Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US500. В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков. 

Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом 21. Итак, стратегия следующая:

Для лонгов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) снизу вверх и RSI должен находиться ниже уровня 50. 
Для шортов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) сверху вниз и RSI должен находиться выше уровня 50.
Стоп/Выход при обратном пересечении МА.

Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов. 

( Читать дальше )