Данная серия дневных приращений никак не похожа на случайную, хотя по факту, конечно ей может быть.
Такие серии — это то, что мы называем трендом — самая распространенная неэффективность рынка.
Для российского рынка аптренд стал делом крайне непривычным. Подобную серию мы видели

• в сентябре 2013
• ноябре'12-январе'13
• январе-феврале'2012 

Ну и так далее. То есть серии такие в последнее время встречаются очень нечасто, поэтому когда случаются, бессистемный народ совершенно теряется и не знает что делать. Оптимизм, однако, внушает тот факт, что наш рынок растет, значит в нашей экономике еще не совсем жопа и кто-то все еще верит в нашу страну. 

Итак, как я уже писал, кабинет айтиинвеста не дает выгружать XML, отчего я не могу загрузить статистику в Pirate Trade.
Пришлось построить статистику в виде HTML, а там чудной айти зачем то выдает в таблице цену контракта в виде:

130,430. то есть 130(запятая)точка 

Чтобы скорректировать подобный нонсенс (который интерпретатор иморта файлов естественно понять не может), вы
1. грузите и устанавливаете программу notepad ++: http://notepad-plus-plus.org/
2. открываете текстовый файл со статистикой
3. открываем пункт меню Поиск-->Замена
4. там ищем точка + табуляция и меняем на просто табуляция



5. Ну и потом ищемь просто запятые и убираем их отовсюду, чтобы превратить 130,500 в 130500.
6. сохраняем файл и импортируем в журнал.

Итак моя нище-кривая приобретает следующий вид:


Я бы сказал, что если бы убрать комисионные в принципе, то вполне приличная форма. 

Спонсор рубрики: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Бабло потихонечку возвращается домой:
 
Доход с комиссом и без расходятся капитально конечно...

Вчера +6,5 тыр.
Таким образом, за пару дней было сделано больше, чем за весь апрель. 
Вот такая странная эффективнось нищетрейдинга — сначала заработаешь, а потом раздаешь обратно:)

Почасовая статистика за 1,5 месяца следующая:

( Читать дальше )

Весь рост американского рынка в этом году достигнут за счет позитивного перформанса по вторникам.
За последние 18 месяцев вероятность роста во вторник составляет 66%.
Вот динамика по дням недели в 2014 для индекса Dow:



А вот в разрезе других активов:

 

стырил с зиро-хеджа: www.zerohedge.com/news/2014-04-22/remember-its-tuesday

Спонсор рубрики: пиратский журнал сделок: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Статистика нонче такая (без учета 11 апреля):
 

Единственное, там нету сегодняшнего дня (это еще +десятка).
Стата с 12 февраля.

На что хочется обратить внимание?

• Сделок 752
• Комисс 8 тыр = существенная часть нищедохода.
• Время от времени позволяю себе тильтовать и делать большой дродаун, что нарушает стабильность
• соотношение прибыльных/убыточных 42%/58% говорит о том, что я часто лезу во всякое говно
• сред прибыль в пунктах на лот 139,30
• сред убыток на лот 95,57
• макс. дневная просадка: -14 тыр (вот осел!)
• макс. серия лосей 18 сделок
• макс. серия профитов 7 сделок

( Читать дальше )

Хочу сохранить интересный статистический факт для своей книги. Там у меня есть раздел «статистика трейдеров», который рационального думающего человека должен отвратить от желания стать трейдером:))

Так вот тут есть статистика, к-ю рассчитывает Darbar Inc, опираясь на данные по приходам и выходам инвесторов из взаимных фондов за последние 20 лет. По статистике получается, что средний инвестор проигрывает любым классам активам и тем более инфляции, зарабатывая чуть больше 2% годовых в среднем за последние 20 лет.


 
Так получается потому, что среднестат. инвестор подвержен страху и жадности, покупает на хаях а продает на лоях.

Ну вы то конечно не такой, правда? Вы точно особенный и будете зарабатывать мильены!!!! 

Добрый день! Сегодня продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Сегодня у меня к вам не вопрос, а просьба: пожалуйста, если вам известна какая-то обобщенная статистика по трейдерам, относительно их сливаемости, доходности, статистика с разбивкой по рынкам, достоверная статистика по доверительному управлению. Привидите пожалуйста источники и ссылки.

Я от себя могу напомнить следующее:

Анализ счетов на Comon.ru: http://smart-lab.ru/blog/33064.php
Анализ ПАММ счетов в Альпари: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/38482.php

+ картинка из журнала Financial One 
 

Можете приводить не только фактические цифры, но и свои эмпирические оценки. 

WGC опубликовал свой квартальный репорт:

http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/GDT_Q3_2013.pdf

Основные моменты:

• Спрос в 3 квартале упал на 21% y/y, предложение -3%
• Спрос = 868,5 тонн 
• Предложение = 1145,5 тонн 
• Причина — разгрузка позиций ETF
• Потребительский спрос на золото остается очень сильным
• Центробанки продолжают покупать золото в резервы, но меньше 

Все изменения спроса на золото на этом графике:
 

Структура спроса на золото:
Отсюда видно, что инвестиционный спрос очень волатилен, и без него предложение на рынке золота будет превышать спрос.

В то же время потребительский спрос на золото на рекордном максимуме для 9 мес года (видимо это вызвано падением цен):

( Читать дальше )

Последний раз коррекция 10% была на амер. рынке в декабре 2011. Маржинальный долг NYSE максимальный за 54 года ($401 млрд в сентябре).

От себя скажу, что американский рынок не выглядит супер-дорогим по историческим меркам (ни циклически выглядит как на максимуме, так что с точки зрения тайминга инвесторам покупать его нельзя). Но что важно, очень многие говорят что рост выдохся и ждут коррекции. Даже Goldman Sachs говорит что рынку дальше тяжело будет расти в ближайшие пару месяцев.

Ну и красивый график с зирожеджа:



Комменртарий Merval к предыдущей заметке: Если смотреть Доу, а его история всё-таки подлиннее будет. То растущие сентябрь-октябрь за прошедшие 30 лет были 5 раз:
2007
2006
1998
1996
1988
И в 4-х случаях после этого (кроме 2007-го), следовало продолжение роста в течении 7-12 месяцев до серьёзной коррекции или обвала.

С точки зрения циклического P/E, долгосрочные инвесторы (>1 года) просто обречены на лоси:

( Читать дальше )

1. В этом году S&P500 ни одного дня не закрывал год в минус на дневных графиках. Такое последний раз было в 1960-м.

2. S&P500 вырос и в сентябре и в октябре. Такое за последние 30 лет бывало 4 раза всего.