И ещё, если хотите дельного совета, выкладывайте код и исторические данные полностью, да хоть в яндекс облако. А то вашу идею я мог бы развить, а с нуля лень даже 5 строчек думать.
А где вы скачали исторические данные? Вы их проверяли с оригиналом? Сколько я не скачивал бесплатных данных, везде есть дефекты. Кроме того, выборка меньше 10 лет — это очень мало. Мой совет — сделайте интерполяцию данных. То есть данные надо сначала подготовить, как это и есть наука.
А почему ты buy лимитку выставил по невыгодной цене? Типа на пробитие? Выглядит не очень убедительно. Ели знаешь что будет вверх отскок лучше самую лучшую цену выставить. Если сработала цена, хорошо. Не сработала — пропускаешь трейд
С одной стороны вы правы, кухни бывают обманывают трейдеров. Но из топ 10, они честно перекрывают позиции у поставщиков ликвидности. Так как это легко по котировкам видно, а репутация дороже. Кто тогда у ним придёт?