Или почему мы можем думать о себе лучше, чем есть.

Почему мы берем готовую склейку, в которой следующий фьючерс тупо приклеен к предыдущему? Потому что это удобно и легко.
Торговать вот такое облако контрактов, конечно, неудобно:





































Надо самому писать тестер, надо следить, чтобы эквити не накладывались, надо думать о том, как склеивать и пр.

Рассмотрим пару примеров, чего нам может стоить использование склейки, когда мы торгуем эту склейку словно она торгуема.

Возьмём сишку и прогоним на ней простенькую трендовуху:


( Читать дальше )

Тут хоть с плечами хоть без плеч. Как-то не сложился месяц.
Начался очень позитивно, за первую неделю февраля отбилась вся просадка января и эквити упёрлась в истхай.
Но уже со второй недели и до конца месяца пилило по всем позициям.
Грустновато, но что поделать...
Терпеть, ждать, работать.
Рынок вреднюка, не хочет денег давать мне в 2021 году.

Из позитивного только одно и можно выделить. Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
В остальном пичалька.

Для начала посмотрим на картинку:





























Здесь собраны цены разных стрэнглов в минувшую пятницу на текущую неделю в РИ и сделаны простейшие подсчеты
с точностью до спрэдов в стаканах. Какие выводы примерно можно сделать? Если в первом приближении, то нет разницы что продать на этот короткий срок. В среднем и ширина так называемой шапки прибыли и средняя выплата примерно одинаковы. Привет, улыбка:)

То есть, продав стрэддл или самый широкий стрэнгл на эту неделю, финрез будет примерно один и тот же. Речь идет о неких пассивных опционных позициях без ДХ.

Какие у нас есть проблемы в трендовой торговле? Просадки двух типов:
1. Накопленная за период из серии убыточных сделок. Как правило, это некий затянувшийся боковик на невысокой волатильности.
2. Разовая за счет одной убыточной сделки. Как правило, это утренний гэп.

( Читать дальше )

Как бы ни хотелось, но год у меня начался с минуса.
Первый блин месяц комом.
Почему так? Потому что, во-1, плечи, во-2, 80% этих плеч лежит на ришке.
Пилило меня за исключением трех-четырех дней весь месяц.
Правда последняя неделя января внушила надежду и я почти вышел из просадки,
но два последних дня еще подпилили меня. Так что не свезло вылезти под конец месяца в ноль.

Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.

Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.

Кучу времени потратил на бэктесты, найдены допусловия и немного продвинулся в понимании.

Что хочу отметить. Классика в понимании алготрейдинга в том, что мы торговля имеет смысл,
если ценовой ряд отличается от чистого СБ и в той мере, насколько отличается, настолько может быть профитен трейдинг.
Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться

( Читать дальше )

Про ушедший год уже не сильно хочется писать.
Ушел и ушел. Год был напряженным и нервным.
Мысленно уже погружен в торговлю 2021 года. Как и что и тд.
Заново всё пересчитываю, тестирую.

Однако, проститься с ушедшим положено.
Возможно, кому-то будет полезно. Заодно и я покаюсь:)
Тем более, что для трейдинга 2020-й год был благоприятным.

После вычета оставшейся части налогов (я их как убытки учитываю) получилось вот что:


















Было всё так. Я спокойно торговал без суперагрессии, но где-то к концу февраля или в начале марта я принял решение
на этот год взять суперплечо, надеясь на то, что год будет волатильным. Задача минимум была сделать 100%, а выбранное
плечо предполагало возможным и утроиться и учетвериться. Выглядит всё это так:


( Читать дальше )

Убыточный ноябрь заставил отказаться от идеи мегаплеча.
Пришлось вернуться немного назад и восстановить баланс между разными алгоритмами
на фьючерсах и опционах RI, немного Si и совсем чуточку в MX.

Удачный выдался месяц, и медленные лонги на RI взяли свой профит и короткие спекулятивные лонги были прибыльны и даже на шортах удалось заработать. В Si совсем малая доля, не больше процентов 15 общей нагрузки, в MX еще меньше, но торгую их ради статистики пока.

Год завершен, осталось немного отдохнуть, встретить новый, расстаться с остатками несписанных налогов и можно будет подводить
трейдерские итоги 2020.

Не всё так просто оказалось с купленными опционами в режиме супер плеч:



















Но опыт получил полезный. Внёс коррективы. Плечо подрезал.
Чем хорошо только от покупки опционов? В явном виде в любой момент с некоторой погрешностью
легко оценить текущее плечо и увеличить/уменьшить его — это раз. Два — легко ложиться спать, перенося позицию через ночь.
Интересный эффект. Раньше, например, перенося 40 контрактов лонга РИ через ночь, спалось неспокойно.
А в таком режиме, даже при лонге в 300 колов РИ спится легко.
Но результат вышел неудачный в этом месяце у меня.
Доделал бэктест, который показал, что не всё так радужно в переносе линейной торговли в купленные опционы.
На декабрь чуть подкорректировал.
Пока идея суперплеча отменяется.

В очередной раз задумался сделать какой-нибудь обучающий курс по трейдингу на примере нашего рынка.
Например, в 2021 году. Скорее всего, очередной раз не сделаю.

А пока кандидатский минимум из того, что уже доступно:
0. Требуется хоть какая-то математическая и техническая квалификация.
1. Требуется хоть какой-то опыт (надо потыкаться и набить шишек).
2. Изучаем курс Александра Горчакова «Алгоритмический трейдинг. Научный подход»
3. Изучаем курс Алексея Каленковича «Торговля опционами как балансирование рисков»

И в принципе можно обойтись вообще без перелопачивания статей, книг, форумов и тд.....
Если соблюдены эти пункты.

В этом посте я расскажу вам о том, зачем на самом деле Тимофею смартлаб.
Всё дело в этом:

































Попробуем по индексу оптимизма смартлаба торговать индексом полной доходности мосбиржи MCFTR.

Когда на рынках льется кровь, надо покупать, а продавать, когда чистильщик обуви встал в лонг.
Смартлабовский индекс оптимизма поможет нам численно это определить. Данные MCFTR мы будем использовать лишь для торговли.

Что еще? У нас будет параметр. На какое кол-во дней в прошлом заглядывать? Т.е. тут у нас будет множество вариантов
и подгонка. Мы поступим просто. Будем торговать все варианты в диапазоне от 10 до 100 дней. Получим в итоге вот что:

( Читать дальше )

Перефразируя Лао, торгующий не говорит, а говорящий не торгует...
Но что делать, если поговорить хочется?:)

Есть такой узкий круг алготрейдеров, торгующих на мосбирже.
Многие из них представлены на комоне, кто-то счет мониторит, кто-то автоследование с сигналами ведет, но не все.
Другие просто ведут свою статистику и публикуют её, а кто-то только в личку показывает результаты.

Мой мониторинг в данном случае это порядка нескольких десятков человек.
Что всех объединяет? Торгуемые инструменты. В основном это сишка, ришка и еще там плюс/минус.
Кто-то нефтью балуется, кто-то сбером, а кто-то еще несколько акций добавляет.
Далее все сходятся во мнении, что гонять это безобразие, если и стоит, то по тренду.
Оно и понятно. Любыми метриками легко проверить, что наш рынок хоть 20 лет назад, хоть сейчас почти на любом окне
в 3 года либо явно трендовый, либо точно не контртрендовый на масштабах от часа и выше.

При этом у нескольких человек есть что-то контртрендовое, но оно профита вроде как не генерит. Этим можно пренебречь.

( Читать дальше )