в последнее время решила вернуться к классике и перечитать трилогию Драйзера «трилогия желания»

3 книги повествуют о судьбе финансиста — Фрэнка Каупервуда — финансисте, сделавшем себя с нуля начиная с 1860х

по стилю напоминает «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра.
Драйзер детально расписывает детали финансовых операций финансиста (прототипом героя стал Йеркс, Чарлз Тайсон).

в первой книге, «финансист» детально расписывается торговля с плечом с использованием заемных средств (овердрафт, у Каупервуда еще и беспроцентный т.к. он брал деньги из городской казны и возвращал их к определенной дате — проверке дел казны). Расказывается о крупнейшем пожаре в Чикаго в 1871 году и крахе фондового рынка.

во второй книге, «титан» отдельно стоит обратить внимание на главу «американская спичка». продажа заемных бумаг (временно отданных ему в залог) в шорт с последующей покупкой по более низкой цене. по мимо самой операции Каупервуда рассказывается и про махинации других крупных игроков с целью взвинтить цену акций. Каупервуд раскусил этих крупных игроков и продав переданные ему в залог бумаги спровоцировал резкое движение рынка и снижение котировок.

( Читать дальше )

После пары месяцев обсуждения на фейсбуке НОК6, тем, которые могли бы быть интересны опционщикам, наконец таки появился официальный анонс данного мероприятия.

18 мая в бизнес отеле Бородино (Москва, м Сокольники) состоится конференция

состоит из 3х частей:
Секция 1 — Привет Заграница
— опционы на VIX
— недельные опционы
— реальные примеры, кейсы
— опционы на ETF

Секция 2 — Профессионалы делятся
— опционный проп. трейдинг
— лондонские опционы на акции рос эмитентов
— ОТС

Секция 3 — Руские горки опционных рынков
— улыбка волатильности
— алготрейдинг на опционах
— календарные опционные спрэды
— динамический дельта хеджер

На мероприятии Чекулаев презентует свою новую книгу — справочник по опционам

Также обещают подарки:

• каждому участнику — журнал FO и подписка OptionVue (21 день),
• конкурс с ценными призами от Saxo Bank,
• скидка до 30% при покупке OptionVue (+21 день бесплатно),
• 5 книг в подарок от Чекулаева

( Читать дальше )

вчера сделала опрос smart-lab.ru/blog/115779.php
было интересно узнать мнение других трейдеров, прежде чем высказывать свое.

какие я вижу плюсы от торговли новыми фьючерсами:
1) в прошлом топике Станислав Иванов говорил какая разница рублевые инструменты — долларовые. Для меня большая. Поводырь торгуется в США, в долл. больше корреляция, нет ошибок в расчетах при арбитраже

2) другие трейдеры — rotor76, например — говорили, что им проще напрямую торговать на американских рынках. прикольно конечно. но от простых смертных требует больше стартового капитала + риски выхода на рынок (еще свежа в памяти ситуация с MF Global, заморозка активов на Кипре)

3) контракты стали «тяжелее», а бирж. сбор не увеличился. размер контрактов чуть ли не в 2 раза вырос. по мне, как спекулянта и закоренелого интрадейщика, большой плюс

из минусов — как и на все новые контракты бирже нужно искать ресурсы для обеспечения ликвидности. но надеюсь немного подожду, посмотрю, а так гляди и маркет-мейкеры подтянутся, арбитражеры придут. Может и западные участники (инструменты то одинаковые с чикагскими, а стоят дешевле)

ну это так, мысли вслух. думаю на чем еще можно заработать и можно ли

22.04 Санкт – Петербургская биржа ввела в обращение новые расчетные фьючерсные контракты, базовым активом которых являются пшеница, кукуруза, соя, хлопок и газойль. Данные контракты являются «зеркальными» для аналогичных фьючерсных контрактов, обращающихся на биржах Chicago Board of Trade, ICE Futures U.S. и ICE Futures Europe. Принципиальное отличие новых фьючерсных контрактов - все они имеют котировку в долларах. Также единым с зарубежными биржевыми площадками будет мера веса контрактов.

Завтра 18.04 на Воздвиженке в здании Биржи состоится мероприятие "Трейдинг глазами женщин-инвесторов и не только…" http://rts.micex.ru/e4476 на котором я выступлю с докладом про новый торговый терминал Метатрейдер 5. Учитывая ограниченность по времени - дают всего 20 минут - хотелось бы уточнить на чем лучше акцентировать внимание в выступлении? чтобы вам было интересно услышать?

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )

www.ilearney.com/projects/online-16mar/

Огромное спасибо Валентине Дрофе и Ilearney за бесплатную трансляцию

Возможно кому то будет это полезным

Дома торгую на двух компьютерах — есть основной с большим экраном, мощностью и т.д. Есть планшетник (в торговле использую не так частно, в основном когда хочу не сидя за столом торговать, а полулежа на диване).

что случилось вчера:
— открыла позу по июньском ри на большом компе
— потом пришел муж, попросил комп ему уступить
— перешла на планшетник, включила терминал и спокойно в 23.49 закрыла позу по ри.

ужаснулась когда взглянула в табл открытых позиций.
банальная и глупейшая ошибка — смотрела на график (мартовский и июньский похожи по движениям) и не обратив внимание на заголовок графика и стакана, выставила заявку.

на планшетнике в терминале был старый стакан еще мартовского ри (я только в этот понедельник на июньский перешла и все время торговала на большом компе, поэтому стакан и график тупо не обновила на планшетнике). в итоге сама того не желая сделала арбитраж между ближним и дальним контрактом ри.

( Читать дальше )