Информация
mariodo
Ваш опыт работы с Binance API
- 08 апреля 2020, 05:14
- |
Кто работал с Binance API, запускал свои стратегии (любого уровня) — опиши ваш опыт использования площадки:
*Корректность работы
*Поддержка Binance в решении тех.проблем
Просто — ваше мнение
Буду благодарен!
- комментировать
- Комментарии ( 2 )
Тинькофф API (поделитесь опытом)
- 25 марта 2020, 06:38
- |
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы
Какие подводные камни есть? Интересные фичи? И так далее
Планирую использовать его, для алгоритмической торговли на трад.рынке, из всех брокеров, у которых есть доступные API, пока остановился на нем
TRANSAQ + PYTHON
- 19 марта 2020, 08:54
- |
Есть ли возможности подключения к традиционному рынку, если использовать Python?
Есть ли возможности прохода по схеме: TRANSAQ + Python
Квантовые трейдеры
- 29 августа 2019, 17:08
- |
Кто какие алго фонды / компании знает? Интересуют те, кто берут капитал под управление, а брокеры.
Техническая сторона алготрейдинга (квантов)
- 25 августа 2019, 12:49
- |
Добрый день!
Интересует, каким образом компании, занимающиеся алготрейдингом, обеспечивают быструю скорость обработки своих ордеров?
На данный момент наткнулся на проблему масштабирования (есть 1 стратегия и 200 аккаунтов).
Задача: произвести одновременный вход по всем аккаунтам (т.е должны зайти в одно время, по одной цене) <= небольшое отклонение допускаю в силу ограниченной пропускной способности стакана в моменте.
Начал упираться в железо (либо, уход на более низкие языки программирования) и получается так, что, если масштабировать систему до 100 / 200 / 300 и т.д аккаунтов — стоимость железа увеличивается на безумные суммы.
(работаю с крипто-биржами).
Хочу понять, как в традиционных финансах реализована техническая сторона алготрейдинга, какое железо используется, какие метрики по итогу есть.
Буду признателен, если кто-то поделится личным опытом или полезными ссылками на эту тему.
Формула Келли
- 10 июля 2019, 11:26
- |
Добрый день!
Хочу посчитать полу-Келли для своей стратегии, имеются следующие параметры:
| Средний убыток по сделке $ (AL) | 16,46 |
| Средняя прибыль по сделке $ (AP) | 94,72 |
| Вероятность получить прибыль (PP) | 0,38 |
| Вероятность получить убыток (LP) | 0,62 |
| Мат.ожидание (AR) | 25,7884 |
Cчитаю через формулу. описанную в книге «Механизм трейдинга»
Но, из-за того, что в моей системе вероятность получения убытка 62%, а прибыли — 38% — я получаю отрицательное значение & потому не понимаю, как мне «правильно» посчитать долю капитала на сделку по Келли.
P.s стратегия имеет хороший результат (для меня) даже при таких вероятностях получения прибыли / убытка.
"журнал сделок" на основе истории?
- 05 июля 2019, 10:31
- |
Есть торговая система, показывает хорошие результаты (на истории), есть список сделок (прибыль в %, прибыль в валюте и направление).
Хочу найти слабые места стратегии или что-то, что не видно с первого раза, поэтому, пришла идеи на основе «исторических сделок» сделать как бы «журнал торговли» и начать искать взаимосвязь.
Цель: выжать максимум полезной информации из стратегии, на основе сделок & найти точки для улучшения стратегии, либо, найти потенциальные угрозы.
Что думаете на этот счет? Стоит ли тратить на это время или лучше сразу на основе реальных данных?
p.s среднее кол-во сделок за 1 месяц ~5.
p.s.s статистику собираю с сервиса TradingView, т.к работаю с BTC.