Барахтаюсь в районе 500-2000 мест этот месяц, решил посмотреть на соседей.
Привлек один товарищ с гладким эквити.
Решил открыть его позиции и посмотреть грааль.
Грааль оказался прост. Если хотите шикарное эквити на ЛЧИ — берёте с 9м плечом фонд LQDT. Ну и акцульками немного туда-сюда можно побаловаться, чтобы выглядеть тру-трейдером.
Результат будет отличный. Потом можно под это брать деньги в ДУ даже.
А плата за плечо и вход-выход в позиции — да кому это интересно)




( Читать дальше )

Зашел в трейд на 7% депозита на схлопывание (сколько наскреб кэша). Доха ожидаемая за 4 недели 4% в моменте. Лонг юсдруб, шорт си. Какие риски, кроме переноса экспирации? Это чо, у нас рынок просто настолько аццки неэффективный?

Ну что, за такое надо памятные медальки давать в профиль на смарт-лабе, я считаю. Для меня это был самый тяжелый квартал в трейдинге. График доходности не отражает всю суть произошедшего за этот месяц и остающихся рисков.

 
Надоело ставить цифры в заголовке постов и вообще вести статистику и дрочить на эквити. Устал от цифр.
Но для истории: +23% формально на макс. просадку 8% в рублях

По поводу того, что произошло: в моем случае звезды сошлись настолько ужасным образом, что закрытие рынка ударило со всех сторон сразу:

1) лонг Si от 22.02 на 100%+ счета был выбит на интервенциях 25.02. В итоге вместо дополнительных +20...30% к счету за февраль-март на девальвации имею дырку от бублика. Шорт РТС +- компенсировал падение портфеля, но не дал заработать на росте доллара.

2) баланс в рублях на момент заморозки оказался отрицательный. Следовательно не было возможности снять деньги на текущие нужды (ремонт и жизнь). Запас я предусмотрительно не создал, конечно же, направив все свободные средства «в дело». Разгреб ограниченно ситуацию только в конце марта.

( Читать дальше )

Побаловался немного на неликвиде. Easy money.
ММ самоликвидировался.
Уменьшил налоговую базу и положил 12 тыр в карман.
Причем, без риска на чистом одноногом арбитраже с FXRL и индексом. FXRU тоже поляну накрывали (и продолжают на пару процентов), но не успел, и там риски повышения ставок и CDS сложнее считать.
В такое время бабло валяется под ногами, если охота заморачиваться, достаточно вспомнить вчерашнюю бэквордацию на сбере.

PS Откупил рано, справедливая цена около 15.000 была, но предпочитаю нормальную прибыль быстро и просто, чем хорошую с вариантами и ожиданием у моря погоды

Та-дам.
Зарубка на память.
Лучшее, конечно, впереди.


PS Открываха не считает комиссию тут, а также в октябре 2020ого непонятно зачем приплюсовала закрытие ИИСа к доходу. Так что в реале поменьше будет, ну да и хрен с ним

Самый слабый квартал с осени 2019ого. Не мой рынок, по большей части.
Но радует, что и на нём получается зарабатывать.
В долларах квартальная доходность и вовсе приличная получилась.
Июнь +3%, эквити:

Часть систем торгуется только с лета-осени этого года (брент, золото), так что весной они не забрали свою прибыль. Посчитаю по таким метрикам.

Прирост капитала (реинвест): +76%
Макс. просадка подневная: ~7%
ROIпомес. геом. до НДФЛ: +115% (+96% в USD); CMGR: +6.6%/мес.
ROIгод до НДФЛ: +103%
ROIгод после НДФЛ: +95%, НДФЛ ~8%
(будущий возврат НДФЛ за ИИС-А и зачет убытков за один из старых годов учитывать не буду — зожно пропью).

( Читать дальше )

Эту схемку несколько десятков раз перерисовывал за эти 3 года.
Моё «All work and no play makes Jack a dull boy» из «Сияния».
Выложу, наконец, уже сюда, на будущее, чтобы не переделывать каждый квартал.
Пусть будет окончательный вариант.

3 уровня:
МАТБЛАГА, главным образом пассивы (недвижимость, авто)
НАКОПЛЕНИЯ на покупку матблаг и просто как подушка безопасности (безнал или нал). Сейчас ровно ноль, т.к. капитала мало и приходится размещать эффективно. В этот же раздел можно будет отнести потом материальные активы, вложенные в бизнес реального сектора.





БИРЖА: инвестиции (деревяшка, stocks $, rus eurobonds $, stocks rub high dividend, stocks rub index, bonds (or fixed income) rub) и перечень спекулятивных торговых систем.
Формулы и детали торговых систем вынес отдельно в файл excel.

Получилось лаконично по сравнению с тем, что было до этого.
Месячную з/п себе по оптимистичным планам за 3 года увеличу в 8 раз. По неоптимистичным будет на уровне средней з/п по стране.

( Читать дальше )

В пятницу роботы зашли в шорт РТС и лонг Си примерно на полобъема. На вечерке выбило.
В итоге в понедельник с утра был непокрытый портфель акций + FXIT. Хедж на шорт РТС и лонг Си включился только к 11:00 МСК.
Как результат -1% от счета в долларах и всего +1.5% в рублях с закрытия пятницы. А так могло быть около +4%, если бы не отстопило в пятницу.

Все-таки трейдинг — это не только про психологию, но и про удачу(
По мотивам
smart-lab.ru/blog/665948.php
Мне ведь тоже обидно и плюсиков хочется.
Пришлось по плохим ценам входить в РТС и доллар по тренду.
Знаете, какой дискомфорт? Гораздо сложнее, чем против тренда ножи ловить.

Учтен только НДФЛ с дивидендов.
Результат в рамках ожиданий.
На начало октября прикупил чутка (на 20% портфеля) Сбера.


За 2020 год +67% , НДФЛ учтен только с дивидендов.


( Читать дальше )