Я понимаю, что Smart-lab является платформой профессионалов, на которой авторы обладают огромнейшим опытом, насчитывающим десятки лет. Да мы и сами давно на рынках, поэтому данный текст будет рассчитан на тех, кто только приходит на рынки, а если ты профессионал, то постарайся прочитать, окунуться в былые годы и почувствовать то самое тепло на душе.

Помню когда я, впервые ступил на путь джедая, ладно, шучу, на путь торговли на финансовых рынках, столкнулся с типовыми трудностями и заблуждениями, как уже сейчас понял. Эти стандартные препятствия часто вырастают из распространенных мифов и заблуждений, которые засели в сознании у начинающих трейдеров, это по генам передаётся или как? 

Сейчас мы в ходе разговора найдём наиболее типичные мифы, связанные с финансовым рынком. Также постараемся выдвинуть стратегии и методы, которые помогут держать удар против заблуждений, чтобы в нашей головне не было всяких глупостей на начальных этапах, уверен, что это существенно может увеличить торговые результаты.

( Читать дальше )

В последние пару дней, спустя 3 года, активизировался аккаунт Roaring Kitty, который ответственен за памп  акций GameStop в 2021 году, что уже даже успели экранизировать в прошлом году. На этом фоне GME растёт на 280% в пике и на 140% на момент написания поста.

Ладно, этот пост вообще не об этом, куда-то не туда меня понесло…

Собственно к теме самой публикации, 15 декабря прошла наша первая конференция, о которой можете почитать на сайте. Было много спикеров, но сегодня мы хотим остановится всего на одном из них. 

Сооснователь «Rusquant» Вячеслав Арбузов, основываясь на конкретных численных данных, представил анализ, показывающий, какие инвестиционные стратегии оказались наиболее результативными. 

Квант на основе 1600 разных стратегий трейдеров на Comon поделил их на группы, которые представлены на графике выше. Как показывает практика именно алгоритмическая торговля, чем собственно наша компания и занимается, оказалась самой прибыльной в кризисные годы, сумев не только не упасть в начале 2022 года, но и показать рост. 

( Читать дальше )

Когда наступает май, лично у меня начинают потеть ладошки. Я сразу вспоминаю фразу: “Sell in may and go away”, которая крайне хорошо отложилась в моей памяти тогда, когда я только пришёл на рынки. Ладно, хватит о грустном, давайте к моим размышлениям.

Ладно, ближе к теме, я открыл график IMOEX и S&P500, а они с начала мая разъезжаются в разные стороны, как… мосты в Питере и тут собственно у меня начали возникать сомнения в работе поговорки. 

Давайте перед тем как переходить к небольшому анализу, который дотягивает максимум на тройку в школе постараемся погрузиться в смысловую часть поговорки.

“Sell in may and go away” означает то же, как и переводится, но как это работает?

До появления у каждого в вагоне метро приложения “Тинькофф инвестиции” люди были вынуждены в случае отпуска или отъезда куда-либо закрывать свои позиции, чтобы минимизировать шанс понести убытки, а как мы знаем лето — сезон отпусков. В мае большинство трейдеров закрывают позиции, чтобы провести жаркое лето на яхте попивая кокос, из которого обязательно должна торчать трубочка и декоративный зонтик. Хотя при появлении современных технологий, большие капиталы всё также не хотят отпуск сидеть возле терминала. 

( Читать дальше )

Вот знаете, большое количество людей, которые добились высот в жизни, приходя в школы и университеты, отмечают тот факт, что очень рады за подрастающие поколение, ведь у них есть возможность общаться, получать знания от опытных специалистов в своих нишах, да что тут говорить, я сам слышал такое высказывание на прошлой неделе. Ладно, давайте переходить к сути.

Владислав Каменский в очередной раз побывал в университете на лекции, но не стал отзываться во время переклички, так как он пришёл туда в качестве спикера. 11 апреля к молодым ребята с РАНХиГСа попали на выступление исполнительного директора “Викинга”.

Владислав рассказал, как в компании вместо курсовых работ пишутся алгоритмы, которые помогают осуществлять деятельность в сферах арбитража, высокочастотной торговли и маркет мейкинга. Ребята были удивлены, что маркет мейкер это не тот, злодей, который хочет забрать их деньги, а вполне добрый и открытый человек, готовый делиться знаниями.

Оставалось много вопросов, которые интересуют студентов, к примеру, как они могут попасть на работу, где им набраться опыта, как найти стажировку. Владислав, ожидая такие вопросы, решил включить в конец своего выступления рассказ о программе “100 трейдеров”, которая стартует уже этим летом.

( Читать дальше )

В преддверии “Тюльпаномании” мы предлагаем вам окунуться в атмосферу нашей первой конференции: “Профессиональные инвестиции”.

Где-то в декабре, незадолго до Нового года, в Сокольниках прошла наша дебютная конференция “Профессиональные инвестиции”. 

На конференции было представлено четыре сессии, каждая со своей уникальной темой. Старт дал Александр Калин из “Алор+”, рассказав работу брокера, а всколыхнул публику момент выступления Владислава Каменского из “Викинга”: про будущее трейдеров в эпоху искусственного интеллекта. Вячеслав Арбузов из “Rusquant” и Александр Душкин в первой сессии представили аналитику, которая запомнилась слушателям. 

После кофе-паузы началась сессия “Новые возможности”, где обсуждались различные стратегии торговли – от арбитража до опционов, с докладами от Максима Берсенева и Петра Тер-Аванесяна.

«Процессы и технологии” были в фокусе следующей сессии, где Денис Морозов представил терминал Astras, а Александр Гусев затронул актуальную тему ликвидности в опционах.

( Читать дальше )

Сегодня мы начинаем серию постов, посвященных машинному обучению в торговле. Вы можете спросить, почему эта тематика. Всё достаточно просто: кто не хочет создать кнопку “бабло”? Признайтесь, что одна только мысль об этом приятна. Давайте оставим эмоции в стороне и начнем.

Первым шагом познакомимся с тем, что такое машинное обучение.

Машинное обучение – это когда компьютеры обучаются делать что-то полезное, анализируя огромные массивы данных. Не нужно им подробно объяснять, что и как делать, они сами находят закономерности и принимают решения. 

Помните Д.Ж.А.Р.В.И.С. у Тони Старка? Считайте, что это модель машинного обучения.

Так вот, в финансовой торговле эти новые технологии становится настоящим прорывом. Почему? Потому что рынки – это нечто очень сложное и динамичное. Каждый день миллионы транзакций, сделки, новости – все это влияет на цены акций, валют, облигаций. И здесь на сцену выходит машинное обучение. 

Представьте, вы торгуете на финансовом рынке. Вам нужно быстро анализировать тонны информации, чтобы понять, когда покупать, а когда продавать, ваша голова просто забита огромным количеством информации, и, опять же, мы не молодеем. 

( Читать дальше )

На этой неделе произошла достаточно интересная ситуация, которая показывает неэффективность рынка.

Все мы знаем нашего зеленого гиганта (Сбер), который этим летом заплатит рекордные дивиденды за всё время. Под эти новость его обычно разгоняют, вспомните даже прошлый год.

Что же собственно произошло…

23 апреля Интерфакс и MarketTwits, которые являются одними из самых самых используемых источников у трейдеров.

Они выложили новость о собрании акционеров Сбера для обсуждения дивидендов, в которой содержалась ошибка в одной маленькой, но крайне важной букве.

Суть в том, что новостные источники неправильно указали месяц закрытия реестра для получения дивидендов, вместо июля июнь, хотя ошибку уже исправили.

( Читать дальше )

Нет, сейчас не будет рассказа про Голландию. Сегодня мы займемся чем-то особенным, мы создадим атмосферу, которая перенесет вас в совершенно иное пространство.

Представьте, что наступил май. Пригревает теплое солнце, и вы в окружении близких друзей выбираетесь на природу, чтобы отметить приближение лета. Чувствуется аромат жарящегося на углях мяса, и вы слушаете захватывающие истории.

Теперь давайте перенесем это чувство в мир, где ваши друзья – это не просто приятели, но и авторитетные лица в мире алгоритмической торговли. Представьте, что вместо обычных рассказов о приключениях, вы слушаете о их последних достижениях на финансовых рынках, тонкостях и секретах алгоритмической торговли.

А если я скажу вам, что не прийдётся стоять у мангала, пока другие веселятся, классно? На «Тюльпаномании» будет профессиональный шашлычник, который позаботится о том, чтобы вы смогли сконцентрироваться на обмене опытом и нетворкинге.

Вообразите, как вы получаете новые знания, находясь среди единомышленников, в то время как вино и шашлыки, добавляют уют и домашнюю атмосферу. Звучит привлекательно, не правда ли?

( Читать дальше )

Представьте, что вы попали в Матрицу и у вас есть выбор, с одной стороны конверт с 5000 рублей, а с другой закрытый, ничем не отличающийся конверт, в котором может быть как 10000 рублей, так и 2500 рублей. рискнули бы вы? Именно о таком выборе говорится в задаче о двух конвертах.

Математика и экономика взаимосвязаны гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Эта связь выходит далеко за рамки того факта, что многие математики становятся лауреатами Нобелевской премии по экономике. В действительности, математика играет ключевую роль в формировании фундаментальных принципов экономической теории. 

Сегодня мы на одном из математических примеров попытаемся понять, как он может быть применим на финансовых рынках. Согласитесь, что это интереснее, чем просто читать ещё одну статью про то, что такое задача о двух конвертах. 

Парадокс был представлен в 80-х годах прошлого века. Он до сих пор вызывает жаркие дебаты среди математиков и экономистов. Она кажется простой на первый взгляд, но скрывает в себе глубокие философские и экономические изыскания, связанные с принятием решений в условиях неопределенности, оценкой вероятностей и рисками.

( Читать дальше )

20 марта произошло именно такое мероприятие, исполнительный директор компании “Викинг” Владислав Каменский, выступил перед студентами, аспирантами и научными сотрудниками Московского государственного университета в его главном здании. 

На лекцию пришли ребята всего университета, в том числе с мехмата, физфака и ВМиК. Интересно, что статистика говорит нам о том, что именно выпускники этих направлений зачастую выходят в лидеры на мировом финансовом рынке. Дело в том, что трейдинг тесно связан с математическими и статистическими расчётами, а также глубоким анализом данных, в чём данные факультеты явно выделяются среди других.

Было поднято много тем, но высокочастотная торговля, арбитраж и маркет мейкинг явно выделялись среди остальных, на чём как раз и специализируется “Викинг”.

Эти сферы, известны своей сложностью и потенциалом для инноваций, что что скорее всего и вызвало интерес у слушателей. Владислав Каменский подметил, что они были увлечены не только техническими деталями и стратегиями, лежащими в основе высокочастотной торговли и арбитража, но и возможностями, которые эти направления представляют для финансового роста и развития. 

( Читать дальше )