Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать «Развернуть»).

Спред между S&P и рисковой корзиной сегодня.

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.
Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график — указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

 


Читать далее

Это далеко не идеальный вариант, но для примера подойдет.
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели.
Внутри дня интересно работает, на недельных отрезках также.




Читать дальше

Ниже чарт отношения евро к S&P. Как видимо на мощном отклонении от корреляции пошла коррекция. Следует посмотреть на объемы в этих точках (ссылка).



Хорошо видно как на этапе максимального отклонения стали шортить S&P и покупать евро. Это в качестве идеи. Интересно еще посмотреть спреды между рисковой корзиной и S&P, но пока нет технической возможности.

Обзор тиковых данных (End-of-day) (ES, 6E, GC, CL) 31.10.2011
 
Первое — скоростные консолидации из небольших тиков(>5 лот)
Второе — одиночные тики.

 

Читать дальше

Идея низкой ликвидности и ленты, которая чуть ранее освещалась, еще раз подтвердилась в процессе исследования истории на австралийском долларе(6A) ииене(6J).
Нельзя утверждать что это неликвидные рынки, но по сравнению с Euro-Fx или S&P все таки менее ликвидные.

На откатах от ленты отлетает мистическим образом.

6A:



Читать далее...

Недавно удалось встретиться и пообщаться с людьми из NY, которые 10+ лет занимаются разработками спекулятивных и инвест. стратегий, после чего появилось желание дать вполне объективное описание процесса разработки стратегий/систем/hft с высокой степенью надежности и низкими рисками.
 
 
 

• Основа разработки (идея) должна полностью подчиняться логике и здравому смыслу. Это означает, что фундаментом должны служить нативные/естественные факторы, которые присутствуют на рынке и влияют на цену, прямо или косвенно. Само собой — каналы, rsi и прочее к этому не относятся, т.к сам по себе технический анализ, это чистая синтетика.

( Читать дальше )

Перевод статьи с английского про влияние крупных блоков на движение цены.

«Имеет ли размер торговой позиции влияние на цену? Вероятно многие бы сказали, что на 100% да и были бы правы.Но какой масштаб этого эффекта? Можно ли извлечь выгоду от исполнения больших блоков позиций?
Недавно я наткнулся на исследование о классификации сделок на предмет инициации покупателем, продавцом. На основании тестов тиковых данных, исследователи предложили следующий алгоритм:
1. Сделки, которые происходят по ценам выше (ниже), чем средняя* котировка классифицируются как инициированные покупателем (продавцом).

2. Сделки, которые происходят по цене, которая равна средней котировке, но выше (ниже), чем предыдущая цена сделки классифицируются как инициированные покупателем (продавцом).

3. Сделки, которые происходят по цене, которая равна средней котировке и цене предыдущей транзакции, но выше (ниже), чем последняя различная цена сделки классифицируются как инициированные покупателем (продавцом).

( Читать дальше )