Я всем начинающим системщикам говорю одно: изучите теорию вероятности и живите с тем, что мы знаем о будущем — а это существование набора событий с некоторыми вероятностями. Если вы начинаете жить в парадигме «я знаю, что завтра рынок будет таким», то рано или поздно вы проиграете.


Александр Горчаков, как и все трейдеры, приехал к нам в редакцию в 20.00, после закрытия рынка. За два часа интервью он сказал 6,5 тыс. слов, причем отвечать ему пришлось на вопросы сразу четырех человек. Этот ряд чисел должен показать, что интервью оказалось сложнее, чем все, что было у нас в журнале до этого. И это при том, что мы исключили большую часть математических определений. Александр, который считает, что открытость идет трейдерам только на пользу, не делал секрета из своих стратегий.
— Вы берете в управление не менее 1 млн руб. Это особенности торговой стратегии?


( Читать дальше )

http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146 

• Что такое торговый алгоритм (торговая система); 
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма; 
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма; 
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra; 
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз; 
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания); 
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; 
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов; 
• «Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be; 
• Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.

1. Единственной объективной информацией на рынке являются прошлые цены. Поэтому основой не интуитивной торговли могут быть только устойчивые закономерности в ценах или их преобразованиях.

2. Так как строго математически получается, что доходность любой самофинансируемой торговли (т. е. без ввода-вывода средств в течении торгового периода) зависит только от относительных изменений цен, то поиск устойчивых закономерностей надо вести прежде всего в рядах этих изменений или, по крайней мере, закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли.

3. Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).

( Читать дальше )

Никогда не понимал, что делает рекламма форекса и прочих на интернет-ресурсах признанных профессионалов, фондового рынка, которые не раз высказывали свое критическое мнение о «кухнях».

Быть может это форма такого гуру-стеба? Или все же копеечка рубль бережет?


Например у Горчакова




или Кургузкина (mehanizator)