Код взял с сайта bot4sale.ru/

Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!

LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Проверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.

( Читать дальше )

Алго-торговля qlua в СБЕР закончилась 30.11.2022

Рыночные данные стали поставляться в QUIK с задержками в несколько минут… И так уже третий день.
Техподдержка мычит что-то непонятное в чате. Когда исправят проблемы — не ясно. Видимо ждут приказа Германа.

Началась пятница — алко-торговля СБЕР.

Герман набрал каких-то дурачков к себе в IT-команду по объявлению на авито.
ИМХО.

На системе comon работает два моих портфеля с сервисом автоследования.
Логика управления раскрывается в блоге Арбитражный трейдинг

Портфель 1. Синтетический дивиденд

• Рынок: МосБиржа Основной + Срочный (счет типа ЕДП)
• Общая доходность +22%
• Срок: 140 дней
• Доходность за август +8.26%
• Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
• ИТА = 0.4
• Полное повторение доступно для счетов от 250,000 руб.

www.comon.ru/strategies/109009

( Читать дальше )

Владимир Витальевич Твардовский занимается алгоритмическим трейдингом с командой из 6 человек (июль 2020 г.).

Делают арбитражные, поли-арбитражные маркетмейкерские стратегии на всех доступных рынках.

(далее основная часть текстом в этом топике)

( Читать дальше )

Начало моей торговли арбитражными стратегиями было положено 09 февраля 2021 г.

Тогда я опубликовал этот топик:

Дивиденды по акциям Яндекс?! Арбитраж по контрактам YNH1 и YNM1 (фьючерсы на срочном рынке)

Я продолжил работу и сделал ещё пару записей в закрытом блоге на смартлабе.

За 15 месяцев труда я могу сформулировать следующие утверждения:

✅ Арбитражный трейдинг (АТ) возможен для частного трейдера на Московской бирже

✅ Широкие окна возможностей открываются не часто, но появляются с ростом волатильности базового актива

✅ Доходность АТ выше простых пассивных инвесторов в акции

✅ Риски АТ сопостовимы или даже ниже

( Читать дальше )

Хорошей практикой диверсификации ваших инвестиций является покупка иностранных акций за валюту. Инвестировать в акции зарубежных компаний можно просто и выгодно через Санкт-Петербургскую биржу (https://spbexchange.ru/). Преимущества очевидны:

1. Инвестиции производятся в долларах США и Евро

2. Низкие комиссии за малые объемы инвестиций. Можно покупать акции хоть по одной штуке, тогда как на биржевых площадках в США минимальный торговый лот = 100 акций.

3. Торговый терминал QUIK с возможностью создавать торговых роботов на языке lua. Пример скрипта в этом посте.

4. Автоматизированные расчеты и удержание НДФЛ на сделки купли-продажи

Про покупку американских акций в свой частный инвестиционный портфель я создал уже несколько постов на смарт-лабе. Вот они:

( Читать дальше )