Давно не писал здесь. Что сказать, финиш года задался на работе — не до биржи было) Алгоритмы сливают (сливали) стабильно — в силу различных причин.  Единственное, смог-таки осуществить задуманное, скорость обработки данных повысилась в разы — переделал реализацию БД — своеобразные асинхронные вычисления — шутка. И более позиции не «теряются», что радует.
В новогодние выходные, как считаю, значительно  уделил время. Анализ накопленной статистики, перечитанные избранные места книг побудили к следующему.
1. Переворотные стратегии на основе а-ля движения цены (средних) остаются, но убытки жестко режутся (размер стопа взял эмпирически). Практика подтвердила — прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ.
2. Заделана пробойно-отбойная стратегия, посмотрим.
3. Выходы доработаны: добавлены выходы по событиям на рынке (а-ля волатильность), поскольку движения активов интрадэй склонны к возврату к среднему (в целом) и шум присутствует как ни крути,  необходимо защищать существенную прибыль: защита добавлена.
4. Доработана визуализация, идем по приборам, так сказать.

Удачи!

Субботний вечер! что делать еще кроме доработки своих систем старым алготрейдерам… Плюс такого трейдинга в том, что он системный, т.е. все ходы записаны. Сделанные ходы полезно анализировать, просматриваю всегда свои сделки на предмет того, как они проходят, там ли выход был где задуман, сработал ли стоп и т.д. 
У меня сейчас именно переворотные стратегии работают, в ходе торгов записывается куча информации, в т.ч. по каждой позиции отслеживается PnL, в БД остаются его минимальное и максимальное значение по позиции. Решил посмотреть насколько эффективно забираю профит. Формула такая:

Keff = (Pnl fakt — Pnl min )/ (PnL max — PnL min), в процентах. Если Keff =100 — значит забрана максимально возможная прибыль, которая была в ходе торгов по позиции достигнута и т.д.

Так вот забирают РС, вуаля, по сентябрю (что уж тут говорить, мням, мням, льют помалясь)



( Читать дальше )

Утро доброе!
раз уже есть время, решил проверить комиссию.  допускаю, что где-то не прав могу быть, помогите советом.
сегодняшняя сессия. Сделки закрыты, бот остановлен ибо сливает.
Вот результат торгов

Это скрин с маржой


( Читать дальше )

Уникальная особенность «Триумфа» в том, что к нему подключаются дополнительные модули для повышения эффективной работы как в целом, так и по определенным типам целей. В оснащенные С-400 подмосковные полки воздушно-космической обороны поступили пять всевысотных обнаружителей, способных одновременно опознавать до 100 целей различных классов.

Такая же цель у робота — отслеживание мин. 100 позиций (не ограничено в принципе кол-во стратегий) с разной логикой выхода, переделано, пока отлавливаю ошибки.
Пока ошибки — это вот так выглядит


( Читать дальше )

В БД не поступали на протяжении долгого времени trans_id сделок из квика. теряются 2-10 за день. В причинах разбираться можно, но надо ли. Логика была привязана к этому полю, потеря этой информации - робот «терял» позиции. Это послужило триггером изменений.
Пришло время рефакторинга, переписать алгоритм входа и выхода, немного поменять структуру БД.
Код писался с чистого листа — не оптимален. Сейчас активные позиции обрабатываются последовательно, т.е. 100 позиций (лотов) * 10 различных типов выходов = 1000 пробежек в цикле.
Конечно это неправильно, — переделываю на проверку «пакетами» и т.д., т.е. не 1000, а 10 проходов цикла. Вход по 1 лоту, так что это критично. Это касалось и входа. + убираю артефакты — поля БД и код - которых накопилось достаточно за 1,5 года и т.п.
К 15.09.2016 к ЛЧИ нужно закончить.
Далее — среднесрочные стратегии, и скальп.

Доброго, коллеги!

Активный поиск работающих идей продолжается, код алго меняется, что нехорошо отражается на эквити) Заодно и рынок поменялся. Правда, учитывая размер счета, пока это не заботит.
Пока отказался от уровней, мин/макс и т.д. Остаются трендовые с постоянным нахождением в рынке.
Переписываю структуру БД и подпрограммы в более красивый код, в планах запустить стратегии с ТФ 3, 5 дней, с переносом позиций.
Без визуализации не совсем удобно, нужно видеть что творят алгоритмы, заодно и это «допилить».
Как доделаю выложу как это выглядит.
Задача: выйти к ЛЧИ с тем, что задумано.

Удачи!

Справедливость требует публикации) Сегодня в 0 с учетом комиссии. Пилило весь день, буду искать … в расчете индикаторов.

Забавно, вроде б графики на первый взгляд одни и те же, а результат разный.

( Читать дальше )

На выходных сделал 6 стратегий (руки дошли), в понедельник отлавливал ошибки. Сегодня +14,8%. Это очень радует, главное ВСЕ 8 стратегий (у каждой 1 лот Си) в +, и кривая эквити за день почти идеальная, профит удерживался портфелем без больших просадок. 8 стратегий с разными параметрами удачно вставали в боковике в почти нейтральную позицию, а тренды брали. То, что я хотел добиться. Один день не показатель вовсе, но «радовает нас».

( Читать дальше )

Вот как выглядят типовые эквити выкладываемых «граалей» на СМ:

smart-lab.ru/blog/321245.php

там рыбы нет, вот как выглядит это на самом деле:

www.comon.ru/user/kvazar/profile/

Продолжаем упражнения, увеличен счет, увеличиваю кол-во стратегий (которые еще правда нужно запрогать). 
Продолжаю эксперименты, истина где-то рядом.

Каждый день, да что-нибудь меняю. Конца и края не видно. Выбыли на полку стратегии М1, D1. Опыты с Т2, Т3 продолжаются. Т2 так прототип-лидер пока. Т2 «быстрее» чем Т3, вот и вся разница. За сегодня и итоги за месяц.

Т2, Т3 в процессе шлифовки, 1% по счету (20 т.р.) это 200 руб. (1 лот СИ гоняет каждая) — показывали хорошие результаты. Единственный параметр еще никак не подберу. Стратегии постоянного нахождения в рынке.

( Читать дальше )