А ведь как хорошо было в день Трампа:)























А чего сбер так и не вырос за вчерашний день?
Министр?
Звезды?
Бури?

З.Ы. Кому интересно:
1. Тслаб 2 работает. Довольно стабильно. Это радует.
2. Just2Trade (Whotrades) как брокер работает плохо. Мало того, что у них допотопная версия транзака и сервак в Германии,
почти каждый день какие-то глюки. Например, вчера несколько часов не принимались заявки с сообщением: «нехватка средств по лимитам клиента» при том, что ГО позиции было в пять раз меньше средств на счете. Потом исправили....
3. Купил коннектор к whotrades у тслаба — работает. Но только в версии 1.2. Второй тслаб подцепить не удалось.
4. В ближайшей перспективе еще у экзанте счет откроем. Кто уже имеет опыт алготорговли через экзанте при помощи тслаба,
отзовитесь — как оно?

З.З.Ы. Всем хорошего настроения:)

Что скажут уважаемые эксперты-гуру-критики о простом рассуждении?

Речь только об алго-роботах, анализирующих только прошлую цену в рамках линейной торговли только одного актива. Ну и, конечно, речь о системах, способных жить долго.......

Вводные замечания:
1. По способу заработка все системе трендовые, ибо заработок (убыток) формируется в тренде (изменении цены).
2. По способу входа все системы либо трендовые (вверх-вверх, вниз-вниз) либо контр-трендовые (вверх-вниз, вниз-вверх).
3. Что такое тренд — непонятно. Единственное, неоспоримое определение, что тренд это изменение цены. В зависимости от характера изменения цены какие-то тренды более, а какие-то менее предпочтительны психологически.

Итак, хочется иметь контр-трендовую систему, которая покупает на локальных минимумах, продает на локальных максимумах. Возможно ли создать такую систему?

Логика подсказывает, что такое вряд ли возможно без дополнительной информации кроме прошлых цен, поскольку:


( Читать дальше )

Может кому полезно будет.
Может кто ценных советов подкинет.

На текущий момент опыт пользования тслабом составляет порядка одного месяца: 3 недели изучения и 1 неделя боевых торгов.
Цель освоения тслаба была в том, чтобы иметь независимую от программиста реализацию алгоритмов.
Рассматривались: тслаб, стокшарп, метатрейдер и что-то еще.
Начал с тслаб 1.2, но через недельку изучения перешел на тслаб 2.

На текущий момент всё нравится, но ряд технических нюансов непонятен.
Основная трудность — отсутствие нормальной документации как пользовательского, так и программистского толка.

Основное, что сейчас непонятно — как работает тслаб изнутри. Видимо, источник для понимания — форум,
но совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума.

Что мне позволил сделать тслаб? Всего сейчас порядка 10 торговых алгоритмов, каждый из которых генерирует примерно по 20 раздельно управляемых позиций. Грубо говоря, каждая позиция это от 10 до 50 контрактов по SR или от 5 до 20 по Si или от 1 до 10 по RI. На входе в эти алгоритмы несколько неторгуемых источников, на выходе сделки. Всё это тслаб позволили легко и удобно настроить. Изначально почти всё сделал кубиками, а свои «статистики» реализовал в виде DLL (это связно с циклом for).

( Читать дальше )

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:




























Фьючерс на Сбербанк-ао:




























Фьючерс на индекс РТС:




























Фьючерс на курс доллар/рубль:

Предвидя, как после этого видео многие начнут кидать помидорами в Александра Борисовича, хочу выразить ему благодарность и уважение!

Конечно, А. Г. напомнит всем, что 40% просадка, которая реально не 40, а чуть более 60% составляет, получена не по его лично алгоритмам, а по разным алгоритмам разных управляющих ИК «Форум», которых там не один человек. Однако, для публики данное событие как негативный повод будет ассоциироваться именно с Горчаковым как одной из самых публичных фигур в этой сфере.

В какой связи я хочу выразить ему благодарность и уважение?

Во-первых, за открытость и публичность. Мало кто (из крупных) свободно демонстрирует свои результаты. Господа, поверьте, показать на комоне эквити, полученную при ГО до 1 млн рублей с просадкой в 20% и показать эквити на том же комоне кривую эквити с просадкой в 40%, но полученную при ГО порядка 100 млн рублей, это две очень большие разницы. Вторая эквити заслуживает намного большего внимания.

Во-вторых, за многие свободные публикации, рассказы АБГ о том, как он строил свои системы, на каких статистиках и т.д., это ценно само по себе.

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.


























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )

Когда-то это было довольно увлекательным занятием — понять принцип, по которому работали роботы-победители ЛЧИ.
Перебирая старые файлики, обнаружил кое-что секретное.
Несколько картинок из 4 октября 2013 года. Тогда робот-победитель набрал много процентов и тогда сделки датировались посекундно,
что делает их визуализацию более информативной:







( Читать дальше )