В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

На примере DMA АЛОР брокера.

 

1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА

1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам.

Не у всех брокеров такая услуга доступна, о наличии лучше сразу спросить у специалистов техподдержки. Обычно прямой доступ предоставляют брокеры с уклоном в «большую профессиональность». Например, у АЛОРа прямой доступ есть, поэтому будем рассматривать на их примере.

У прямого доступа есть два основных варианта подключения и размещения торгового терминала:

1. Торгуем через интернет прямо со своего рабочего компьютера или с арендованного удаленного сервера. В случае с FIX/FAST, работающем на технологии UDP, это весьма плохая идея, так как в этом протоколе нет контроля доставки пакетов, и часть данных будет теряться. Даже если у вас хорошая связь, и теряется 0.5-1% пакетов, то это все равно почти гарантированно сведет на нет смысл от прямого подключения. Если вы все-так выберете этот способ, вам понадобится дополнительно настройка VPN (встроенный в Виндоус, этот не запрещен 😉) для подключения к сети Мосбиржи/брокера.

( Читать дальше )

Всем спасибо за ваши чудесные комменты под прошлым постом!
Жаль, большинства из вас нет здесь рядом.



( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

( Читать дальше )

Всем привет! В данной статье будем учиться подключать OsEngine к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

 

ПОДКЛЮЧАЕМ OSENGINE

Чтобы запустить Os Engine, скачиваем программу с Гит Хаб github.com/AlexWan/OsEngine. Распаковываем и запускаем exe-файл.

В главном меню идём в Bot station light:

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

 

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня расскажу про то, как безопасно попробовать функционал FIX/FAST коннектора OsEngine для фондовой секции на тестовом сервере Мосбиржи.

Находим нужную анкету на получение тестового доступа

1. Для этого идём на сайт Мосбиржи https://www.moex.com/s437 для получения тестового доступа к ASTS.

( Читать дальше )

Всем привет!

Подключение к Московской бирже (Мосбирже) с использованием протоколов FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) является важным шагом для профессиональных участников рынка. Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций.

Однако, чтобы успешно настроить такое подключение, необходимо иметь доступ к соответствующим инструкциям и мануалам. В этой статье мы рассмотрим, где можно найти эти материалы и что они содержат.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал о своем опыте поиска нужной информации в открытых источниках. Если кратко, то RTFM (read the fucking manual).

( Читать дальше )

Коллеги, всех приветствую!

Некоторое время назад закончил разработку подключение к Московской Бирже по протоколам FIX и FIX/FAST для терминала OsEngine. Сами исходники находятся здесь. А это первая статья из серии про FixFast, в которой будем разбираться с тем что это такое.

Начнём с того, что нужно делать в первую очередь. С поисков в Гугле и Яндексе какой-то информации. И как у меня это проходило.



На СмартЛабе полно успешных алготрейдеров, и наверняка тема давно разжевана очень подробно (нет и немного да, но об этом чуть дальше). Выяснилось, что, несмотря на значимость этой темы, найти исчерпывающую информацию в популярных открытых источниках оказывается непростой задачей.

Далее следует описание того, с чем я столкнулся в поисках информации.

1. Недостаток подробных руководств

Одной из основных трудностей является отсутствие подробных и пошаговых руководств. Хотя в интернете можно найти общие описания протоколов FIX и FAST, информация о специфике их применения на Мосбирже встречается редко. Большинство ресурсов ограничиваются поверхностными сведениями, не углубляясь в конкретные настройки и процедуры подключения.

( Читать дальше )

Всем привет! Я, конечно, снова про алготрейдинг.


Рис. 1. Щас только коннектор допишу

В общем среди разработчиков никто ничего не успевает, несмотря на появление всяческих ускорителей. Интеллисенс, файнд.ком, чатгпт, стэковерфлоу и прочая мазафака ин да хаус — все это помогает генерить символы все быстрее и быстрее.

На этом фоне кажется, что если ты не написал коннектор за 7 дней (за 6 и на 7й отдыхать, ага), то все потеряно и уже не наверстать.



( Читать дальше )

Дамы и господа, история получила несколько продолжений!

 Рис. 1: Иноагенты не страшны, если ты пользуешься OsEngine

Итак, пару недель назад многие пользователи Тинькофф* Инвестиций столкнулись с манипуляциями на внебиржевом рынке. По этому поводу я получил убытки, расстроился и написал вот такой пост https://smart-lab.ru/blog/984228.php.

В комментариях более умные чем я участники сообщества объяснили, что такой ужас происходит регулярно и не только у этого брокера и что сам виноват раз с шулером сел за игорный стол.

Что произошло дальше.

1. Олег Тиньков признан иноагентом уже официально. Поэтому идиотское название брокеру давно пора бы сменить. (Потанинн банк?).



( Читать дальше )