function cnd(x) -- taylor series coefficients local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429 local l = math.abs(x) local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l) local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5)) if x < 0 then w = 1.0 - w end return w end -- The Black-Scholes option valuation function -- is_call: true for call, false for put -- s: current price -- x: strike price -- t: time -- r: interest rate -- v: volatility function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v) local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t)) local d2 = d1 - v * math.sqrt(t) if is_call then return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2) else return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1) end endПроверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.
Владимир Витальевич Твардовский занимается алгоритмическим трейдингом с командой из 6 человек (июль 2020 г.).
Делают арбитражные, поли-арбитражные маркетмейкерские стратегии на всех доступных рынках.
(далее основная часть текстом в этом топике)
Хорошей практикой диверсификации ваших инвестиций является покупка иностранных акций за валюту. Инвестировать в акции зарубежных компаний можно просто и выгодно через Санкт-Петербургскую биржу (https://spbexchange.ru/). Преимущества очевидны:
Низкие комиссии за малые объемы инвестиций. Можно покупать акции хоть по одной штуке, тогда как на биржевых площадках в США минимальный торговый лот = 100 акций.
Торговый терминал QUIK с возможностью создавать торговых роботов на языке lua. Пример скрипта в этом посте.
Автоматизированные расчеты и удержание НДФЛ на сделки купли-продажи
Про покупку американских акций в свой частный инвестиционный портфель я создал уже несколько постов на смарт-лабе. Вот они: