Хаю хай!
Фьюч падал последние дни и достиг уровня важного сегодня на отметке 112 480 и сейчас «завис» над ним!
Вот чо с ним будет? Упадет до ~ 110 600 (уровень прошлых больших двух впадин) или оттолкнется и полетит обратно на 116 000
Мое ИМХО упадет до 110 500, а дальше хз

И сразу вопрос дополнительный в целом: а на ФОРТС есть БЕССРОЧНЫЕ фьючи??

Хаюшки!
Вопрос предельно прост и точен: возможно ли резкое изменение цены фьюча на индекс РТС, например на 40 тысяч пунктов?
Потому что с сентября по текущее число он колеблется в коридоре 110 500 — 116 500, т е около 6 кусков пунктов! Фьюч предыдущей экспирации вел себя примерно также по диапазону волатильности.

А может скакнуть, например на отметку в 50 000 или на 150 000 пунктов или это АНРИАЛ ситуация и всегда этот фьюч имеет коридор колебания не выше, ну, допустим 10К??

Ну, здорово!
Почему по пятницам такая слабая волатильность фьюча на индекс РТС?!
В дни с пн по чт движуха бывает симпатичная, но, пля, по пятницам движение напоминает мне манеру движения в вечернюю секцию, когда какой-то мутный флэтяра висит на протяжении всего периода
Уже практически скоро конец дневной сессии, а фьюч болтается в коридоре 300 — 400 пунктов. Чо за нах?
Да, я понимаю, что далеко не в каждую пт затишье, но обычно ведь все гораздо печальнее, чем в др.дни или я НЕ ПРАВ, а?

Привет!
Сейчас есть возможность перейти на любой тайм-фрейм, чтобы рассмотреть внутренности большего ТФ.
Сейчас всякие зоны консолидации и пр.можно «рассматривать» хоть на минутном ТФ, хотя торговать на часовом.

Пункто-цифровые графики вообще актуальны сегодня? Это ведь достаточно сложное средство для анализа, требующее скрупулезной проработки

Чего такого я могу пропустить, анализируя РАЗНЫЕ ТФ движения какой-нибудь цены, чего не пропущу на пункто-цифровом графике?!

Всем здоровеньки булы)
Короче это, насколько реально прогнозировать движуху фьюча в первые 10-20 минут торгов? Ведь скачет, как демон! 300-400 пунктов в любую сторону гарантировано, а то и побольше. Причем пробивает любые сопротивления/поддержки только в путь (правда потом и откатится может, через 3-4мин).
На этих первых минутах можно легко делать 1% от общего капитала, ну, или терять)
Я понимаю, что копий было сломано уже множество по этой проблеме, но все-таки есть хоть минимальные шансы «предсказывать» направления движения фьюча в первые минут 20 торгов или это полный хаос?
или вообще лучше не торговать первый час, дать рынку проторговаться

Как же люто падает объем торгов на этот фьюч после 19 почти каждого дня. Случаются редчайшие исключения, когда проходит еще пунктов 500 в какую-нибудь сторону, но в целом лютый минимальный флэт!
Меня это дико раздражает, т к практически 5 часов еще остается до закрытия сессии, но ловить уже нечего.
Вопрос: есть на срочной бирже фьюч, который динамичен всю сессию? Хотя вроде считается, что фьюч на индекс РТС самый волатильный и ликвидный. Мда, печаль мля...
На хрена тогда нужна вечерняя сессия, если по сути график вырождается в «прямую» линию?!!!!

ЗЫ: на хрена трейдеры «съепывают» из торговли после 19… Торговали бы как в промежуток между 17 и 19, была бы лепота...

Вопросов нет, просто недоволен подобной ситуацией)

Во многих статьях пишут, что в 10 (ДЕСЯТЬ) раз! Решил проверить.
На сайте cmegroup залез в спецификации. В итоге:
по S&P шаг 0.1 = 25 баксов
по мини шаг 0.25 = 12.5 баксов
---------------------------------
Для удобства приведем к 1-му пункту стоимость:
S&P 500 1 пункт = 0.1 * 10 = 25 * 10 = 250 долларов
мини 1 пункт = 0.25 * 4 = 12.5 * 4 = 50 долларов

К = 250:50 = 5 — то бишь разница в 5 раз!
Откуда в 10 то раз разница?! Или я чего-то прогнал с расчетами?

1 миллисекунда — одна тысячная секунды.
на 7-й миллисекунде HFT открывает позицию (например, на 200 млн.долларов, хотя с порядком могу ошибаться), а на 11-й миллисекунде уже закрывает ее с прибылью (ну, например на 120 тысяч долларов, т к за это время на 1 тик цена могла измениться, а может даже не на один тик). И в течение 1 секунды происходит тысячи (а может и 10-ки тысяч, не знаю) таких сделок. Это происходит постоянно!

Вот, что меня интересует: если взять график изменения цены (неважно чего, валюты, фьючерса, индекса и пр.) в 80-90-начало 2000 годов и современный график того же самого, насколько HFT искажают стандартные сигналы входа/выхода из рынка? Например, если используем японские свечи, то повешенный — хороший сигнал к тому, что тенденция пойдет на нисходящую (доминирование медведей начнется, но не факт, но все же), а HFT искажают это очень сильно или в принципе на таймфрейме от 15 минут график будет себя вести также, как и в 80-е годы торговли?

Мне кажется (скорее всего ошибочно), что HFT создают дикую волатильность, т е на микроуровне график дико скачет вверх/вниз, но они не влияют на общий принцип движения графика на большие таймфреймы или я дико не прав?

ДРУГИМИ СЛОВАМИ! Если взять успешного трейдера из 80-х и перенести в наше время, то мог бы он оставаться таким же успешным ни на йоту не меняя своей стратегии торговли? Если важен таймфрейм — пишите об этом!

Хеллоу!
Правильно ли я посчитал следующее?
Полная цена на один фьючерс РТС = 122 049 руб (в пунктах это 101 750 при стоимости шага в 10 пунктов 11,995 руб)
Первоначальная маржа (или ГО, это ведь синонимы) по 1 контракту (1 контракт = 1 лот = 1 фьюч) = 14 539, руб. Это ГО составляет 11.91% от стоимости всего контракта! Пусть будет 12%...

Можно посчитать плечо (леверидж) = 122 049: 14 539 = 8.39 — встроенное плечо

Но не получится купить 1 фьюч на индекс РТС, имея в наличии, например 14 540 рублей, т к помимо ГО еще нужна ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ маржа (кстати, на сайте ММВБ и в спецификации этого нет — наверное, брокер должен предоставлять эту инфу). Так вот, по 1 фьючу РТС получается эта маржа равна РОВНО ПОЛОВИНЕ ГО, т е 14 539: 2 = 7 269.5. Это под.маржа составляет 6% от стоимости всего контракта

В итоге, чтобы купить ОДИН фьюч на РТС нужно иметь 18% (12 + 6) стоимости этого лота или получается 21 970 рублей. ЭТО МИНИМУМ, при котором можно пытаться работать с 1 фьючом РТС. Но, очевидно, что при изменении цены фьюча на 100 пунктов (119-120 руб) вылетит МАРЖИН КОЛЛ, да? Поэтому нужно иметь еще вариационную маржу (хотя вариационная маржа и поддерживающая варятся в одном котле и, по сути, выражают одно и то же).

1) все ли я правильно тут расписал, если не сильно придираться к терминологии?
2) есть какое-либо требование по вариационной марже при торговле (разумеется, что торговать в притык к балансу крайне глупо) или это лишь решает спекулянт, т е ни брокер ни биржа не имеют строгих правил?