сложно конечно писать такие вещи, но дабы быть последовательным, писать надо. 
в любом случае реальность от этого не изменится.
Итак, в моем трейдинге последовала апокалиптическая серия убыточных дней — 7 убыточных дней подряд, из которых 2 были с явным плевышением дневного лимита (каждый >5xDL). Особенно показательно, что такая серия случилась после большой концентрации прибыльных дней, которая была связана с совпадением между моим short-bias и падением рынков (я в основном зарабатываю когда рынок падает).



Денег конечно жалко, но лучше такие шутки проходить на 30контрактах, чем на 100+.

С понедельника обнулю статистику и начну вести ее заново, чтобы не привязываться психологически к просадке.

Мой июль выглядит вот так (вид у графика сливной, очевидного полож мат.ожид. не видно)

Наложил я тут ради любопытства график своих доходов-расходов на дневной график фьючерса РТС. Прослеживается очень явная закономерность: в зеленые дни я сливаю и сливаю как правило много, в красные дни более менее зарабатываю.


Психологическое объяснение этому я уже приводил. Но главная причина, конечно, в неследовании системе.

Статистику торговли всегда можно посмотреть в профиле на смартлабе: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/
Свою статистику вы можете легко и удобно вести тут: http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Посмотрим табличку piratetrade со статистикой за июль + выводы

( Читать дальше )

Вторая неделя в плюс. На этой неделе +41к.
Статистику счета ежедневно веду на смартлабе, результаты вы можете постоянно наблюдать в моем профиле:

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/



Вы также можете вести ежедневную статистику своего счета (результаты можно скрыть или показать в своем профиле в настройках)
Адрес статистики: http://smart-lab.ru/my-trading-account/
Ссылка №6 в верхнейпанели.
В консоли набрать: <ACC> или <6>

Что мне нравится, так это то, что число прибыльных дней существенно увеличилось.
Что не нравится — это  то, что я никак не контролирую состояние тильта и макс. лосс за день.
То есть по сути, по этой причине я остаюсь убыточен.
Экстремально убыточные по модулю >> экстремально приыльные дни. 

Моя стата за последние 43 дня (тож рассчитывается на смартлабе):


( Читать дальше )

Неделя конечно жесткая. Но самый тупой вопрос у меня — какого черта в среду рынок смело выкупался, а в четверг утром все резко обосрались?
Неужели произошло нечто непредсказуемое, чего раньше никак нельзя было ожидать?
Вот что называется неэффективный рынок! 
   

 

Понедельник — пила
Вторник — ну прокатились туда-сюда, но по сути, пила
Среда — тож прокатились, думал счас наверх поедем, тильтанул, собака, после 4х дней профита подряд
(Тильтанул когда ЕС про санкции объявил)
Четверг — гэп и жесткое медленное сползание. А потом стремительная вечерка)))
Пятница — снова говнопила

В данный момент успехи моего нищетрейдинга постыдные. Вот подневная статистика, которую я использую прямо на смартлабе, взятая из моего профиля:

( Читать дальше )

На этой нище-лудо-неделе я отбил +23 тыры у рынка:) Но с очень большим трудом.
4 из 5 дней были прибыльны, но забрал я куда меньше, чем следовало бы забрать.  
На этой неделе я совершал куда меньше ошибок, чем на прошлой, но % погрешности все равно был чрезвычайно велик.
Если посмотреть на хорошие и плохие периоды для меня на этой неделе, то я отметил их следующим образом:

 

Более подробную статистику сделаю на выходных, а сейчас хотел обратить внимание на следующее.

Я тут уже сделал заметку на тему Арсагеризма. Однако не заметил, что существенно дальше меня продвинулся Макеев Евгений, который все очень хорошо расписал в двух частях о том, как Иван Петрович инвестиционный грааль открывал.

Я бы сказал так, что заработать на бета-стратегиях почти невозможно, можно только сберегать часть ценности накоплений от инфляции. Зато представим себе такой простой случай.

Вы умеете соскальпать всего 200 пунктов «альфы» от фьючерса РТС в день, но стабильно. 
Если вы задействуете 70% от доступного ГО, то ваш доход в неделю составит +4%.
А за год вы увеличите счет в 7 раз. То есть +600%. 
Хотя изначально кажется, что 200 пунктов в деньэто смешно как мало и многие из вас, уверен, начиная торговый день, рассчитывают заработать куда больше:) Интуитивно кажется, что 200 пунктов чистой прибыли в день это мало, хотя на самом деле, если говорить про 200 пунктов стабильно и ежедневно, то это невероятно тяжело.

Стратегии пассивного накопления и регулярного инвестирования нервно сосут в сторонке:))) Но только в случае, если наш депозит достаточно мал, что позволяет ему относительно регулярно забирать у рынка указанное количество «альфы». 

Последние два дня были очень убыточны. Причина: бессистемная торговля + эмоциональные решения.
Зато есть чем вас порадовать! За всю неделю было потеряно 55 тыр. И это самая убыточная неделя с января.
Возьмем последние три дня.

Суммарно было просрано: 1600 пунктов фьючерса РТС (49 сделок) + комиссия.
Построим график следующей зависимости:

Пункты прибыли или убытка по фьючерсу РТС в зависимости от того, сколько времени выжидания предшествовало входу в сделку.
Получим интересную картинку
 

Феноменальный вывод (t — время выжидания):

• 900 пунктов было просрано с t < 1 минуты
• 1800 пунктов было просрано с t < 2 минут
• 3100 пунктов было просрано с t< 10 минут
• 830 пунктов было заработано с t < 1 минуты
• 830 пунктов было заработано с t < 2 минут
• 1335 пунктов было заработано с t < 10 минут
• итого: суммарный итог в сделках с временем выжидания меньше 10 минут = -1765 пунктов 

Это кстати и есть доказательство моей лудомании. Закрыв сделку в убыток, «коленная реакция», рефлекс, заставляет меня идти в моментальный отыгрыш и я теряю еще больше. Психологически это похоже на то, как будто в тебя плюнули или дали по морде, ты сразу возбуждаешься и хочешь ответить обидчику. Я и называю это лудотрейдингом, потому что это далеко от того, что делают профессионалы.

Но еще более феноменальный вывод состоит в следующем:

• суммарный убыток в сделках с временем ожидания > 120 минут = -200 пунктов
• суммарный профит в сделках с времнеем ожидания > 120 минут =  1410 пунктов
• суммарный итог в сделках с временем выжидания более 120 минут = 1210 пунктов 

Грааль, ёлы! 
Совершаем сделки с временем выжидания > 120 минут:)))
После убыточной сделки стоп-торги на 10 минут. 
Вот так капитализируется терпение в трейдинге. 

Как я уже писал вчера вечером, ментально вчера для меня был тяжелый день. Опять-таки негативно сказались на торговле мои предубеждения относительно возможного отскока. Как следствие, в основном деньги были просраны на лонгах:


( Читать дальше )

В данный момент приходится констатировать отсутствие какого-либо прогресса в деле моего нищетрейдинга:) Вчера был великолепный день, где действительно раздавали хорошие деньги, кто не верит, может посмотреть тут. 

Вчера я:

• в лонгах ри заработал: +21,5 тыр
• в лонгах ри потерял: -9,7 тыр
• в шортах ри заработал: +19,8 тыр
• в шортах ри потерял: -22 тыр.
• в лонге си потерял: -25 тыр   

итого с учетом комиссии счет похудел на 20 штук примерно:( Дороговато конечно плачу за гэмблинг. Торговать 1 контрактом было бы дешевле.

Какие были ошибки?

( Читать дальше )

Доброе утро! И так, я полностью восстановился и вернулся к рабочему режиму. 
Поэтому возобновляю традицию писать по утрам про свой нищетрейдинг.
Кстати говоря, куда-то пропали со смартлаба мои последователи, выкладывающие свои ежедневные профиты:)
Я пока могу честно сказать — в плане трейдинга я топчусь на месте уже 4,5 месяца.
Я сократил резко сайз, сократил таймфрейм, но не прибавил в дисциплине.
Как следствие, я перестал терять, но и ничего заработать тоже не могу, потому что средняя моя сделка имеет низкое качество.
По факту, можно констатировать, что моя средняя сделка почти случайна.
Это является следствием большого числа сделок, которые совершаются со скуки или в пылу отыгрыша.
Соответственно, главное «лекарство» — это повышать системность совершаемых операций.

Теперь о жизненном. Намедни тут узнал сколько я платил % по задолженности кредитной карте! Оказалось 30 годовых.

( Читать дальше )

В пятницу все начиналось хорошо: было проведено 6/6 системных сделок, все в плюс (1250 пунктов). Потом, ко мне на обед заехал Василий и после обеда сел поторговать со мной, попутно комментируя все происходящее на рынке:))



Сначала я перепутал кнопки и нажал бай вместо селл, после чего рынок за долю секунды ушел униз на 200пп, я под влиянием эмоц. импульса бессистемно перевернулся и потерял еще 300пп. Итого, из-за невнимательности -500пп. Такое кстати случается в ручном интрадее, это надо иметь ввиду. После этого еще 3 сделки по системе, но все в минус. Итог дня: символический плюс.

Всего за неделю налудотрейдил:

Напоминаю, что сейчас я настроился так, чтобы стараться совершать как можно больше именно системных сделок.
Потому что прежде я тупо старался сосредоточиться на том, чтобы заработать каждый день, концентрировался на самих деньгах, и в итоге имел массу хаотичных сделок со скуки. 
Поэтому за неделю сделал 66 трейдов. Это примерно на 30% меньше, чем в среднем в предыдущие недели. % прибыльных трейдов вырос до 50,7% по итогам недели, но этот показатель меня все еще не устраивает.