Усэйн Болт является самым быстрым человеком на планете, но даже он не сравнится в скорости с HFT-алгоритмами. В данной статье мы обсудим, что такое HFT или как зарабатывать на скорости?

HFT (high-frequency trading) — это вид алгоритмической торговли, характеризующийся высокой скоростью, высокими объёмами торговых операций и очень коротким временем удержания позиций. HFT использует сложные алгоритмы для анализа множества рынков и выполнения большого количества ордеров в миллисекунды. 

Целью высокочастотной торговли зачастую является извлечение прибыли из очень маленьких различий в ценах, а также предоставление ликвидности рынку за счёт быстрого выполнения ордеров.

Основываясь на передовых технологиях и инфраструктуре, такой как высокоскоростные соединения и передовое вычислительное оборудование, участники HFT способны анализировать большие объёмы данных и запускать ботов с автоматическим исполнением согласно предустановленным параметрам за доли секунды. Высокочастотная торговля широко используется на финансовых рынках для различных стратегий, включая маркет-мейкинг, арбитраж и статистическую арбитражную торговлю.

Помню, как на школьных уроках физики учитель пытался мне донести предмет, но к сожалению моя голова в подростковом возрасте была занята совершенно другими вещами. Но чтобы вы не подумали, что я был потерянным человеком, хочу сказать, что некоторые вещи я успел вынести. Да, в моей голове успешно усвоилась не только сила притяжения или трения, но и что такое квант.

Представьте неловкую ситуацию, которая произошла со мной не так давно.

Идёт конференция, надо подойти к кому-то познакомиться.Смотрю, стоит интересный персонаж, сильно напоминающий программиста и почти как итальянец, жестикулируя, увлёк пару человек. Мне тоже стало интересно, думаю, дай подойду познакомлюсь. Подхожу, начинаю знакомиться и в ходе диалога узнаю, что человек работает квантом. Я подумал, что он надо мной прикалывается, и ответил, что мы коллеги, что я работаю протоном. Он на меня странно посмотрел и начал медленно отходить, будто его кто-то позвал.

Практически сразу стало понятно, что дело в моей шутке на уровне семиклассника. Отойдя в сторону, я начал читать, разбираться, что же у него за профессия такая.

Время — это относительная величина. В масштабе вселенной существование человечества кажется абсолютно небольшим промежутком. А если спросить спортсмена, особенно какого-то спринтера, то окажется, что за каждой секундой стоит целая вечность. И даже это ещё не всё, высокочастотные трейдеры бьются за каждую долю секунды, стараясь выиграть заветное преимущество.

Торговые протоколы прошли уже долгий путь эволюции с лихих 90-х по наши дни. Они усовершенствовались и продолжают это делать, чтобы стать всё более быстрыми и безопасными.

Сегодня попытаемся на простых примерах понять какие бывают виды торговых протоколов.

FIX — это проверенный временем путь, который, как Тверская улица, пронизывает всю финансовую систему. Он универсален и надежен, позволяя трейдерам передавать огромные объемы данных без потери важных деталей.

FAST — это как метро, в которое вы спускаетесь, чтобы миновать все пробки. Он сжимает данные до минимума, чтобы доставить с биржи быстрее Флэша.

SIMBA — это как новый речной транспорт Москвы, скользящий по реке, минуя все пробки. Она предлагает минимальное время задержки и максимальную эффективность, делая каждую торговую операцию более гладкой и быстрой.

У трейдеров есть традиция отдавать часть дохода на благотворительность. Если рынок дал возможность заработать, то хорошим тоном считается поделиться частью своего дохода, помогая нуждающимся.

Так Викинг оказал спонсорскую поддержку ГБУ РО «Рязанской дом ребёнка», в котором обеспечивает содержание детей-сирот, детей одиноких матерей (отцов), подкинутых детей в возрасте от 0 до 4-х лет, детей-инвалидов, детей с профильной патологией, паллиативных деток.

Для нужд деток было передано: 90 кг детского стирального порошка, 20 кг детского мыла, детский крем, детский шампунь, влажные детские салфетки, 2000 подгузников №4 и 5, различные настольные и развивающие игры, сенсорные мячики, развивающие сенсорные коврики.

Как-то после Нового года, ехал с парнями из Белгорода в Москву, а поезд был такой неудобный. Вот представьте типичный плацкарт, где, чтобы пробраться к туалету, обязательно нужно зацепиться за чьи-то ноги, а то и что-то хуже. Брррр, неприятно вспоминать.

Собственно, едем мы такие молодые, красивые. Я рассказываю про то, как можно тапать по экрану и забирать деньги у Паши Дурова (так проще было объяснить). Парни немного не поверили, но тыкать начали, а вот как на нас проводник смотрел, это вообще отдельный разговор…

Продолжалась эта история примерно 4,5 месяца. В итоге, листинг и новый Mac. Честно сказать, я сам до сих пор нахожусь в небольшом шоке, а что тут говорить, про старшее поколение, у них вообще взрыв шаблона, когда я, пальцем тыкая в экран, заработал 200 000. Да уж, есть что внукам рассказать…

Можно спросить, откуда деньги? За что?

Помимо обычной механики (нажатия на экран), там можно было выполнять различные активности (подписаться на канал, зайти в чат, посетить сайт и многое другое), за что также давали монетки.

Был я, значит, на этой вашей «Тюльпаномании», слушал интересных спикеров, вкусно кушал, даже цветы ел, но что я вам рассказываю, вы и сами всё без меня знаете. Я тут, чтобы поделиться с вами эмоциями от увиденного, хочу рассказать о выступлении, которое больше всего меня поразило.

Началось всё спокойно, нам рассказывали о том, как работает ChatGPT, базовые концепции его устройства, немного присыпанные мемами.

Помимо базовых вещей, мне открыли тайны. Я узнал много нового, связанного с искусственным интеллектом и торговлей. К примеру, какие бывают подходы для прогнозирования цен с помощью GPT (странный и спорный), почему не так просто запихнуть в модель OpenAl числовые данные, но всё это не так важно, по сравнению с тем, что происходило потом.

А дальше началась настоящая магия.

В один момент Тихон надевает шляпу и начинает колдовать. Он раскрывает секреты, как внести биржевые данные в ChatGPT путём выдумывания несуществующих слов. Рассказывает максимальный объём токенов, который может принять GPT в обработку. Говорит о том, что им удалось достигнуть точности прогнозов в 68%, что меня крайне сильно впечатляет. Ну а также о том, сколько это стоит и сколько времени занимает.

Надеюсь, ты не успел забыть мой прошлый набросок и все те идеи, которые я пытался погрузить в тебя. У меня вроде получилось попасть синим прямоугольником в нужное отверстие.

Если ты сейчас читаешь и не понимаешь, что за отверстие, что за синий прямоугольник, какие, нафиг, идеи, то ты явно позабыл, а, может, даже не видел нашу прошлую часть. Лови ссылку, освежи в памяти и возвращайся сюда.

Что ж, надеюсь, ты вспомнил о том, что мы выбрали всё-таки вложиться в разработку модели машинного обучения и даже помечтали о том, как это можно сделать, но настало время подумать о том, какие этические вызовы и риски возникают. В этом и есть вся моя натура: сначала сделать, а потом думать. Привыкайте.

Когда речь заходит о рисках, я в первую очередь вспоминаю Арнольда Шварценеггера и не забываю о восстании машин, шучу. Хотя у меня большие вопросы вызывает момент безопасности. Если крупные фонды подключат свои модели к торговле, то при нарушении работы одной из них на рынках начинается кровавая баня. Стоп, снова я думаю о плохом, где «to the moon», позитив, надо явно проработать этот момент с психологом.

В первой части… Да, была первая часть, уже столько времени прошло, что сам немного в шоке, вот ссылка на неё, освежи в памяти материал. Там мы, собственно, обсудили, как можно совместить машинное обучение и трейдинг. В итоге получили что-то похожее на картинку.

Сегодня я продолжу гадать, где всё-таки должен стоять этот синий прямоугольник, попытаюсь в ходе монолога разобраться, есть ли вообще смысл заниматься предсказанием цен, поговорим, как это можно реализовать, а также сколько это будет стоить.

Представь себе Усейна Болта и Анатолия Вассермана в одном механизме — это будет модель машинного обучения, и то самые первые прототипы, вероятно, были быстрее и умнее, чем два выдающихся человека нашей планеты. По секрету скажу тебе один факт, что когда ChatGPT пишет, я даже не успеваю читать за ним, не то что что-то обдумывать. Чтобы люди могли как-то сравниться с нынешним ИИ, надо возвести российского интеллектуала и ямайского легкоатлета в степень. Я как представил себе, что за мутант получится, аж страшно стало, пожалуй, хватит смотреть сериалы перед сном.

Магнит закрывает пятницу на нижних значениях за день, показывая снижение на 8%. 

“Лучше когда скидки в Магните, а не на сам Магнит”

31 мая состоялся совет директоров Магнита, на котором поднялся вопрос о выплате дивидендов. СД рекомендовал к выплате 412,13 рублей на акцию, что, как морская волна, обрушило котировки акций. Почему же?

Телеграм каналы, которые последний год то и делают, что разгоняют котировки акций, да и аналитики уважаемых компаний писали о том, что они ожидают дивиденды выше 800 рублей на акцию, а по факту мы получили в 2 раза меньше, что и заставило котировки снизится.

Хорошо, но зачем вам та информация, которую вы уже успели прочитать, о которой написали все. А всё потому что это была подводка к самой сути, данной публикации. 

Мне вот лично интересно, какой процент в падения акций вложил MarketTwits. 

Что собственно произошло…

Один из крупнейших telegram-каналов, уже не в первый раз, выложил неправдивую информацию, которая в прошлый раз вызвала движение на сбере, а  в этот раз ситуация произошла с Магнитом.

18 мая, ФК «Викинг» провёл конференцию, посвященную алгоритмической торговле, под кодовым названием «Тюльпаномания», на которой собрались одни из лучших экспертов в данной сфере на свежем воздухе.

Мероприятие уже традиционно началось со вступительного слова исполнительного директора ФК «Викинг» Владислава Каменского, в ходе которого он поблагодарил всех присутствующих и вручил благодарности партнёрам конференции.

Первыми спикерами мероприятия были настоящие товарищи Алексей Бачеров и Илья Гадласкин, которые вместе являются партёрами Инвестиционного партнёрства ABTRUST, а также преподавателями в НИУ ВШЭ. Они рассказали про свои достижения в алгоритмической торговле, про свои стратегии.

Руководитель группы разработки аналитических продуктов MOEX приоткрыл завесу тайны и представил продукт Московской Биржи. Тимур Реджепов рассказал про AlgoPack, позволяющий получить доступ к большому количеству биржевых данных.

Александр Горчаков в своём выступление сделал акцент на математической составляющей торговли и на примере волатильности Газпрома и Сбера рассмотрел экономические формулы и графики.