В знак уважения

Sergey Pavlov, ну как же 60%? В начальной точке 100% капитала (не нуль), в максимуме 150%, в конечной около 90%. Итого (90%/150%-1)*100%=-40% (в реальных цифрах точный расчет действительно дает -41,15%). Но я тоже ошибся с «вкладом» платы за прямое подключение, считая ее в %% от 100%. От примерно 150% ее вклад составит 2,8% «добавки» к просадке, а не «около 5%», т. е просадка чисто по управлению около 39% на этом счете.

Sergey Pavlov, именно около 40%, только максимум был 19 февраля.

Sergey Pavlov, Ничего подобного. Элементарная пропорция.
1 случай 19.02 на счете у клиента с 7.12 149.13% (помним, что 7.12 было 100%, 49.13% — это прибыль)
              05.10 на счете у клиента с 7.12 87.77% (помним, что 7.12 было 100% и -12.23% — это к 7.12)
2 случай 19.02 на счете у клиента с 19.02 100% 
              Вопрос: сколько в % будет на счете второго клиента 5.10? Пропорция 5 класс =100%*87.77%/149.13% =58.85%. Было 100%, стало 58.85%. Сколько потерял клиент? 100%-58.85%=41.15%.

Sergey Pavlov, кстати, за публичность меня благодарить не стоит. Когда работаешь с клиентами и у них на счете (или части счета) точно такой же результат, «рисование» результатов — это непоправимый ущерб для репутации. И для человека, профессионально занимающегося ДУ, публичность реальных результатов, ИМХО, это один из обязательных компонентов профессионализма.

А. Г., Когда есть большая просадка лучше молчать, так как любые оправдания выглядят глупо и делают трейдера жалким и глупым. Другое дело если это маркетинговый ход для закалки инвесторов чтобы последующий большой трейд прошёл хорошо. Но тут увы всё просто это слив… паника, не собранность.

Самокритичный трейдер, просадка в 40%, как возможная, была заявлена ДО начала управления.  Никакой паники нет. Стратегия изначально называлась «суперриск» из-за такой возможной просадки. И глобально на ней не слив, а 170% дохода с начала публичной торговли с сентября 2014-го 
www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html 
Но все хорошее, когда-нибудь заканчивается.

А. Г., Ошибка 404. Нервничаешь? Понимаю. Я публично слил всего два счёта в своей жизни за 20 лет трейдинга:)

Самокритичный трейдер, исправил ссылку (закрался пробел)

А. Г., С февраля то лить это что то долго. За это время можно задуматься и сделать по уму всё, а не лениться.

Самокритичный трейдер, я дал ссылку на комментарии. Там черным по белому написано, что слить меньше мы могли за счет увеличения времени в просадке (и так достаточно большого) и эта тема активно обсуждалась и обсуждается в компании с июля, но решения, приводящего к быстрому выходу из данной просадки у нас нет, пока нет.

А. Г., Т.е. вас там ещё и много тех кто думает как выйти из просадки?:) Вау! Я вас за 50% от прибыли за 1-3 месяца выведу из просадки и ещё 100% прибыли бонусом прикручу. Обращайтесь, если ещё нужно спасение и деньги прибылью со счёта:)

А. Г., что планируете делать теперь? Разрабатывать новые алгоритмы?

Clansman, да. планируем. Просто не все можно сделать быстро. Да и поиск алгоритмов, дающих при низкой волатильности высокую доходность, позволяющую отбить уже накопленную просадку, на большом объеме весьма непростая задача (у меня так вообще скепсис на тему, что она имеет решение). А так, низкодоходные и низкопросадочные алгоритмы у нас и были, но не ставились на эти публичные счета по причине целевой функции: максимизация доходности. Такие алгоритмы не надо создавать — они у нас и и так есть и даже торговались на части собственных средств, где суммарная просадка  меньше 18%. Примерно такая же просадка у клиентов, вложивших 50% в Суперриск и 50% в арбитражную стратегию с доходностью ставка ЦБ+1.5% без убыточных месяцев. Поэтому на этих счетах торговля Суперриском продолжается.

А. Г., 
присоединяюсь. Спасибо за то, что делитесь методами.

ПBМ, более долгосрочные трендовые алгоритмы (от 5 дней в позе и более) действительно на этом рынке даже в небольшом, но плюсе, но если сравнивать их результаты в сентябре 2014-феврале 2016 с торговавшимися, то сравнение будет далеко не в пользу первых. Отсюда и «ноги растут» у результата. Понимание с волатильностью пришло сразу после брекзита, но замена торговавшихся алгоритмов на эти прибыльные, но глобально более низкодоходные для избежания дальнейшей просадки не являлось решением задачи выхода из просадки в обозримой перспективе. Оттого и не было реализовано.

А что касается меня лично, то у моих систем проблемы не в просадке (после обновления в июле 2012 она ни разу не превзошла 15%, а без учета опционной позы 3 марта 2014 даже меньше 13%), а в доходности. В 2012-2014 доходность моих алгоритмов была в диапазоне 2-10%% в год и только в 2015-м составила около 25% (в 2016-м пока опять «иду по графику» примерно на 9% за год). Но в данной ветке речь не обо мне, как отдельном управляющем, а о компании, где я работаю управляюющим активами и, кроме торговли по своим алгоритмам, принимаю участие в выработке стратегии компании, наравне с другими управляющими и руководством.

ПBМ, увы, но со средним временем в позиции от 2-х дней и более на портфеле Ри, Сбер и Газпром, я не знаю, как сделать больше в эти годы (Норникель и Си появились в моем портфеле только в 2015-м). А для более быстрых систем у меня не хватает программистских навыков для тестирования и торговли систем.

ПBМ, обратить то внимание, я обратил, но сам до 24 июня не верил, что это «всерьез и надолго» и до этой даты был в компании противником смены стратегии. А 24.06 просадка составляла -23.1%. Как с того момента сделать 0 плюс-минус 2%, я знаю, а вот как сделать больше +10% с того момента на сайзе,  ума не приложу. Так что 23,1% просадки на этом счете и полное время в просадке — это и «мой крест» и моя ответственность и я с себя ее не сниму.

ПBМ, отличный результат, мои системы были в максимуме 18.03, в минимуме 27.06, а сейчас «застряли» на 1/3 «пути» от минимума до максимума.

А. Г., вы только управление продаете или экспертизу тоже?

Cristopher Robin, продаем только управление. А экспертизу чего можно продавать?

А. Г., технический анализ. Вы сообщили, что ожидали увеличения волатильности на одних инструментах, при падении на других, чего не произошло. Я думаю, вы понимали почему так происходит. Это ведь небыло просто статистическое наблюдение? Очень интересно как вы к этому приходите.

Cristopher Robin, да это «шаманство» :). Просто ищутся похожие состояния в прошлом и экстраполируются в будущее. Но так как аналогов от силы штук 5 (а чаще 2-3), то это недостоверные умозаключения. Нет, такое «продавать» я не готов :).

А. Г., вы правы, не стоит такое продавать.