SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Мои итоги 2021-02: -5%
- 27 февраля 2021, 08:51
- |
Тут хоть с плечами хоть без плеч. Как-то не сложился месяц.
Начался очень позитивно, за первую неделю февраля отбилась вся просадка января и эквити упёрлась в истхай.
Но уже со второй недели и до конца месяца пилило по всем позициям.
Грустновато, но что поделать...
Терпеть, ждать, работать.
Рынок вреднюка, не хочет денег давать мне в 2021 году.
Из позитивного только одно и можно выделить. Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
В остальном пичалька.
Начался очень позитивно, за первую неделю февраля отбилась вся просадка января и эквити упёрлась в истхай.
Но уже со второй недели и до конца месяца пилило по всем позициям.
Грустновато, но что поделать...
Терпеть, ждать, работать.
Рынок вреднюка, не хочет денег давать мне в 2021 году.
Из позитивного только одно и можно выделить. Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
В остальном пичалька.
теги блога Sergey Pavlov
- br
- exante
- hft
- imoex
- just2trade
- lua
- moex
- ng
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- деньги
- дивиденды
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- оффтоп
- пила
- плечи
- подгонка
- портфель
- прогноз
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
1. Я не знаю, кому и зачем, кроме околорыночников, нужно подтверждать свои слова?
2. Комон — это нифига не подтверждение, единственное подтверждение — это скан 2НДФЛ.
3. И всё-таки, как можно торговать сишку в минус или ноль, если она уже много недель ходит во внятном коридоре? Это же азы торговли в любой книжке для новичка — торговля в диапазоне...
Ладно, я понимаю, что нефть бешеная, и РИ могут нарисовать куда угодно, у них нет ни дна, ни потолка, поэтому после ожогов в них я их больше не пользую…
А 2НДФЛ может содержать разные доходы. Например, в 2009-м «львиная доля» из моей справки на почти 10 млн. — это были выплаты работодателей и как можно доказать из справки, что это «премии за успех»? А налогооблагаемая база непосредственно от торговли на моем счете была примерно 1,4 млн. И опять это «ни о чем», если не знать начальное значение счета и вводы-выводы в течении года.
И насколько я понял из постов на СЛ, просто довнос денег на счёт поднимает эквити владельца так же, как и профитная сделка?
Ну и никто не сможет гарантировать, что в каких-то случаях эквити владельцев не могут быть тупо сфальсифицированы — это не документ, и ответственности ( кроме «мамой клянусь») за рисование этих кривых просто нет никакой.
А мы знаем, что там где безнаказанность — там вседозволенность, тем более, что у финама не лучшая репутация.
Спор начался с того, что некто заявил — если у тебя нет эквити с комона за 3-5 лет — то ты писдапол и твоему частному эквити веры нет.
Тоже мне, единственный всесоюзный ресурс по достоверности результатов торговли…
1. Ну я и имел в виду официальный брокерский отчёт под 2НДФЛ — это всё же документ с печатью, за его подделку — статья.
2. Лично я верю эквити из экселя, которые здесь трейдеры, не занимающиеся околорынком, выкладывают. Им просто смысла врать нет. Я не постеснялся показать в блоге свой маржинколл — у меня от этого денег меньше или больше не станет. А насмешки мне параллельны — себе на память фиксирую. За честность и Карпуху уважаю — что есть, то и публикует.
И Вашим отчётам в табличках просто верю и не лезу на комон перепроверять, хотя вы и кормитесь с управления. Всё от человека зависит.
2. Если человек реально управляет деньгами других людей, то на массовом ресурсе ему невыгодно публиковать результаты, существенно отличные от клиентских. Просто потому что обвинение во враньё гораздо больнее бьёт по репутации, чем минус на счёте. Я это понял давно и потому либо пишу правду, либо не пишу ничего. Я давно говорил, что то, что пишу публично — это правда, но это не значит, что я публично пишу все, что знаю, т. е. это не вся правда.
1. Из 2НДФЛ брокера можно узнать только реальную прибыль в рублях у данного брокера (налогооблагаемая база). Ничего другого, в-частности, доходность-риск или размер счета, из этой справки получить невозможно.
Если по месячным отчётам от моего брокера видно, что за 2 мес. 2021г. я заработал 15% на депо, этому можно верить без комона?
docs.comon.ru/general-information/yield/
Почему у других брокеров этого нет — я не знаю. Индивидуально это делалось, например, Церихом по просьбе Форума. Только сразу была договоренность, что вводов-выводов не будет, так как Церих реализовал для публичного отображения только подневную формулу
(СЧА текущая/СЧА начальная -1)*100%.
А Финам такой же брокер, как и все крупные брокеры. В нем есть и плюсы и минусы по сравнению с теми же БКС или Открытием. Безусловный плюс Финама — это именно comon. Минусы готов обсуждать, но не как инициатор обсуждения. Я, например, Сбер, ВТБ или Тиньков в качестве брокеров использовать не буду по причине отсутствия целого ряда сервисов, в-частности, единых счетов, которые уже биржа делает.
У меня этого нет, да и предпочитаю собссные деньги контролировать лично, поэтому просто в ежевечерний клиринг забиваю квик-итог дня в табличку экселя. Ну и по выходным проверяю отчёты брокера…
Ну а расчет в %% к средним активам или по GIPS — это «на вкус и цвет». Отличия будут, но если без вводов-выводов, то в десятых долях процента. А вот с вводами-выводами могут быть сильные отличия.
А лично я в Excel беру СЧА счета на 18:45МСК из отчета. Пока из ФФ деньги не вывел, суммирую два счета. Но это временно. У меня всегда был только один счёт у одного брокера и только из-за поглощения Цериха их стало два. Я надеялся, что поглощение сохранит все плюсы Цериха, но, увы.
Как тогда возможна такая эквити?
www.comon.ru/user/Berezka/strategy/detail/?id=15475
Никаких деривативов, несколько акций и офз, инвесторская стратегия.
Так комон показывает скачок доходности с 36% до 99% между 3 и 4 января 2021 года (т.е. в первый торговый день года). Ничего себе новогодний подарочек под елочку.
Там до 30 декабря шли небольшие колебания, очевидно, акции были. Получается, 29-30 декабря вышли в кэш.
Но с первого торгового дня 2021 года там, судя по эквити, обычная инвесторская ситуация, болтается вокруг некоторого уровня: «фосагро выросло, норникель упал», это как пример.
То есть 30 декабря выходим в кэш. 4 января снова покупаем «инвесторский портфель» из акций и офз, в итогде такая манипуляция доходностью.
А что видят, например, люди, которые автоматом анализируют доходности (скрипты) — они видят довольно высокую доходность, около 100%.
И только уже «в ручном режиме», просматривая «глазами», понимаешь, что тут что-то не так с расчетами. Даже с фосагро и другими лидерами + офз на пол портфеля такое не получить.
Если это был сбой, то почему до сих пор не исправлен такой резкий скачок с 36% до 99%. Жуть какая-то, как можно такой сбой допустить.
То, как comon считает доходность, позволяет легко манипулировать через вводы-выводы средств.
Из коммента А.Г. видим, что вот в опционах Коровин так делал
smart-lab.ru/blog/680187.php#comment12278509
Сейчас этот смешной пример инвесторской стратегии, когда перед получением дивов выводим крупную сумму, оставляя копеечный остаток, — и получаем резкий скачок доходности от пришедших дивидендов.
Зато в сортировке стратегия будет показываться на самом верху, как 99% за прошлый год :)
PS Я ничего не имею против конкретно этого автора этой стратегии, у него и подписчиков то нет. Возможно, он даже просто вывел деньги на свои расходы! Без умысла! Но получили факт, что таким способом очень легко «переставить» свою доходность на десятки процентов.
Там ежедневные колебания. Даже в феврале. После 20 декабря тоже много колебаний, каждый день дивиденды и/или купоны что ли приходят
Да как так-то. Скачок произошел с 3 на 4 января. В этот день никаких дивидендов в принципе не поступало. И купоны по большинству облигаций только после 11 января пришли, даже те, где срок попал на начало месяца.
30 декабря, 31 декабря и 4, 5 января — даты, когда в принципе что-то могло прийти.
Хорошо. То есть счет не пустой и там не просто мелкая сумма полученных купонов-дивидендов.
А что-то типа индекса или ОФЗ (или какой-то акции) в небольших количествах осталось.
Но тогда такое читерство с выводом крупной суммы (ее влияния на расчет доходности) — это разве не ошибка, не должно это приводить к доходности аж в 99%+
Условно 31-го 1 млн., дивиденды на счёт ещё не поступили
1-го 100 тыс., из которых 900 тыс. — вывод.
1-30-го на счёте 100 тыс.
31-го 100 тыс.+100 тыс. дивиденды, итого 200 тыс.
Какая должна быть доходность по дням, если на первое 31-е число ее считать нулем?
Допустим, я внесла 100тыс рублей. Весной 2020 шортанула нефть и тут же получила 500тыс рублей. Доходность 400%. Потом я вношу 5 миллионов, ничего не делаю (ок, куплю офз какую-нибудь). И что, если comon так учитывает довнесения, он мне и дальше будет показывать 400% доходность? Хоть целый год? Хоть всю жизнь?
Когда считаешь через xirr/чиствндх, такие манипуляции невозможны. Учитывается, какое внесение денег сколько времени работало. И все эти вводы-выводы не приводят к манипуляциям процентам доходности.
Но когда считаешь xirr/чиствндх никаких 400% не будет, через год уже будет чуть больше 20%. И это правильно. Никаких 400% на свои 5 миллионов я не заработала.
А то, как Вы рассказываете про comon, по сути приводит к манипуляциям доходностью через вводы-выводы. И через ситуацию, когда на мелкую сумму получается гигантская доходность, потом вносятся миллионы под офз, а гигантская доходность так и показывается.
А. Г., я этого уж точно не делал, да и делать не мог. Я торговал всегда на полное ГО, постоянно об этом публично рассказывал.При полной загрузке ГО, выводить деньги до эскпира невозможно.Тем более, зачем мне это делать, я наоборот рассказывал постоянно, что Комон некорректно дает доходность.
Откуда эти мифы про меня? Кто их распространяет? Когда тонны чуши про меня пишут разные смартлабовские анонимы и прочие клоуны- мне плевать.Но вы то авторитетный человек и обычно были корректны в оценках и проверяли свои источники.
слово «химия» не к месту.
ГО то для проданных опционов «сильно вне денег» по мере приближения к экспирации в те времена падало, а вармаржа продавца прибывала и чтобы денег было под полное ГО, надо было либо еще продавать под средства, свободные от ГО, либо выводить «лишнее». Что собственно и делалось.
Коль уж Вы так «печетесь» о той «стратегии», то спросите у Ильи, какие суммы были на том счете в среднем.
Аллирог в приложенном видео объяснил, это была разовая демонстрация возможностей в запредельных рисках.
я за справедливость. искренне извиняюсь за вторжение.
сумма вроде не большая там была, для меня это не имеет значения.
о той стратегии не пекусь.
для таких успешных акций нужен не только опыт и навыки, но и развитая интуиция (на видео он ответил на вопрос Т.М. не прогноз, а именно интуиция позволила рисковать всем счётом).
Я не вижу никаких проблем с выводом крупной суммы денег и последующим скачком доходности.
Доходность на итоговую дату зависит от того, как долго исходный миллион там лежал.
Вот я в экселе через xirr/чиствндх посчитала.
Допустим, миллион лежал год: в январе 2020 внесли миллион, 20 декабря вывели 900тыс, 3 января пришли дивиденды — получили остаток 200тыс.
доходность чуть более 10%, вывод 900тыс перед новым годом не меняет принципиально ситуацию.
Если миллон лежал месяц, то доходность будет очевидно больше. Но вывод крупной суммы за несколько дней до прихода дивидендов не приводит к такому скачку.
Тогда будет более 60000%.
Но это же искусственный выдуманный пример. Невозможно за день закрыть дивгэп (иначе после отсечки уже не будет миллиона), если 19.12 был внесен миллион (xirr/чиствндх дату внесения принимает), потом дивгэп, то должно пройти немло времени, чтобы дивгэп закрылся, мы вернулись к миллиону. И только тогда можно вывести 900тыс, оставив 100тыс и ждать дивиденды. Поэтому я и беру большой срок.
Я поняла, что Вы хотите сказать. У comon считается доходность к текущей сумме текущего дня. Хотя с теми же дивидендами и выводом крупной суммы видно абсурдность. Ну нет в стратегии из моего примера никаких 99% доходности. Но ее нарисовали, потому что на январь на счету было всего 100тыс, а пришли дивиденды в 100тыс (которые зарабатывались по сути весь год с миллиона).
Изначально внесли 1.1 млн и купили акций на 1,1 млн. После отсечки продали за 1 млн (для простоты считаем, что дивгэп произошел на те же 100 тыс, что потом дивидендами прийдут). Вывели 900 тыс. На остаток в 100 тыс. нам пришли 100 тыс. дивидендами.
Считать доходность пришедших дивидендов к остатку в 100тыс. — абсурд.
А то потом любители дивидендов будут показывать эти 99% от дивидендных стратегий. А то, что до этого покупались акции на более чем миллион, осталось за кадром, они в расчете этих 99% не участвуют. Ведь остаток на начало января был 100тыс., вот на этот день и получите 99% доходность.
Если бы доходность считалась по экселевской xirr/чиствндх, причем дата внесения первоначальных миллиона (или 1,1 млн) была бы указана верно, действительно когда их внесли, то никаких 99% бы и близко не было.
xirr/чиствндх нужна дата внесения этого ~миллиона.
Очевидно, он не мог быть внесен 19.12.2020, а был внесен гораздо раньше, были куплены акции, прошел дивгэп и т.д.
Ведь на комоне не только конечная доходность, но и подневная и калькулятор, который позволяет ее посчитать между двумя любыми датами.
И найдутся люди, которые умышленно будут выводить деньги после отсечки, но перед постулением дивов, чтобы переставить свою доходность повыше.
И как с дивидендной стратегией мне посчитать эту доходность, когда на 30 декабря там 36%, а на 5 января уже 99%.
Это только Вы в комментах сказали, что там был вывод очень значительной части счета после отсечки, а уже в январе к крошечному остатку посчитали «текущую доходность» от пришедших дивидендов. Со странички comon это неочевидно совсем.
Прикол в том, что у стратегии-то и подписчиков нет. Возможно, автор стратегии даже просто вывел деньги перед новым годом на свои нужды!
А мы все увидели, как легко можно переставить свою доходность на десятки процентов, так как comon считает доходность на остаток на каждый день.
Да, если 90% счета вывести, а потом приход дивов повысит доходность, все увидят ступеньку и задумаются, что что-то не так.
А кто-то будет делать аккуратнее, «повышая» на отсечках свою доходность. И это уже будет сложнее обнаружить.
Ну для этого, как минимум, надо уметь предсказывать сильное движение на следующий день. Потому что в автоследовании разрешены только фьючерсы и акции. Да, «химичить» с процентами доходности из-за расхождения дивгэпа и поступления дивидендов, как мы увидели, можно. Ну это издержки не расчета, а то, что данные берутся со счета. Я, например, чтобы это исключить на своем счете при расчете доходности, в день дивгэпа ожидаемые дивиденды провожу выводом, а в день поступления реальных — вводом. И такая «ступенька» в доходности при таком расчете невозможна вне зависимости от других вводов-выводов.
Справку ндфл 2 дает каждый налоговый агент.
Какое отношение имеет ваш налоговый агент например церих где у вас был счет, к налоговому агенту финам, вашему работодателю? Но даже если гипотетически ваш налоговый агент работодатель является вашим налоговым агентом брокером, в справке ндфл2 указаны доходы и расходы с кодами доходов и расходов, удержанный налог, неудержанный налог, и налоговая база.
И сразу все будет ясно, какими инструментами торговал, где сработал в ноль (убытки там действительно не видно), и где заработал.
То есть, если например, потенциальный управляющий хочет доказать свою доходность по конкретному брокрескрму счету на долгосроке, можно дать потенциальному инвестору данные для входа (или в его присутствии зайти в личный кабинет) налоговой, скачать оттуда справки, и все будет понятно и очевидно.
В отличии от комона, где, как Вы отметили, лишь с конца 19 годатестовые участки перестали влиять на график доходности, а глюки, как я понял из комментариев Анастасии, это в порядке вещей, и это даже не исправляют.
Если я увижу, что два года из десяти дохода не было, я например не буду связываться.
Далее, если этот чел глобально подтвердит, что понимает, что делает, можно будет перейти к изучению брокерских отчётов, и посмотреть, каким способом он этот результат получает.
И уже потом, убедившись, что никаких сумасшедших заскоков не бывает, типа а куплю ка я щас на фсе с плечами, можно перейти к изучению статистической доходности.
Касаемо отношения базы к доходу- чем ниже эта цифра, то есть слишком большие обороты относительно базы, это в первую очередь наводит на мысль о неоптимизированной стратегии, повод внимательнее изучить броекрский отчёт.
Касаемо доходности как таковой в процентах, если зацикливаться на этом, ставить на первое место, тогда очевидно, что в такие дела лучше не лезть, а положить на вклад под фикс процент.
Это уже сигнал для управляющего, если инвестору нужен например доход 30% с посадкой 15%, и он парится об этом, то по достижении просалки 10, он вынесет мозги, а при 15 заберёт бабло и будет орать на каждом шагу — кинули.
Так ведь?
Эмитент направление цена % от счета
А плюс или минус на счёте — комон и показывает. Там подневные эквити с момента открытия автором счета для публикации. Есть и архив, если автор закрыл стратегию. Увы, но 10 лет комон пока не покажет: первые публичные счета там появились во второй половине 2013-го и потому таких немного.
Недовольство возникает, когда у автора +10-15%% годовых, а из-за комиссии комона и НДФЛ у подписчиков +5-7%%. Вот тут возникают «бури»: за что боролись?!!!
А картинка примерно таже. Максимум месяца 8 февраля. Но весь диапазон от максимума месяца до минимума 3%.
Пройдет это.
системы подобраны так, что за три недели истхай ушатать в просадку)
Если истхай счета в прошлом, то счёт в просадке, хоть за дни, хоть за месяцы. Это просто данность торговли.
Системе достаточно зарабатывать каждый месяц, но уверенно. Быть засадным крокодилом или анакондой, без траты сил (депо) терпеливо ожидающем, пока жирная добыча сама не подойдёт на дистанцию броска.
Предчувствуя такую ж… у, на 3500 планово ушел в кеш и не дёргался ваще. Итог нуль, но нервы целы