Последнее время сплю и вижу крах всему американскому. Но начать нужно естественно с S&P500. Послкольку и я и мои многочисленные коллеги уже нашортились его вдоволь и есть острое отторжение к самой идее, я ищу подтверждения.

Опционы — это конешно волшебно, но я обратился к ETF и прежде всего к дальней волатильности, поскольку она «мягче». В процессе анализа мне пришло в голову сравнить эти 3 тикера и я увидел, что корреляция сменила знак, а это значит, что кто-то легонечко двинул в длинную по воле, что не может не настораживать. В любом случае, давно этого не было.

^GSPC на картинке - это S&P500, VXZ — дальная волатильность, VXX — ближнаяя волатильность.

Не знаю, что в итоге с этим будет, давайте посмотрим через месяцок, а я пожалуй прикуплю сегодня немного VXZ.