Спасти рядового Горчакова.

стабилка
странно что АГ так и не захотел использовать свой «фильтр пилы» который он продает на семинарах (

технично то как… разворот через ГИП… потом пробой с отскоком…
по идее при достижении -20% дродауна торговлю надо прекращать

Как было показано неоднократно, знания и интеллект — не гарантия успешного треденга, другой вопрос, что " статистически "  " умные " успешнее других.

Хотя Д. Каниман, отвергает и это, целиком приписывая успех в рынке — случайности и везению…

Алготрейдеры они такие. Рисковать меньше надо

У меня тоже основная система похожую картинку рисует, просто серия «плохих»состояний зарядила, только остановишь всё в обратку пойдет.Желаю Александру Борисовичу успехов и терпения!

1. 40%, как предельная просадка данного управления была заявлена заранее. На этом счете она, кстати, меньше 40%, так как в финрезе «сидит» и плата за прямое подключение, составлявшая примерно 0,7% в месяц, но мы в компании «эталонным» считали более долгосрочный счет в Церихе

www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

и по достижению на нем 40%-й просадки торговлю по данной стратегии приостановили на всех публичных счетах. Поэтому ни о каком выходе из просадки по данному портфелю речи не идет. Мы строго придерживаемся заявленных параметров.

2. Да, я управляющий активами ИК Форум и частично в этой эквити есть и результаты моих систем. Но я лишь один из управляющих активами компании, причем в этом графике до 31 августа есть только мои системы на Ри с долей 12% портфеля. Си я в компании не торговал, а акции торгую на споте, а не на фьючерсах.

3. Никакой это не байэндхолд бакса (см. график аналогичного счета в Церихе, приведенный выше), но  это реально близко к байэндхолд волатильности Си. Почему так? Ну любая трендовая система близка к такой стратегии на торгуемом эмитенте. А, думаю, что объяснять почему в портфеле в бОльшей доле оказались эмитенты Си и коррелированный с ним Еу и на этих эмитентах только трендовые системы, профессионалам не стоит. Это ж очевидно, если целевой показатель — максимизация доходности  (to astray — это ответ на Ваш вопрос про «фильтр пилы» — любой «фильтр» — это снижение просадок на большую величину, чем снижение (!)  доходности).