Ликвидность опционов на br обижает. Уже месяца 3, как обижает. Куда то  пропали тысячные предложения по сладким ценам. И даже сейчас, когда кто то скачет продажей в центральном страйке по 25 iv, при hv 35+, покупать не хочется. Почему? Так обидно же!

Возможно, оно настало в Ri. IV недельных +12% к марту, февральских +3,8% к марту. Логичнее выглядело бы +6% для недельных и +1,2% для февральских. Так что особо смелые могут попробовать

Прямо как в старые веселые и добрые времена:


-4% волатильности на ровном месте за 5 минут

Навеяно постом https://smart-lab.ru/blog/411524.php персонажа по кличке @God , а также сохраненными и удаленными этим автором комментариями к нему.
Автор упомянутого поста решил, что «Сейчас настало самое время ПОАрмагИДонить» (не удивляйтесь орфографии — это цитата из оригинала, но суть не в ней). Предвестником армагеддона автор объявил не лютого зверя, а, кто бы мог подумать, смещение «ямки улыбки волатильности» опционов на ri и br вправо, относительно текущих значений БА. Автору в каком то из его снов явилось откровение, что такое смещение означает бОльшую вероятность падения БА, чем роста, с точки зрения опционных трейдеров. Так вот. Уважаемые гуманитарии! Не верьте снам сомнительных God-ов, планируя опционную торговлю! (Физики и прочие математики/инженеры в сны и так не верят, поэтому к ним не обращаюсь). «Улыбка волатильности» может улыбаться/ухмыляться/кривляться почти как угодно, но вероятность роста/падения БА при этом не изменится никак, останется строго 50/50.
А  слабообразованному God-у я посоветовал бы:
1) не удалять чужие комментарии и оппонировать без хамства;
2) подтянуть орфографию и личный словарный запас;
3) перечитывать заголовок моего топика, как мантру, 10 раз ежедневно перед сном.

Звонки другу и помощь зала приветствуются.

Один (или не один) из наших коллег, из всей шеститысячной корпорации (как подсчитал Евгений Морозов) похоже попал в непростую ситуацию. В опционах call страйка 102500 месячной июльской экспирации ему тисками зажало главную принадлежность! Жабу, если кто не понял. И теперь он готов эту зажатую жабу отдать каждому встречному почти даром. Пока этот дар стоит плевых денег — 18,7 по волатильности. Вполне возможно, что дар подешевеет. Но давайте не дадим человеку пропасть! ПМСМ, спасение жабы может принести каждому соучастнику процента 3 по волатильности при минимальных рисках

Чилийцы герои. И, кстати, похоже что вол можно покупать и в ри и в си и бренте. Аргументов не будет, но двиг значимый явно зреет везде

Интересно, продавцы недельных опционов Ri представляют реализованную волатильность за последнюю пару дней? 38 примерно, если что. Продажи по 22,7. Вырисовываются возможности обогащения.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие. 

Возможно, стоит поинтересоваться тэтой ближнего контракта в нефти. Бегает там фьючерс прилично, но, все таки, не на 36ю волатильность