с севера. Ожидалось лишь -10-15 еще пару дней назад. 

Brutal cold next week как писали уже в конце прошлой недели, хотя и не ожидали именно рекордных холодов… и провалили природный газ к плинтусу. Неужели газ не вырастет? :)



( Читать дальше )

Часто вы видите у меня анализ погоды по США. Почему именно США? Потому что у них: а) самый большой фондовый рынок мира, он тянет остальных за собой; б) их физический рынок относительно замкнутая система: если газа резко расходуют больше, то хранилища пустеют, тип того; в) география США такова что могут быть резкие приходы любой погоды как с Севера так и с Юго-Запада или Юго-Востока, что задает волатильность фондового. Природный газ очень зависит от температуры и снежного покрова, нефтепродукты и нефть — от проходимости дорог зависят меньше, а больше от праздничных пиков, ажиотажей на АЗС. 



Примерно такое рисовали национальные прогнозисты погоды США в прошлую среду, когда похолодание началось, примерно тогда же график NG нарисовал минимумы, хотя еще немного падал в четверг. Вот и я предположил на демо-счете, что газ подрастет. Лишь не учел, что после теплой погоды, которая затарила запасы газа, газ «еще» упадет в цене, брал не в последние дни перед холодами, а заранее (думал, что все смотрят погоду и рост начнется заранее), брал сразу как узнал, что будут холода, в понедельник. 

( Читать дальше )

Золото продолжает затяжной рост из ямы и уже прилично добавило. Гонит счет в плюс. Докупил прямо вот и сейчас еще 5 контрактов до 20. Пробило золото предыдущий пик и вообще темпы интересные — равномерный рост. Доллар ходил бурнее, как будто золото растет само по себе, по торговым, а не финансовым причинам? Посмотрим. Последние минут 15 до скрин-шота золото давало свой хит уже неоднократно наблюдавшийся и до Йеллен: при росте доллара растет и золото. Евро падает сильнее чем доллар растет? Должно бы начать такие дела с 2016. Газ тянут что ли повыше именно быки какие-то — закинули цену, а она планирует назад. Поглядим что будет, но вот держу 7 контрактов и вангую что потрогаю 1,5. Здесь тоже не ставлю стоп-лосс не то что тейк-профит. Подушка ликвидности позволяет, золото ее добавляет, можно ждать с убытком по газу, тем более что как-то не выходит у него отпрыгнуть, после всех попыток — шло вниз. 

( Читать дальше )