Блог им. autotrade |Схема действий в зависимости от ставки

Есть ли схема действий инвестора и обычного чела в случае высоких/низких ставок
Например когда лучше брать ипотеку, покупать тачку, копить, покупать акции, облигации…?

Блог им. autotrade |Сравнение двух акций

Сравнение двух акций
Если взять котировки одной акции и котировки другой, как узнать какую акцию лучше покупать?
Попробуем найти формулу для оценки.
Обозначим котировки на i-м баре первой акции Ai, второй Bi.
Тогда формула оценки коэффициента сравнения будет:
k = [ sum(Bi*i) — sum(Ai*i) ] / sum(i*i)
чем меньше величина k с учетом знака, тем лучше инструмент B по отношению к A.
Так же можно сравнивать акции по отношению к индексу.
Представленный метод основан на методе линейной регрессии.
Чем этот подход лучше чем другие.
Если оценивать по конечному значению, например % изменения за период, то мы будем иметь нестабильную оценку с большой волатильностью.
Если будем сравнивать с помощью коэффициента корреляции, то мы может так же иметь нестабильное значение, так как колебания в противофазе, со сдвигом фазы, могут дать обратный результат или результат будет плавать.
Для оценки торговых систем можно оценить их по максимальному коэффициенту k = sum(Pi*i)


В дальнейшем опубликую расчеты на своем сайте.

Блог им. autotrade |Как подбирать акции для инвестирования

Отбираем выборки акций по определенным параметрам
Смотрим пересечение этих выборок
Выбираем те, которые попадают в это пересечение
Параметры отбора могут быть следующие:
1. Средний рост дивов относительно текущей цены за год на длительной истории
2. Значение среднего роста цены на текущий момент относительно цены
3. среднее значение отношение цены акции к цене идекса

Блог им. autotrade |Инвестирование

Ранее писал об инвестировании: smart-lab.ru/blog/865802.php
Суть в том что с минимальным риском можно удваивать дивидендную доходность.
Если угадываем акцию и два года дивы будут по 30%, то за два года можно увидеть рост капитала в 2,5 раза.

Блог им. autotrade |Элементарная математика в инвестировании

Элементарная математика в инвестировании

Рассмотрим простой инвестиционный пример. Допустим, по какой-либо акции приняли выплатить дивиденды в 30% от текущей стоимости акции. Допустим, вы до оглашения дивидендов были в этой акции. И в этот момент у вас был капитал равный 100. Тогда после отсечки акции падают на дивидендный гэп в 30%, вы получаете дивиденды и покупаете акции на сумму дивидендов, после чего, дивидендный гэп закрывается. В итоге, вы получаете величину капитала равную 170. То есть получаете прибыль в 70%.
Если дивиденды будут 20%, то доход составит 44%.
А если еще после этого будет отложенный рост в 2 раза на фоне того что такие хорошие дивы, в ожидании дивов за следующий год. То в первом случае мы получаем капитал 340, во втором 280. То есть профит 240% и 180%.
Это вполне реальная ситуация, и при этом не совершались рискованные спекулятивные операции, а использовался только инвестиционный подход.

Блог им. autotrade |Занимательная математика в инвестировании

Допустим, вы тратите 1/3 зарплаты на жизнь, а остальное можете инвестировать. При этом, дивиденды планируете получать 20% в год. Тогда вам достаточно 2,5 года инвестировать в рынок, чтоб выйти на финансовую независимость.
Занимательная математика в инвестировании
Причем, для достижения более значительного результата может потребоваться меньше времени, чем могло бы показаться, т.к. работает сложный процент, по мере накопления вы уже будете получать дивиденды.
В данный момент рынок РФ находится на низах. Скоро увидим, является ли данное положение разворотным для него.
Занимательная математика в инвестировании

( Читать дальше )

Блог им. autotrade |Парадокс краткосрочной торговли

Парадокс краткосрочной торговли заключается в том, что по тейкпрофиту закрываешь хорошие акции, а плохие не растущие остаются
Со временем в портфеле накапливаются плохие акции, а хорошие все распроданы


Блог им. autotrade |Портфельное инвестирование

Утверждение:
При рассмотрении эмитентов для инвестирования больше 4-х, выгоднее инвестировать в половину из них. При рассмотрении количества эмитентов менее 4-х, выгоднее инвестировать в одного эмитента.

Вывод формул:
Для получения вывода формулы изначально задача ставится так: мы заранее знаем распределение прибылей убытков (см. картинку), сравниваем два случая, когда мы хотим получить по одному эмитенту максимальную прибыль, инвестируя только в него, и когда все купленные эмитенты попадаю в положительную область прибылей. Во втором случае, из всей выборки эмитентов мы должны купить только половину. Какие именно эмитенты в какой последовательности в этом распределении находятся заранее неизвестно. Для упрощения берем распределение прибылей и убытков 50/50 в линейном виде. Критерий, по которому мы сравниваем два варианта это произведение вероятности на прибыль. Вывод произведения вероятности получения прибыли на потенциальный профит в двух разных случая следующий:
Портфельное инвестирование





Блог им. autotrade |Трейдинг и инвестиции

Успешный трейдинг это когда покупаешь и продаешь в нужный момент, успешное инвестирование — когда покупаешь монополистов в своей отрасли: Газпром, МБ, ПИК…

Блог им. autotrade |Интересный эффект в портфельном инвестировании

Недавно для себя открыл интересное явление в портфельном инвестировании
Оно заключается в том что количество акций в портфеле с прибылью меняется по линейному закону в то время как сама прибыль меняется по квадратичному (по параболе — растет быстрее)
Рассмотрим на примере
Если мы возьмем распределение прибыли и убытков в портфеле и попробуем рассчитать общую сумму прибыли и общую сумму убытков и получить их соотношение, а так же соотношение количества акций с отрицательной прибылью и положительной и взять их соотношение, то увидим что, к примеру, для соотношения по количеству 1/3, убыток к прибыли будут соотносится как 1/9 или примерно 0,1.
Другими словами, если мы захотим полностью закрыть портфель фиксируя 10% убытка, забирая 90% прибыли, мы будем избавлять от 25% убыточных акций и 75% прибыльных (90% прибыли создает 3/4 акций, 10% убытка создает 1/3 акций)
А при соотношении в портфеле количества убыточных акций к прибыльным = 1/10, получим всего 1% суммы убытка по отношению к 99% прибыли

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн