Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Зашел с мобильного на сайт Жоры, чтобы посмотреть как дела там у индекса РТС и увидел ужасающую вещь...


Что это? Прогноз или уже факт???

Созерзцая вот этот вот завал я все время задаю себе вопрос: Неужели возможно ниже??? И каждый раз получал ответ от рынка в виде нового уровня внизу. Я не очень понимаю,КАК можно шортить на таких лойских лоях, продавливая рынок все ниже (какой бы паника ни была)!! А в связи с тем у меня вопрос к людям с иной психологией, чем у меня, вопрос к тру медведям: Неужели возможно уйти ниже?

Офигеть… Я бы даже подобрал выражение пожестче, если бы цензура моего блога пропустила его. Рынки охватила настоящая паника. Никакие поддержки не спасают, все пробивается с неимоверной легкостью. Никакие разумные доводы не действуют.Да, в такой ситуации и нельзя оценивать рынок умом, просто не получится.Паника!!! Причем паника не просто мелких спекулянтов, обвал сопровождается большим объемом. Нервы сдают у всех. Многие справедливо вспоминают 2008 год, пошли разговоры о второй волне кризиса, о новых лоях (это стандартно в подобных ситуациях). Но прежде чем сделать прогнозы нужно сначала разобраться в причинах происходящего.
Основная идея, которую нам предлагают аналитики, это существенное замедление американской экономики, мол инвесторы опасаются за ее будущее. Логичное на первый взгляд утверждение оказывается бредовым при детальном рассмотрении.
Да вышла плохая статистика по ВВП США. Но этот кульбит с пересмотром показателя за первый квартал в 4 раза ниже, заставляет задуматься либо о качестве составления статистика (КАК можно было попасть ТАК мимо???!!!), либо о честности самого органа (возможно что-то мутят). В любом случае доверие к этим цифрам резко падает. Тогда стоит обратиться к другим цифрам. Во что вкладывают инвесторы? Покупая акции, они вкладывают в компании, и если посмотреть на цифры последних сезонов отчетности, то подавляющее большинство компаний рапортуют об увеличении не только прибыли, но и выручки (что нивелирует размышления о прибыли только за счет сокращения расходов.). Если компании в стране прибыльны и их доходы растут, то причем тут страх за рост экономики? Да, при инвестировании в компанию, страновой риск рассматривается в первую очередь, учитывается много факторов. Но все эти же факторы учитываются при решении инвестировать непосредственно в страну, т.е. при покупке гособлигаций. Теперь гляньте на трежерис, тут у инвесторов нет и малейшего сомнения в кредитоспособности и силе экономики страны. Доходности бондов стремительно падают. Так что каких-то опасений за экономику США нет, мы наблюдаем банальный массовый исход из рискованных активов в более надежные внутри самой экономики. И даже если взять во внимание тот факт, что инвесторы опасаются за безработицу и дальнейший спрос в стране, что возможно прибыли у компаний будут меньше, что ВВП страны уменьшится из-за программы по сокращению расходов (детали которой не известны, чтобы принимать какие-то решения) и проч, снижение должно быть умеренным, а не ТАКИМ.


( Читать дальше )

Где наш уважаемый Дмитрий Солодин с очередной картинкой и подмеченным красивым техническим сигналом?
Пока его нет...

«Успех в трейдинге на 90% зависит от психологии трейдера». Это совершенно дикое для меня утверждение очень прочно засело в бессознательном трейдеров. На столько прочно, что его можно услышать даже от очень уважаемых в биржевой среде людей. Но даже их авторитет не позволяет мне  согласиться с этой «аксиомой». Я понимаю, что отрицание этого общепринятого стереотипа грозит мне массовым несогласием и неистовым минусованием, поэтому постараюсь максимально четко и аргументированно изложить свою позицию.
 
Разберем среднестатистического трейдера, приходящего на рынок. Амбициозный молодой человек в возрасте 20-30 лет, зачастую не имеющий профильного образования, работающий по найму, ненавидящий босса, мечтающий ни от кого не зависеть, иметь много денег и лет так в 40 уже не работать. Первые представления о бирже: невероятные доходности, работать там, конечно, трудно, но научиться легко, торговля на рынке доступна каждому никакого образования для этого не нужно. Совершенно без проблем новоиспеченный трейдер открывает счет у брокера, и к нему же записывается на курсы (или к какому-нибудь медиа трейдеру). Там ему рассказывают про прелести дейтрейдинга (чтобы побольше совершали сделок), про короткие стопы и повторные входы (все по той же причине), запугивают страшными гэпами (чтобы было поменьше проблем с депозитариями), вводят в курс технического анализа, показывая заранее приготовленные графики, с примерами чудесных предсказаний цен преподаваемыми индикаторами, учат, что знать много информации о рынках не только не нужно, это еще и вредно для торговли. Все! Его мысль о том, что научиться торговать легко, оправдывается. Окрыленный надеждой на успех, трейдер бежит домой к терминалу. По дороге забегает в книжный магазин и прикупает парочку популярных книг, прочитав которые он окончательно убеждается, трейдинг — это плевое дело: есть индикаторы (здесь купил, здесь продал), есть новости (одна новость к росту, другая к падению), куча бесплатного софта, полно заботливых аналитиков, да и у самого-то «аналитический склад ума», смотришь на сипи, на нефть и вперед… Теперь он — управляющий активами, трейдер, обреченный на успех. В ближайшем месяце он ставит себе цель +30%… для начала...


( Читать дальше )

Трейдерам российского рынка нужно знать что твориться с нефтью, американскими рынками, индексами в Европе, Азии итд. Встает вопрос где все это наблюдать в режиме онлайн.
Последнее время участились вопросы на этот счет, поэтому считаю целесообразным собрать все материалы в один пост.
Итак, без лишних прелюдий, какие есть Варианты.

Metatrader 
Открываешь демосчет у любой форексной конторы и вперед.
Почему я против этого и никому не советую.

• Самое главное, я совершенно не доверяю российским форексным конторам с Metatrader (знаю, что многие разделяют мое отношение). Что они мне там передают, я не знаю и не могу быть уверенным в их данных.
• Неточность данных не прикрыта и очевидна. Сколько бы я не пробовал демки у разных ДЦ, последние данные отличаются от реальных. Например фьючерс на сипи почти у всех стабильно ниже или выше на 0,5 пунктов реального(может типа спред уже заложен). Кто-то скажет, что ничего страшного, главное динамика. Может кому-то не страшно, а я перфекционист, у меня все должно быть идеально. Cчитаю, в бизнесе все должно быть четко, никаких «ничего страшного».
• Третий момент который меня раздражал в Metatrader, это название контрактов. Пример — тот же фьюч сипи. В реале его код ES. В Metatrader EC. Почему? Даже не хочу задаваться этим вопросом. Просто потому что есть альтернативы намного интереснее Metatrader, например...

( Читать дальше )

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом...
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:

• Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели...
• Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
• Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
• Торговая стратегия: ну тут понятно.
   
  Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».

( Читать дальше )

ну, пока Марта нет )

Новости

• Total станет акционером Новатека >>>
• ВТБ так и не получил контрольного пакета Банка Москвы >>>
• BP попал в ловушку акционерного соглашения ТНК-BP>>>
• Северсталь продала три американских завода >>>
• Волошин может снова возглавить совет директоров «Норникеля»>>>
• Баффет против продолжения стимулирования экономики США >>>
• ФСФР вводит формулу манипулирования >>>
• ММВБ приобрела первые акции РТС >>>
• Фондовые индексы Ближнего Востока обновили минимумы >>>

Комментарии

• Что ждать инвесторам от высоких цен на нефть >>>
•  Почему Газпром переплатил за Ковыкту >>>

Сотни негодующих инвесторов вышли на улицы столицы Бангладеш из-за обвала фондового рынка
ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Сотни негодующих инвесторов вышли сегодня на улицы бангладешской столицы Дакки из-за очередного крупного обвала фондового рынка страны. Как передают британские СМИ, главный индекс Даккийской биржи упал в первый день новой торговой недели на рынке страны, сразу на 5,7 проц. На момент закрытия сессии в минувший четверг он снизился на 2,5 проц.
Статья далее 
Я угараю. :) Особенно от видео, где спекулянты со слезами на глазах говорят, что теряют деньги и требуют от власти вмешаться и исправить ситуацию. Ну до чего смешной народ. 

P.S. Друзья шортисты. Создан прецедент. Давайте тоже выйдем на улицы, будем требовать снижения рынка, потому что наши власти делают все для притока спекулятивных денег, от этого мы теряем деньги на наших шортах «и никак не можем повлиять на ситуацию» :)))))