алексей, в том то и дело, в опционах нет плеча в том смысле, как у фьючерса. Если взглянуть на профиль купленного опциона, то убытки у вас заранее понятны и ограничены, а прибыль теоретически не ограничена, т.е. получается что в одну сторону как бы плечо есть, а с другой стороны как бы плеча нет.
Поэтому и говорю, что опционы взяли от фьючерса все самое лучшее — убытки ограничили, а финансовый рычаг в сторону роста прибыли — оставили.
Фьючерс 2.0 )
алексей, согласен, вообще не нужно торговать с плечом. т, к. это плечо как в плюс, так и в минус. Что-то купил с 10 плечом, это что-то упало на 10% и нет счета).
НО в опционах нет подобного плеча, изучите мат.часть.
алексей, хеджирование и контроль рисков — это частный случай использования опционов. Собственно фьючерсом можно делать тоже самое.
Для меня опцион — это такой же производный инструмент, как и фьючерс, только с другими свойствами и другим ценообразованием. Такой своеобразный фьючерс 2.0 )
алексей, простейший рассчет говорит что облигационный портфель на 30-50млн. Не сказать чтоб сильно фантастично, но да, есть определенные подозрения. Впрочем кому не пофиг какой у кого-то портфель?
алексей, Вы донесите свою мысль яснее, разверните ее. Я не очень понимаю что вы хотите сказать вот этой фразой «должна быть идентификация андроида/телефона, вот ведь новость?!».
алексей, ничего удивительного. Я и пришел «оттуда» на фондовый рынок в 1997-м, а в форумах «тусовался» ещё с 1996-го, когда первые появились в интернете. А во второй половине 80-х осваивал IBM 86-е с Си под MS-DOS. Да и где в нынешнем мире работать с прикладной матстатистикой уровня мехмата МГУ, кроме финансового рынка?