идея. не факт что сильно улучшит, но точно даст пищу для размышления

* отклонение от среднего имеет некоторое распределение
* когда значение отклонения слишком большое или слишком маленькое — повышается вероятность того, что следующий день будет в сторону приближения к среднему
* в первом приближении распределение можно считать нормальным и отклонения измерять в сигмах

Андрей Мельников, вы по инструкции делали?

_blesk, как будто оформление сбилось у вас, все цифры в кучу

Андрей Мельников, у вас macos. перейдите просто в командную строку и выполните установку зависимостей вручную

Андрей Мельников, у вас macos. У меня нет мака чтобы протестировать

 ошибка. как исправить?

amberfoxman, понял, спасибо

посмотрел ваш код, лучше хотя бы в sqlite  сначала скачивать, иначе по функционалу, если планируете развивать, вы скоро упрётесь в ограничения. у меня похожий скрипт есть, прошёл от скана на лету до postgres и потом шаг назад на sqlite, postgres показалось уже слишком, хотя отборы в нём sql запросами делать очень удобно

Алексей Иванов, у корпоратов объём всего выпуска может быть на 100 млн, и в стакане купить на 100 тыс может быть уже проблемой, корпораты — это не ОФЗ, ликвидность у них нужно учитывать

Алексей Иванов, ищу ликвидность чтобы купить здесь и сейчас

Зачем вообще искать ликвидные облигации и вообще саму ликвидность у облигаций? Ликвидность нужна у инструмента спекуляций для которых облигации плохо подходят, облигации покупаются для того чтобы получить по ним гарантированные выплаты после чего и сама облигация погашается, выкупается, и все это независимо от её ликвидности, ну в редком случае облигация может подрасти так что её действительно может оказаться выгоднее продать, т.е. облигация это инструмент вложения и накопления а не спекуляций, для спекуляций же больше подходят акции и фьючерсы вот у них и нужна ликвидность, или я чего то не понимаю?

Илья Нечаев, это нарисовал человек который пришёл на гитхабе с пул реквестами через
plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700003

Илья Нечаев, можете мне в телеграм empenoso.t.me/

Михаил Шардин, кстати вопрос вот эту диаграмму взаимодействия в чем рисовали?

Михаил Шардин, да но я могу предоставить код если это поможет вашему проекту. Куда отправлять?

Илья Нечаев, у вас это для частного использования только?

Михаил Шардин, Мосбиржа передает уровень листинга от 1 до 3. Можно его добавить, честно говоря примерно такую же приблуду для себя написал только без ликвидности (она особо мне не нужна). Задача выбрать из массового списка (по доходности — купонам — срокам и тп)  и дальше уже решение принимать самостоятельно.  У меня это выглядит вот так.

zam, я беру всю информацию с Московской биржи а она эти рейтинги не передаёт.

Рейтинги можно на сайте ЦБ РФ искать. Но там нет API, а в публичный скрипт парсинг сайта ЦБ РФ я бы не хотел добавлять:
ratings.cbr.ru/?formSearh=advanced&ratingName=&inn=7709971326&isin=&koNumber=&dateFrom=&dateTo=&disclaimer=1

Ну а для себя там пожалуйста как угодно можно