Прочитал комментарий в одном посте посвященному Сбербанку. Кто-то написал что-то вроде " Уж что что а кредитный портфель Сбербанка качественный ( на уровне)". Да простит меня автор того комментария если получилось не прямо в точь в точь переписать его комментарий. 
Теперь предположим, что у Сбера до января 2020 года действительно был качественный кредитный портфель. У кого повернулся бы тогда язык говорить о том, что к примеру крупнейший арендодатель, допустим в Москве, с сотнями миллионов выручки является не качественным кредитором. 
Допустим, это  владелец крупнейших торговых центров, которых в Москве достаточно. На январь 2020 года это просто шикарный бизнес. Арендодателей куча, людей в ТЦ куча, деньги текут рекой. Ммм, только вот ни одна модель риск-менеджмента и тем более огромный искусственный интеллект ( о котором говорилось во всех новостях) не способен просчитать данный риск. Риск того, что в мая 2020 года это один из самых плохих возможных кредиторов. Ни один даже самый умный риск-менеджер не способен понять насколько велика проблема, когда в один момент весь твой качественный кредитный портфель становится пороховой бочкой, которая в любой момент может лопнуть от приближающегося фитиля.

Другой пример. Допустим сеть крупных ресторанов, где очень хорошая выручка. Все модели показывают что народ валит толпами. При том рестораны диверсифицированы. В сети владельца есть недорогие бургерные, где благодаря рекламе звезд шоу бизнеса ( пускай это будет очередной рэпер) молодежь постоянно идёт и идёт, есть элитные рестораны на Никольской, где в выходные невозможно столик забронировать. Есть столовая на Арбате. Казалось бы, если что-то с элитными произойдет, то в бургерные и столовые точно ходить люди будут, тк дешёво. Заёмщик неплохой, выручка большая, берёт кредит на открытие новых точек, как раз в январе 2020 года. Реально качественный заёмщик. Мммм, только вот в мае 2020 года ни один ресторан, ни одна столовая, ни одна бургерная не работает. 

Теперь допустим Авиаперевозчик, входит в топ 5 в России. Выручка хорошая. Все модели риск-менеджмента показывают, что кредит платить в состоянии. Даже элементы машинного обучения, которые настроили специалисты показывает что заёмщик относится к группе высококачественных заёмщиков. Он берёт кредит на расширение новых направлений полётов и для покупки ( быть может лизинга) новых самолётов.  Только вот в мае 2020 года никто не летает. 

Все умные модели показывают, что заёмщики просто нереальные. При том благодаря большой денежной массе банк может давать кредиты тем, кому маленький банк не рискнёт. Ну допустим по модели, если маленький банк даст 2 млрд рублей даже качественному заёмщику, но возникнет форс мажор, то банк чуть ли не рухнет. Сбербанк же может дать ему кредит, так как всё — таки это огромный банк. 

Только вот… в один непонятный никому момент всё накрывается медным тазом. Оказывается, что все модели, которые делали «гениальные» за огромные деньги показывают свою никчёмность. Почему? Ну с помощью этих моделей вы защищали банк и он всегда имел невысокий процент неплатежа. Вас, как одного из тех, кто создавал модель все уважают… Ещё бы… вы написали такую классную модель, которая по сравнению с тем, что было раньше, просто нереально… просто восторг… Проблема лишь только в одном. Модель всё профукала всего один раз в своей истории. Все один раз она сделала ошибку… казалось бы всего один раз, когда она не смогла ничего такого предсказать. Проблема заключается в том, что этого одного раза хватает для того, чтобы всего за мгновенье весь ваш портфель может стать некачественным. Всего один раз и всё сдувается. В этом и заключается глупость казалось бы превосходства.