Жду на 2/3 депо на евро-шорт, наверно где-то от 1,068 цены фьючерса. И на 1/3, смотрю на лонг канадского фьючерса, глянем еще как упадет и какая динамика, будет ли ложный пробой на вход — он вроде вообще завязан на нефть (пока писал нефть дала свечку вверх и канадец тоже).

Совещание на 11-00 по Америке (состоиться 17-18 часов по Киеву?) по доллару наверно погнало его вверх сегодня (ждут разрекламированное укрепление ставки), но фроде инфо-шум сми готовит к «без перемен». Даже если доллар смягчат (вроде незачем — уровень 99-100 новый точный коридор, как часы) то валюты всё равно стремятся конкурировать между собой за мягкость, толкают вниз друг-друга. И евро всё равно будет пробовать вернуться к мягкости относительно «нового слабого доллара». 

Большой размер тут http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=aa798bc3aa220a26f20a1072acdf5b5a не получилось в смарт-лаб вставить превью большой картинки. 

( Читать дальше )

Сразу картинка (источник исследование). Думали, что население будет тратить на 1% больше, а добывающие нефть компании будут банкротиться. НО. Тратить американцы стали на 0,6% больше (решили сберегать больше, а не тратить — кружок на левом графике). А потом и сберегать стали меньше и тратить не больше, наверно причина рост иных цен, например на таблетки и медицину (горячая тема в амеро сми). Вообщем дешевая нефть ракету во внутреннем потреблении США не запустила. 

Также, пишут тут http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Cheap-Gasoline-to-Fuel-Black-Friday.html что и банкротств сланцевых компаний нет. Ну мол да, было парочку, но в основном всё свелось к поглощению мелких крупными. Тоже пишут что ходила цифра себестоимости рентабельной добычи 60 долл/барр, насмехаются над ру сми и аналитиками (на смарт-лаб сразу несколько человек видел писали здраво о 17-25-… долл себестоимости). Так что втройне новости о количестве скважин — ересь. 

( Читать дальше )

Итак, на выходные еще до теракта заходил олл-ин в иену (демо дает торговать до тыс 80 из стартовых 100). На основе идеи, что есть тренд: в начале ночи иену задирают на местной бирже, и попускают лишь позже в течение дня. А в целом иена не против укрепится потому что экспорт себя чувствует отлично и демпинговать ценами вроде нет потребности. Позже полез на сайт банка Японии и нашел еще интересных картинок

Импортные цены просели сильнее экспортных. Сырье для Японии дешевле, а их товары имеют что ли спрос и не имеют такого широкого рынка конкурентов что надо прямо просаживать цены экспорта. В целом по хай-тек товарам всегда есть нишевая лояльность клиентов и просто так предложение не замещается, это не нефть другую завезти, это надо и длительный маркетинг и сети диструбуции разворачивать. Итак, вроде Япония чувствует себя ок.


А что же с деловой активностью внутри страны? Искал целенаправлено инфляцию очищенную от сырья. Похожая ситуация в Великобритании — без сырья инфляция вполне в рамках граальных 2-4%. Смягчать валюту для стимула внутреннего потребления вроде причин нет. Думаю что фунт и иена будут вести себя похоже, оставаться крепенькими. 

( Читать дальше )

Есть идея, что ЦБ Японии приостановил  абэномико-смягчение, нащупал уровень цены за доллар и держит стабильным. На новые уровни иену подняло только в 2014 при обвале нефти. Конкуренты получили дешевле сырье и пришлось смягчаться? В 2015 они явно ставили узкие коридоры и держали их. Но с мая пошли вниз цены на металлы (основа экспорта Японии — машины, в тч автомобили металлоемкие), что вероятно снова задрало иену вверх, что бы конкурировать по ценам в странах экспорта. Но и доля экспорта в ВВП Японии не така уж и большая — около 16%, значит также как для США (около 13% доля экспорта) для Японии интересен внутренний рынок и потребление на нем — для инфляции (потребление падает — цены снижаются, наступает девальвация). У Японии летом экспорт автомобилей в США и Юго-Восточную Азию тогда им важно было просадить иену, но на зиму они похоже — укрепили иену, что бы увеличить потребление внутри страны? Вообщем иена вылезла за рамки коридора вместе с долларом, и так же как фунт постепенно лезла укрепляться на место с 6.11, фунт с перебоями и кажись стал, а иена нет.

( Читать дальше )

Уплотнение мировой торговли нефтью? Становится тесновато -
США снижает импорт нефти, но из Канады увеличивает (не смотря на плохую мину Обамы с отклонением трубопровода Кейстоун перед выборами). Нигерия вынуждена идти на уступки так как у ее покупателей ослаб спрос на фоне дешевеющей и Urals, и Brent. У Ирака спад производства (ранее занял долю Ирана около 1 млн барр/д, и даже чуть больше до еще +1 млн барр/д). Кривая спада добычи у Ирака похожа на кривую спада добычи в США, где наконец добыча тоже снизилась. 




Повсюду в мире перепроизводство нефти, никто не хочет терять долю рынка и напротив настроены ее увеличить?
Наблюдение: текущий спад нефти в цене начался до роста доллара. Выглядит так, что именно нефть подсадила доллар, а тот повалил золото (корректировалось сразу вслед за долларом и по схожей кривой). Видим что затоваривание сырьем серьезное, давит с мая 2015 года, тогда же пошли вниз в ценах все металлы, и почти все агро товары (ну там говядина еще растет/-ла). Выходит это отражение избытка «всего» в мировой экономике. Те новые шахты и добыча нефти обогнали вялый прирост потребления сырья в мире, индикатор: ежегодный рост потребления по нефти на 1-2%. 

( Читать дальше )

Сверху-вниз: золото (дорогой тикер, взял для теста как себя ведет), мини-фунт (один из самых дешевых, реально торговать в жизни поштучно, основная позиция теста), нефть (взял тоже 5 для теста, тоже дорогие). Всё лонг. 

Главная идея, что доллар сильно задрали вверх, и он отойдет вниз, долго не устоит (сейчас ходит туда-сюда в направлении вниз), плюс фунту интересна крепость (чуть ли не единственному из корзины 6-и). Золото и нефть сильно просели на момент покупки, и сначала дали капельку прибыли, тыс на 2 долларов, но просели еще ниже и сейчас дают убыток. Идея с фунтом работает день ото дня и на 80 тыс вложенных где-то по 20 тыс прибыли в день (по 25%). Фунт прошел еще где-то половину пути, к концу недели наверно будет ясно что делать, закрывать сделку и выводить прибыль из сделки или стоять дальше. Подушка ликвидности страховала по фунту, но сейчас я бы добрал по нему, но почему-то не дает покупать (почему такое может быть?). Цена золота и нефти не может быть такой низкой долго и заставлять доллар быть дорогим, отпружинит назад и тогда продадим с прибылью. В момент продажи станем по золоту и нефти — в шорт так же надолго, рано или поздно колебнется. Из мини-фунта глянем куда перейти. 

( Читать дальше )