В данный момент я получил довольно качественные «сигнальные модели» и пытаюсь сформировать базовый цикл робота «не упустив ничего важного» :)
   Что есть «сигнальная модель»? Это такой способ представления обработанных входных тиковых данных, который дает дополнительные связи-параметры для более высокого уровня логики. Как пример для обычного свечного графика. Если мы просто анализируем роботом свечки «рост-падение» это вообще мало информативная модель (не будешь же роботом генерировать сигнал покупки при появлении зеленой свечи и сигнал продажи при красной? :) ) Если мы анализируем серии, когда вподряд идут свечки падения или роста, это более трендовая «сигнальная модель», если мы при этом еще анализируем длинну текущей волны к предыдущей волне отката в процентах при этом регистрируя факт «трендовое безоткатное локальное движение превысило откат на 160%», то из перечисленных — это будет самая информативная «сигнальная модель» и она будет генерировать наиболее качественные торговые сигналы.

( Читать дальше )

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/94964.php

Продолжаю пилить робота, 3 дня потратил на сам алгоритм торговли. Для теста использую сервер Quik Junior. Акция сбербанка — один из самых ходовых и «запильных» инструментов на демке. Само собой такая торговля на акции (в 3-10 шагов цены) — себе лишь в убыток. Но я не ставлю целью разработать робота под акции — мне нужен HFT под фьючерсы, котировки которых будут доступны к сожалению лишь в боевом акаунте (но 100% депозита у меня в О2ТВ )) и ТКСМ… жду январский выстрел ;) )

В алгоритме робота пока использую только слежение за движением цены bid & ask. Объемы не анализирую. Все сделки пока совершаются лимитками. Менеджер ордеров  информацию на предмет исполнения заявки  не анализирует ( с того собственно пока и висят не исполненные целиком или полностью лимитки)

Какие перемены? :) робот делает прибыльные сделки!!! :) и их большинство!… но… дальше всплыл очевидный в плане наличия, но не очевидный «как часто косячащий» момент — неисполнение заявок. А это ключевой момент торговли: войти… и выйти по ЛУЧШЕЙ цене! А мы что видим? висят себе частично или вообще не исполненные лимитки… хорошо им, если депозит большой и плечо мелкое, а так на третьей заявке может придти сообщение «не достаточно лимита».  Ладно если не открылась — отменил заявку и радуйся (… упущенной прибыли ))) )… так оно ведь и частично может исполнится… или самое худшее — не закрыть контр трендовую заявку. В общем лог сделок со всеми открытыми-не исполненными лимитками сейчас выглядит так:

( Читать дальше )