Шел 2015-й год, лето.
С нашей командой сотрудничал один математик.
Он пришел с комплексом контртрендовых систем.
Основа — теорвер, всё в рамках случайных событий, байесовский подход и максимизация апостериорной вероятности через подгонку на прошлых данных. Всё на часовых данных.
Был представлен тест системы за несколько предыдущих лет:
















Всё было красиво, но сильно смущали два момента:
1. Контртренд.
2. Контртренд на часовиках.
3. Способ максимизации вероятности успеха по прошлым данным выглядел ну прям как очень перепереподгонка.
4. Отсутствие у математика (автора данной стратегии) хотя бы одной сделки на реальном счете по системе.
Заглядывания в будущее не было, сделок в гэпах и прочей неторгуемой мути не было — это я сам проверил.

Эту систему мы начали программировать и вести виртуальный учет сделок. Прошло два месяца, система была запрограммирована, мы посмотрели на эквити и она «сломалась» прямо сразу на новых данных:

( Читать дальше )

Классный вебинар получился:

Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.

Коллеги, поддержите плюсами и одобряющими комментариями!
Обращаюсь к А. Г.  как к официальному и самому дружелюбному представителю комона и финама на смартлабе!
Было бы здорово зарегистрированным пользователем комона, у которых есть свои счета, иметь возможность
скачать подневную эквити (процентную) любого автора, который сделал её публичной.

По идее, раз вы графики доходности публикуете, то ничего в плане разглашения персональной инфы не добавится.
Просто рядом с кнопочкой скачивания графика сделать кнопочку скачивания этого графика в csv формате например.

Зачем это упражнение? Я и, конечно, не только я следим за многими стратегиями на комоне.
Мне хотелось проанализировать конкретную эквити на предмет снижения риска. Например, за 5 лет у автора получилось +856% при конкретных просадках. У меня возникла гипотеза, что если бы торговать её с плечом 0.8-0.9, то итоговый результат за 5 лет будет примерно таким же, но с меньшей просадкой. Сейчас провести такое исследование можно лишь путем оцифровки графика эквити — это жутко неудобно, ибо трудно сделать нужную разбивку по дням кроме как вручную.

Заранее спасибо! Всем хорошего настроения!

Воспользовался блумберговской игрушкой.

Торговал трендово.
Остановился после того, как понял, что тикеры повторяются. Некоторые глаз не запоминает, а некоторые сразу узнает.























У меня получилась положительная альфа = 6,24% и маленькая бета = 0,2.
Средняя доходность тикеров = 44,86%.

Тренажер выбирает преимущественно растущие (за период) стоки на фоне еще более стабильно растущего рынка (столбец snp). Хотелось бы выбор ближе к поровну, когда падающих участков не намного меньше растущих.

ШМБ продолжает отжигать:

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:



























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

В таком виде заявочка на продажу висит почти полчаса и не исполняется.....
Дорогой мой брокер Exante......
Всё в одной картинке:

Почему-то мне кажется, что РИ будет к концу февраля выше 133000, а сбер выше 300.
Мне это приснилось. Для проверки вещности сна фиксирую сие на бумаге.
Данный прогноз не имеет отношения к моей торговле.
В РИ я который день в шорте. В сбере пока в лонге, но готов выйти, если что.