КРЫС, 

Это не процентый риск? -)

конечно нет, если он в этих 5 pv и есть то максимум в эквиваленте 100 (где-то — 200 — при квартальном купоне) bps и то, до очередного резета купона.

все остальное совсем другие «опциональности» вроде «корреляции» с суверенной кривой (назовем это обтекаемо так), CR/WWR, ликвидности и пр. чего до момента начала прайсинга по 20му ключу рынок в них не видел

Mityan, 

вот может книжку по опционам прочту

зачем усложнять, стоило выбрать отн-но ликвидный опц с максимальным отношением страйк(K)/ГО, квартал нафигачить целевой оборот, для чего понадобится  n=Q*/K сделок с таким опцем.

подтвердить ежемесячное наличие хотя бы одной сделки LTM. цена вопроса — депо с 200..500 р.

и не мучаться как с дельта-нормальным VaRом, который всё равно все (аттестованные) хоть и знают как считать, но делать с практическим КПД умеют единицы, так и с перепиской с бюрократами.

з.ы. если что у меня 5 статусов квала, с 17, полученных по разным критериям ( в т.ч. описанным выше) — ну чтоб не было сомнений в реальности схемы

Petr S, 

имея на счету всего 15

ну чего так сложно? лайф-хак с 200...500 р выше))).

КРЫС, 

 Я взял 234ю под 20% годовых

сорри а когда там случилась Y выше 16,9%?

E L, а на IPO что-нибудь получилось подобрать из этого?

Review, и еще момент: ставки 20+ — это пока всего лишь оффер (у первоисточника об этом указывается)  и как к этим цифрам прикручивается 

средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным

вот такая вот дичь (кроме как самими медиа) это тоже загадка)))))наверное про кликабельность

Review, 

IT сдулась в 10ки раз, если что.
вот известный чарт (из невышедшего обзора за август), может он снимет вопросы (по поводу долей)

Review, во 1ых 76% — пиковые ажиотажные выдачи (в «сделках»/шт  и в последний месяц масс льготки). во вторых в деньгах это 86%. но это — уровни дек и июня (перед радикальными изменениями). в целом портфель long run грубо 50/50. и текущие выдачи (уже без масс льготки) не сильно далеко от 50%.

з.ы это стала цб по сектору

Иван Иванов, ответ тут простой: только тот у кого доходы растут быстрее, чем динамика и рынка, и ставок (а льготка при этом не доступна).  остальным — просто не одобрят

Владислав, 

но на жилье скидку не дают если берешь ипотеку

ну тут, смотря как смотреть)): как в каждой ставке по кредиту — (сидит) CoR/EL,
так и в каждом продаваемом метре — косты как минимум на субсидируемые ставки/рассрочки от застроев + покрытие непродаваемого до РВЭ фонда

Review, 

доля льготной епотеки говорят ~ 90%,

какая адская дичь, откуда это?

да ГПБ с ипотекой после сворачивания масс льготки, по факту, первый стал вводить заградительные условия

а когда в сбериндексе релиз цифр очередного/следующего месяца (вторички)? а то июнь совсем не показателен

Дюша Метелкин, где-то идёт, где-то -  нет, так что

 доходность этих фондов = RUSFAR минус 0,4% за управление

только ожидаемая

Sergio Fedosoni, это раз. 
2е: никто не мешает аутперформить бенчмарк за счет ситуации в доступных инструментах

3e: естественные  лаги MM