Вечер добрый. ОПЕК решила не наращивать добычу, хотя все ждали +1 мбд. В чём подвох? Я практически уверен, что такое решение было сделано, из-за отсутсвия сланцевого ответа на нефтяное ралли. Сейчас мяч пиннули на сторону амеров, если они начнут существенно наращивать, то ОПЕКу придётся отступать и нефть погрузится в район $60/brent. Если сланец продолжит молчать, то brent пропихнут к $80 без вариантов. Общий консенсус по сланцу, что они теперь дисциплинированные, наученные горьким опытом и будут соблюдать позитивный cash flow, платить дивиденты. Но это не доказано на практике и у них сейчас есть хорошая возможность пойти на резкий взлёт добычи. Ох и интересная партия разыгрывается.

Пару мыслей. Решил записать, чтобы прочитать через пару лет и понять впоследствии, насколько я был далёк от истины в данный момент.

Хочу процитировать википедию, которая цитирует Томаса Джозефа Даннинга, которому принадлежит широко известное высказывание о сути капитализма:

Капитал — избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.

По сути, почему человек может много лет и на свой капитал спокойно торговать российский рынок, который давно протух? Просто потому, что этот человек по натуре своей не капиталист. И это ни хорошо ни плохо, просто его призвание в другом. Но он как-то тут очутился, он делает что-то, он привык, он тут, но страсти нет. Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки течёт такая бурная река крипты, в которой, по природе своей, я не могу не искупаться. Ну это невозможно, меня туда тянет, там иксы. С 2017 года больше чем х20 на вложенный капитал мне нарисовало (пусть и виртуально, т.к. ничего пока не фиксировал, кроме самого вложенного капитала). До этого активно руками торговал на Америке. Но где Америка, а где крипта? Ну ладно, на насдаке хороший движ и можно сделать тоже иксы, но что, какая природа вещей может заставить адекватного человека, капиталиста, погрузиться в российское болото и квакать в нём годами? Мне сложно это понять. Разве что это консервативный инвестор, готовый подождать лет 10, чтобы иксануть разок, но и то не факт)

Индекс rts:

( Читать дальше )

Решил писануть постик, скорее для себя, т.к. давно не смотрел графики. Что же происходило в этом карантинном году?

Что для меня довольно интересно — это курс доллара. По личным ощущениям доллар должен стоить 100+ рублей, исходя из того, как выросли цены на всё. Однако это не так. Но тому есть объяснение.

Денежная масса M1 в США:



Печатали довольно стабильно многие годы и тут «пробило канализацию». Просто бешеный принтер. Куда рванули эти бабки? Попробую глянуть активы, которые разогрело сильнее всего.

Долгосрочный график brent:



( Читать дальше )

Несколько слов по поводу обвала wti.



wti закрыла день на отметке -$37.63!

Отчёты cot за предыдущую неделю:



( Читать дальше )

Бодрого вечера!

Пару мыслей, что нас ждёт на рынке и что будет с короной.



первая волна это был Китай, вторая волна это Европа, а за ней штаты. После первой волны вышли на плато. И сейчас опять выходим на плато. Что дальше, может ли быть Индия, Африка? Ну не знаю, время покажет. Что с Россией? Самая близкая к нам по климату страна это Канада. Там 18'000 cases — что не много, возможно и нас пронесёт. Смертность за всё время 87 тысяч. Много ли это?

Открываем сайт world health organization
Цитата:
A total of 1.5 million people died from TB in 2018 (including 251 000 people with HIV). Worldwide, TB is one of the top 10 causes of death and the leading cause from a single infectious agent (above HIV/AIDS).

Т.е. от тубика в 2018 году погибло 1.5 миллиона человек, по 4100 человек в день, по 125 тысяч в месяц, больше, чем за всё время от короны. И никаких новостей! Никакой паники, изоляции. Странно, как минимум.

Далее смотрим м2 в штатах:



( Читать дальше )

wti cot:



Сланцевики даже нарастили хедж по сравнению с началом марта. 500 тысяч контрактов и это они всё поставят в рынок по цене баксов в 40-50. По какой цене они нарастили хедж? По 21?



( Читать дальше )

Давно не писал, т.к. day трейдингом больше не занимаюсь, новости не читаю и на этот сайт захожу редко. Но это не значит, что я перестал заниматься трейдингом. Просто передал весь трейдинг своим ботам. Последнии события заставили меня немного «шевелиться», т.к. тот шухер, который сейчас творится на рынках меня коснулся. Искуственный интеллект сильно торгует и эмоциям не подвержен, но я человек и когда я вижу, что мой equity curve летит вниз, я волнуюсь.

Вот так выглядит суммарный equity curve по всем ботам:



За прошлый год получил ошеломляющие цифры: больше 200% годовых, хотя за много лет торговли ручками привык считать хорошим результатом 15-20% в год. Однако эффект «свободного падения» отрезвил мою голову в последние недели.

Пытаюсь, в первую очередь, сам для себя, немного выделить в какой точке мы сейчас находимся.

Есть такой график, за которым я слежу уже много лет, он фундаментальный для нашей страны это индекс РТС в бочках нефти:

( Читать дальше )

Отчёты, которые показались мне интересными на сегодня.

gold, cot:



ценник подзадрали и позиции спекулей оказались в районе максимумов, я бы ожидал коррекцию.

silver, cot:



( Читать дальше )

wti, cot:



Что тут происходило интересного: с начала года набрали 500 тысяч спекулятивных лонгов, сейчас начали разгружать плавно и не совсем. Но в налаче прошлого года было и больше 700к+ и к чему это привело в конце года — все знают. Учитывая историю я бы не назвал текущую позицию экстемальной. Но общий лонг большой, его можно сдувать. 

По технике, wti, дни:



( Читать дальше )

wti cot:



картина более-менее нейтральная, имеем 350 тысяч лонгов против 700 тысяч на пике. Хедж сланцевиков упал сильно, по wti нет давления на дальние цены. 



( Читать дальше )