Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями

Джон Мэрфи

Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?

Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.

Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становится более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графиках каждого отдельного инструмента.

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.