Только что сработал очередной сигнал… ожидание — дело скучное, приходится постоянно чем то себя развлекать.
Собсно сегодня и не ожидал что что нибудь вообще появится… сижу читаю Ганджу с Грин Ярдом… бац нате… пут спайк на спайдерах… да ещё какой...




Не ну как не купить то? Дело то датое.

))

Док, я решил перенести сюда дальнейшее обсуждение, так как на хамахе крайне неудобный для общения интерфейс...

В продолжение нашей темы я хочу отметить вот что...

События о которых мы говорим совсем нередки, особенно на ликвидных инструментах… посмотри к примеру на дневку SPY и на показатели IV и HV… зеленая и голубая линии соответственно


Ниже находится индикатор стат волы так вот заметь как участки где IV <= HV соотносятся с его максимумами, а на всём протяжении этих участков мы видим нисходящие краткосрочные тренды по волатильности. Всё остальное время мы видим что опционы переоценены.