Гена Бабков, есть подобный пример? Или ты глубокий теоретик?

Гена Бабков, давайте его. Встречаю с непокрытой головой.

Гена Бабков, ну так он же не с проста показывает фин результат вместо таблицы сделок)) полюбому там серия сделок внутри дня, где собирает от 20 до 60-80 центов движения цены внутри дня) мы видим только сальдо итогового баланса по счету)) причём чем больше воллатильность по инструменту в течении дня — тем больше доходность у трейдера. Имея для анализа даже только финрезультат можно судить что трейдер дружит с рисками, вовремя фиксируя убытки и корректируя объем позиции. Иначе бы мы увидели просадки по эквити.

Гена Бабков, рада за вас.