Вульф + поддержка.

 

Фиксированную цену барреля уже вроде все сказали и даже Набиуллина озвучила 3600 руб/бочку.
Но вижу, что некоторые не приняли это как факт и пишут статейки вроде «щя как ЦБ кнопку нажмет, как пойдет шортсквиз, так рубль и вернется на свои 28..36 руб/$».

Попробую убедить картинками.

 




( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/162179.php. Обновление картинки.
Пробой состоялся.

 

Господа, 

   в связи с празднованием дня дурака, графики на терминалах и вариационная маржа будут отображаться некорректно.
   Прошу учитывать в торговле.

С уважением

В последнее время аналитики из СМИ в среднем сходятся в прогнозе что нефть будет снижаться в долгосрочной перспективе. Решил посмотреть с точки зрения ТА. 
На картинке видим восходящую линию поддержки. Была попытка пробоя и насколько помню этот пробой был очень кратковременным, порядка минуты. Причем по другим источникам его вобще небыло. Так что многократное касание линии потдверждает силу и увеличивает вероятность пробоя.

Так что вполне можно согласиться что в перспективе будет пробой, быстрое снижение и большая ж@п$ для бюджета РФ.

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/161386.php не учтены данные за прошлый год. Не заметил что отключил обновление дневок в архиве. Посыпаю голову пеплом!
И что же мы видим на новом участке? А то что закономерность нарушилась. Похоже, что это как раз то, что и имел в виду другой автор smart-lab.ru/blog/161509.php .
Итак, вот полный график с теми же коэффициентами как в прошлый раз.

 

За прошлый год видим явное нарушение модели. Для тех кто считает, что нарушение исчезнет, если прошлый год включить в область оптимизации, привожу результат этой самой оптимизации:

( Читать дальше )

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.




ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.

Не удержусь и предложу еще одно решение задачи smart-lab.ru/blog/160720.php. Не удержусь потому, что оно, пожалуй, наиболее наглядное и интуитивно понятное.
Изобразим течение событий с помощью графа. Узлами изобразим состояния. Между ними будут переходы с заданной вероятность. Переходы независимы.
Собственно вот картинка.



Думаю вопросов не вызывает.
Возможные варинты течение событий это пути от «Начало» и вниз до результатов теста. Вероятность пути легко определяется перемножением т.к. переходы независимы.
Например, вероятность «Начало»->«Здорова»->«Тест положительный» будет 0.9999 * 0.05. Все просто и понятно.
И теперь самый сложный момент: где на картинке наша искомая вероятность?
Начнем с того что все пути к «Тест отрицательный» нас вовсе не интересуют. Интересуют пути к «Тест положительный» и их два. А из них особенно интересует тот, который проходит через «Заразилась».
И если не много поморщить мозг, то можно догадаться, что в итоге нас интересует какова доля исходов по пути через «Заразилась» по отношению ко всем возможностям попасть в «Тест положительный».
Как только это осознали, сразу пишем результат 0.0001*0.95 / (0.9999*0.05 + 0.0001*0.95)
Вуаля! И никаких сложных теорем.

Один из вариантов решения задачи smart-lab.ru/blog/160720.php#comment2334448
Использует формулу условной вероятности ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Рассуждения такие:
События
A — заражена
B — тест положительный
C — тест ошибся. A и C независимы

Формула условной вероятности
P(A|B) = P(A*B)/P(B) — вероятность A при условии, что B произошло,
где  P(A*B) — вероятность, что произойдут оба события одновременно
P(A) = 1/10000
P© = 0.05
P(B) = P(A)*(1-P©) + (1-P(A))*P©
P(A*B) = P(A)*(1-P©)
Итого:
P(A|B) = 1/10000*(1-0.05)/(1/10000*(1-0.05)+(1-1/10000)*0.05) = 0.001897 = 0.19% 

Думаю мало кто из алготрейдеров сомневается, что знание тервера полезно для его деятельности. Но тервер это не простая штука даже в применении к казалось бы простым задачам.
Предлагаю вашему вниманию прелюбопытную задачку. Взята из одной книжки, которую рекламировать не буду, скажу только что решения в книге нет.
Сразу оговорюсь что задача не так проста как кажется на первый взгляд, морщить лоб и кусать ногти будет не достаточно.

Итак:

Женщина приходит на прием к терапевту и просит дать ей направление на анализ на ВИЧ. Терапевт распрашивает ее и делает следующее заключение:
— с учетом вашего образа жизни известно, что ваши шансы заразиться составляют 1/10000, потому вам нет смысла проходить тест.
Она настаивает, получает направление и тест показывает положительный результат.
Нужно вычислить вероятность того, что она действительно заражена если известно, что тест дает 5-процентную ошибку.

( Читать дальше )