Всех с наступившим Новым и Старым Новым годом!

Пока дочитываю стратегии иностранных инвестиционных домов, решил обновить статистику по индексу МосБиржи и добавить данные за 2023 год.

Как обычно оговоримся, что прошлые результаты не гарантируют будущих свершений, но в любом случае, любопытно посмотреть.

Первый график – это среднее изменение индекса МосБиржи внутри года. Тут без особых изменений, разве что общий рост теперь составляет около 12% (было около 8%). Так же если хочется использовать некоторые временные циклы роста и снижения, то можно немного поиграть с числами и найти диапазоны в 35-40 дней на каждый цикл.

Второй график – изменение индекса МосБиржи по годам. Здесь интересно следующее:

1. Стандартное отклонение индекса последних 10 лет = 25%;
2. После годового снижения следовало как минимум 2 года роста;
3. В половине случаев рост второго года был ниже или примерно равен росту первого, в других 50% случаев было наоборот, рост второго года был больше/выше/сильнее первого.

Близится конец года, а это значит, что можно подводить некоторые итоги и посмотреть на уже почти сформировавшуюся статистику победителей.

За последние 5 торговых сессий уходящего года конечно возможны какие-то сильные скачки по отдельным эмитентам. В целом, уже примерно понятно, кто из наиболее ликвидных бумаг показал наилучшую динамику (по моему мнению).

Статистику за предыдущие периоды можно посмотреть в одном из прошлых постов. Нужно только иметь в виду, что надо актуализировать цены на текущий момент.

В таблице ниже представлены претенденты на следующий год в категории моментум года. Мы берем имена наиболее ликвидных акций, смотрим – кто из них вырос сильнее всего за год, и делаем предположение с определенной вероятностью, что в следующем году по ним сохранится растущий импульс. В данном случае мы не пытаемся угадать целевые цены или конкретные имена, а следуем за рынком.

Самые отчаянные могут выбрать только одного претендента. Кто-то может использовать равновзвешенный подход. Другие, посмотрев, скажут, что здесь им не нравится тот эмитент, поэтому ему веса меньше в портфеле, а тому, кто нравится больше, вес будет существеннее. Вариантов может быть много.

Сегодня 29 октября 2023 года. Это 302-ой день в текущем году. К чему это я?

Это не просто число, а возможный кусок данных, проанализировав который, можно построить некоторые предположения и оценить вероятность такого предположения.

Обратимся к методу небезызвестного Ларри Уильямса (или Вильямса – кому как удобней). Помимо того, что он отец актрисы Мишель Уильямс, он еще и трейдер-писатель с весьма обширным послужным списком (придумал множество индикаторов для трейдинга, выиграл чемпионат мира по трейдингу, известный как Кубок Роббинса и др.).

В одной из своих книг (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли) автор говорит об определении сезонности в поведении акций, которую может определить каждый. У нас есть дни, недели, месяцы, в которых происходит некое движение. Хороший ли день для покупки, например, четверг? А третий день месяца? Все это можно посчитать, взяв исторические данные.

Ниже находится сводная таблица со средним изменением индекса МосБиржи по дням за последние 13 лет.