В таком виде заявочка на продажу висит почти полчаса и не исполняется.....
Дорогой мой брокер Exante......
Всё в одной картинке:

Почему-то мне кажется, что РИ будет к концу февраля выше 133000, а сбер выше 300.
Мне это приснилось. Для проверки вещности сна фиксирую сие на бумаге.
Данный прогноз не имеет отношения к моей торговле.
В РИ я который день в шорте. В сбере пока в лонге, но готов выйти, если что.

1. Шорт стоит примерно столько же (по порядку величин) сколько и среднегодовая доходность сбера B&H за 20 лет.
2. Очевидно, что мы не можем отрицать возможности заработка на шорте, но, если это плохо получается от лонга, то ожидать, что это получится от шорта — наивная глупость.
3. Плохо зарабатывать от лонга это пытаться словить альфу, но не превзойти среднегодовые 20-30% сбера в B&H. Хотя тут можно поспорить.
4. Бывали времена, когда сбер за год успевал удвоиться, утроиться, учетвериться и не только.
5. Если предположить, что сбер за ближайший год удвоится, то дойдет до 500 рублей. Это вполне реально, хотя и не гарантировано.
6. Шорт сбера через фьюч даст преимущество перед шортом спота только при длительном удержании шорта (более недели хотя бы).

Вывод: ну нафига его шортить?
Активно распространяемая мысль о том, что крут тот трейдер, который умеет заработать от шорта, это любопытная мысль. Например, у меня от шорта почти не получается зарабатывать системно. Поэтому я согласен с таким тезисом. Но не вижу смысла играть от шорта, когда актив упорно растет и растет.

Скорейшая схема разорения: усреднять шорт сбера.

Про ДУ всё расписали, про шорты сбера и сп500 писать уже неприлично, крипта вроде тоже приелась всем.

Года три назад у нас был опыт хфт. Очень хотелось это попробовать ну и тд. Дошли до торгов даже. В основе были первые расчеты высокочастотного робота на РИ. В одной идее был замысел котировать рынок лимитками типа спрэда. В другой идее замысел бы собирать лимитками контртрендово движение от мин до макс дня. Про какую из идей рассказать?

А может это теперь такая норма и ожидать повышение волатильности не стоит?:)

Кто продает на минимуме — тот я:)

Как тут не верить в кукла?:)

Опять выбило одну хорошую трендовуху из лонга по РИ:

Родная биржа вселяет оптимизм:

1. Не давать и не брать.
2. Даже не начинать, пока не получится обратное.
3. Скучно в «доме-2».
4. Воздержаться.

Потому что я её вчера купил. Топ-10 по объемам и капитализации монет.
Пора же уже покончить с этим пузырем? А что лучше всего для этого подходит?
Если я вне крипты, то она так и будет расти в космос. Следовательно, чтобы не жалеть о невзятых тысячах процентах в год,
её пришлось купить. Иных путей не вижу:)

Ну и чем еще привлечь внимание людей к своему телеграму, если не сообщением о покупке крипты?

Мой эксперимент по проданным опционам продолжается.
По плану я его буду делать минимум один год, а потом решу, продолжать ли.
Осталось еще пару месяцев и будет год.

И вот вчера случилось самое негативное за мой опционный опыт.
Суть моей продажи это продажи стрэддлов + слабенький хэдж дельты + хороший хэдж веги.
Закончив день на 122500 я имею макс убыток на экспирацию… и это крайне неприятно....
Если бы еще на 2-3 страйка вверх, то убытка не будет. Если вернемся назад на пару страйков, то также не будет убытка.
Если так вот тут и останемся, то будет неприятный убыток — он некритичен по портфелю, ибо это экспримент, но все равно неприятно.

Какие получились ошибки? Или это не ошибки? Слабенький хэдж дельты… грубо говоря, я её не на 100% закрываю, а процентов на 50.
Хэдж веги мало что дает… движение наверх неплохое состоялось, а волатильность приросла лишь на несколько процентов.
Можно купленные опционы продать, но там совсем маленький профит от них. Правильнее этого не делать.

( Читать дальше )