4-ёx недельная средняя  Equity Hedging Index ушла в пол. Так низко она опускалась только в начале 2011г, далее все мы помним, что было



 Состав индекса

1.  Raise cash
2.  Buy put options
3.  Buy an inverse ETF
4.  Buy an inverse mutual fund
5.  Sell short futures contracts
6.  Buy credit default swaps

( Читать дальше )

  Пипец просто, а мы продолжаем пилить  

 

( Читать дальше )

 Бывает, что во время ожидания входа в рынок, балуюсь на тотализаторе-:)) Депо 2000р,  1% от депо на ставку, т.е 20р. Ставки по большей части по чуйке и с кэфом желательно не меньше 3, но как видно из статы, в 8 положительных ставках кэф был даже меньше 3, т.е  соотношение риск-профит был даже меньше 2 (на 1% риска от депо было менее 2% чистой прибыли )

Только лишь 4 ставки из общего числа положительных ставок принесли чистую прибыль более 2.5% от депо и только 1 положительная ставка принесла 3% т.е тот самый пресловутый риск-профит 1 к 3,  всего было 38 ставок, из них 13 положительных.

 Итог  минус 36рублей, т.е всего чуть менее 2% от первоначального депо, НО, один раз был сильно  нарушен ММ-:)) была злополучная ставка в 100р, т.е риск в 5%-:) если  бы эта ставка была в 20р, а не 100 и там где было поставлено 40, было бы тоже 20 (хотя она и выйграла, просто чтобы было справедливо), то итог был бы +10р -:) но и комиссии не учтены, здесь их просто нет-:)))

В любом случае это наглядно показывает какие чудеса способен творить строгий мани-менеджмент!

В последней графе «сумма выйграша» указана сумма, которая включает сумму ставки (т.е это не чистая прибыль)

 Ну и плюс сегодня была явная перестройка в опционах, насыпали 15тыс. контрактов в 140-ых коллах за день,  если будет задёрг, то надо будет его продавать. ИМХО

P/S  У S&P 500 худший старт года с 2005г 

Часто слышал здесь, что мол наш рынок стойкий , Сипи нам не указ и мы уже 2,5 года держим 1250 ММВБ несмотря ни на что! За 2,5 года пережили все коррекции-:))

Смотрим на недельный Сипи за последние 2,5 года-:))




                                      Какие мы коррекции пережили?  

То, что было на Сипи за последние 2,5 года, это были вялотекущие сползания БЕЗ ВЗРЫВА ВОЛАТИЛЬНОСТИ !!! 

( Читать дальше )

ETFы, ориентированные на Россию потеряли сегодня более 3%! Давно не было таких дневных свечей. Единственное утешение-это то, что во вторник был рост приблизительно +1,4%.

RSX



( Читать дальше )

Бразилию и Китай тоже не жаловали, так что дело не только в Путине-:)

Разочаровывающие итоги декабря — PMI обрабатывающей промышленности на минимуме с 2009 года


Еще одна удручающая новость о состоянии российской экономики появилась в канун новогодних праздников — ситуация в обрабатывающих производствах продолжает ухудшаться. В декабре индекс деловой активности PMI на минимуме с кризисного 2009 года. Главная причина падения производства — в отсутствии спроса.
В пятницу банк HSBC обнародовал неутешительный результат опроса представителей обрабатывающей промышленности России. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в декабре составил всего 48,8 пункта. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.
В данном случае результат не только меньше ноябрьских 49,4 пункта, индекс оказался на минимуме с декабря 2009 года, что говорит о самом значительном спаде со времен кризиса.
HSBC поясняет, что настолько сильное ухудшение в российских обрабатывающих секторах  вызвано отсутствием новых заказов. Объемы экспортных заказов продолжают снижаться. Закупочная активность предприятий также снизилась — темпы снижения стали самыми высокими с мая 2009 года.

( Читать дальше )