Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

( Читать дальше )

А вы составляете точный алгоритм до того как написать программу?
Если да, то как? Рисуете блок-схему на бумаге? Или может есть какие- то программы для визуального составления блок-схемы алгоритма…
Или шарашите код сразу? Всухача))

Есть такая программа для тестирования и построения торговых систем — TSLab. По сути — максимально простая и бесплатная программа из всех возможных для проектирования торговых алгоритмов. Два плюса огромных плюса: построение алгоритма в виде блок-схем, что не требует знания языков программирования и нет нужды в коннекторе — создал алгоритм, начинай сразу торговать, если брокер сотрудничает с тслабом.

Так вот есть теоретический вопрос.

Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?

Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?

Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают? 

Один из самых полезных вебинаров, который проходил когда-либо на смартлабе:

 connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_111

начнется в 21:00мск.

Тема: алгоритмический трейдинг

Да кстати! Товарищи! Прошу вас, используйте теги к записи правильно! Например, все записи по алготорговле, по роботам, можно помечать тегом торговые роботы, чтобы из было легче найти. Все записи, содержащие вебинары или касающиеся вебинаров, помечайте тегом вебинар.

Трейдер skuvv мне прислал письмо следующего содержания:

«Приветсвую.
Есть огромное желание поработать в команде трейдеров, в часности создание роботов. 
Есть хороший опыт в программировании, создании роботов на различных площадках/платформах, но в лучшем случае мои разработки имели околонулевую прибыль.
Предлагаю поработать вместе в этом направлении, если интересует...
ps Возможно вы знаете кого-нибудь кто ищет программеров? Был бы очень признателен за информацию».

Лично я ничем помочь не могу. Быть может кому-то в команду может потребоваться роботописец? 

Finparty.ru:
Лауреаты конкурса «Лучший частный инвестор 2010», организованного РТС, превратившие за три месяца 50 000 руб. в 4 млн руб., в интервью finparty рассказывают, как изменилась их жизнь после громкой победы.

( Читать дальше )

• С 27 июня ММВБ будет блокировать чрезмерно активных роботов
• Криминальный предел — скорость заявок свыше 150 в секунду
• Либо свыше 10 ошибочных заявок в секунду
• Биржа будет блокировать не одного клиента, а весь клиентский поток брокера.
• При появлении сигнала ММВБ будет предупреждать брокера по телефону

Информация из RBC-DAILY